Skip to content

AGENTS.md

Latest commit

 

History

History
124 lines (109 loc) · 8.07 KB

AGENTS.md

File metadata and controls

124 lines (109 loc) · 8.07 KB

Контекст проекта:

  • Это Python-бот для торговли USDT-M futures на HTX через ccxt.
  • Есть long/short профили, combined-режим, shared exchange/cache, runtime lock, persisted state, CSV-логи сделок и cycle stats.
  • Критичные зоны: config.py, bot.py, htxbot/app.py, htxbot/combined.py, htxbot/runner.py, htxbot/strategy.py, htxbot/signal_engine.py, htxbot/state.py, htxbot/exchange.py, htxbot/monitoring.py, models.py, requirements.txt.
  • Особое внимание: state_exchange_mismatch, step_error, reduce-only exit orders, hidden/unknown close orders, frozen/zombie/time-exit состояния, long/short симметрия, восстановление после рестарта, корректность sell ladder и ограничение убытка.
  • Бот может работать в live-режиме. Не совершай реальных торговых действий. Не запускай live-loop с настоящими API-ключами. Не печатай и не меняй секреты.

Режим работы:

  1. Сначала составь краткий план диагностики и только потом вноси изменения.
  2. Проверь весь проект, а не только один файл.
  3. Исправляй root cause, а не маскируй симптомы.
  4. Делай минимальные, но системные правки.
  5. Сохраняй текущую архитектуру, если нет прямой необходимости менять её.
  6. Не удаляй торговые инварианты ради “простого фикса”.

Что проверить обязательно:

  1. Запуск и структура
  • Найди фактическую точку входа.
  • Проверь, как создаются long/short профили.
  • Проверь combined-режим: shared exchange, reset private caches, reserved symbols, poll_interval, save_state.
  • Проверь, что runtime lock не мешает тестам и корректно освобождается.
  1. Конфигурация
  • Проверь config.py и profile resolution.
  • Убедись, что long/short профили получают свои env/config значения.
  • Проверь, нет ли рассинхрона между config.POSITION_SIDE, ENTRY_SIDE, EXIT_SIDE, RISK.leverage, margin_mode.
  • Не меняй API-ключи и не выводи их в отчёт.
  1. State и миграции
  • Проверь TradeState: все поля сериализуются/десериализуются корректно.
  • Проверь загрузку старого state с отсутствующими/лишними полями.
  • Проверь normalize order refs.
  • Проверь пересчёт PnL, remaining_entry_quote, fees, net_open_pnl.
  • Проверь сценарии:
    • позиция есть на бирже, но state пустой;
    • state есть, но позиции уже нет;
    • частичные fill;
    • frozen/zombie/time_exit после рестарта;
    • sell_ladder_signature заблокировал перестройку ladder.
  1. Exchange и ордера
  • Проверь price/amount precision для HTX futures.
  • Проверь contractSize, min contracts, min notional.
  • Проверь обработку price band ошибок HTX.
  • Проверь reduce-only флаг.
  • Проверь, что exit orders никогда не превышают position_size.
  • Проверь, что бот не ставит дублирующую exit ladder поверх уже существующих close orders.
  • Проверь adoption/cancel hidden/unknown close orders.
  • Проверь, что на flat symbol tracked exit orders отменяются.
  1. Strategy / Runner
  • Проследи полный цикл step_symbol().
  • Проверь порядок:
    • fetch position snapshot;
    • fetch open orders;
    • sync state;
    • validate exits;
    • validate entries;
    • manage entries;
    • ensure sell ladder;
    • averaging;
    • initial entry.
  • Проверь, что позиция не блокируется навечно без возможности выхода.
  • Проверь, что time-based exit/urgent_time_exit действительно перестраивает ladder, а не зависает.
  • Проверь, что long и short логика зеркальна там, где должна быть зеркальна.
  1. Signals
  • Проверь расчёт RS против BTC.
  • BTC должен быть benchmark, но не обычным торговым символом.
  • Проверь closed candle alignment.
  • Проверь valid/entry_valid/expanded_entry_valid/add_valid.
  • Проверь, что signal_cache не устаревает и не приводит к ложным блокировкам входов.
  1. Monitoring / CSV
  • Проверь запись CSV, headers, rotation.
  • Проверь, что ошибки логируются с достаточным reason.
  • Найди в bot_futures_trades.csv повторяющиеся ERROR/state_exchange_mismatch/step_error и установи их вероятную причину.
  • Если error message сейчас теряется, исправь логирование так, чтобы в CSV попадал полезный exception/reason.
  1. Тесты Добавь или обнови тесты. Минимум:
  • compile/import всех модулей;
  • загрузка state со старыми/неполными полями;
  • сериализация TradeState;
  • price/amount precision через mock exchange;
  • sell ladder не превышает position_size;
  • reduce-only exit order validation;
  • unknown/hidden close orders: adopt/cancel/wait сценарии;
  • flat symbol с exit orders;
  • combined long/short reserved symbols;
  • short/long direction invariants;
  • regression test на причину найденных step_error/state_exchange_mismatch.

Не требуй реального HTX API для unit-тестов. Используй mock/stub exchange.

  1. Проверки после правок Выполни:
  • python -m compileall .
  • pytest, если тесты есть или ты их добавил
  • статическую проверку импортов
  • сухую проверку ключевых сценариев через mock/stub exchange, без live-торговли

Если pytest не настроен — добавь минимальную конфигурацию и тесты, но не тащи тяжёлые зависимости без необходимости.

Ограничения безопасности:

  • Не запускай бесконечный live-loop.
  • Не отправляй реальные ордера.
  • Не меняй .env с API-ключами.
  • Не коммить secrets.
  • Если нужно проверить runtime, используй mock/stub exchange.
  • Любые потенциально опасные действия сначала замени безопасной имитацией.

Формат результата:

  1. Кратко опиши найденные проблемы.
  2. Укажи, какие файлы изменены.
  3. Для каждой правки объясни:
    • причина;
    • что было сломано;
    • как исправлено;
    • какой тест это покрывает.
  4. Укажи команды, которые были выполнены, и результат.
  5. Отдельно перечисли оставшиеся риски или места, которые требуют проверки на live-аккаунте.
  6. Не ограничивайся косметикой. Главная цель — чтобы бот устойчиво работал после рестарта, не зависал в state mismatch, не создавал опасные exit orders и не ломал long/short combined-режим.