포트폴리오 성능 평가

[5y1ee]

기능 설명

사용자 프로필이 갖고 있는 포트폴리오 구성에 대해 성능을 평가하는 기능

입력값

• 포트폴리오 Ticker 리스트
• 벤치마크 Ticker 리스트
• 시작일
• 종료일

출력값

테어시트

• Sharpe ratio
• MDD
  등 여러 지표를 return 한다.

또한 이를 통해 여러 차트를 그릴 수도 있다.

작업 내용

• 누적 수익률 차트
• 최대 Drawdown 기간
• 월별 수익률 히트맵

참고 자료

논의 내용 (링크, ...)

[5y1ee]

API 명세: 포트폴리오 누적수익률

• 기본 정보

  • 메소드: POST
  • 경로: /portfolio/cumulative-returns
  • 인증: 없음(추가 예정 시 Bearer 권장)
  • 설명: 여러 포트폴리오 사양(티커/비중)을 입력 받아 기간 내 일별 누적수익률 시리즈를 반환

• 요청 스키마

  • start_date (string, YYYY-MM-DD): 분석 시작일
  • end_date (string, YYYY-MM-DD): 분석 종료일
  • base_value (number, default=1.0): 초기 기준가치
  • rebalance (string, optional): 리밸런싱 정책. 예: none, daily, monthly(현재 로직에서는 미사용 가능)
  • portfolios (array): 포트폴리오 목록
    • id (string): 포트폴리오 식별자(그래프 레전드용)
    • tickers (string[]): 티커 리스트
    • weights (number[]): 각 티커 비중(합≈1.0)

• 유효성 검증

  • start_date <= end_date
  • portfolios 비어있지 않아야 함
  • 각 포트폴리오에서 len(tickers) == len(weights)
  • 각 티커는 DB에 존재해야 함(없으면 400)
  • 결측/영업일 처리: 내부적으로 공통 기간으로 정렬 및 결측 제거

• 응답 스키마

  • series (array):
    • id (string): 요청의 포트폴리오 id
    • series (array of object):
      • date (string, YYYY-MM-DD)
      • value (number): 누적수익률 또는 누적가치(현재 구현은 누적수익률, 0.0이 시작점)

• 예시 요청

{
  "start_date": "2023-01-01",
  "end_date": "2023-12-31",
  "base_value": 1.0,
  "rebalance": "none",
  "portfolios": [
    {
      "id": "pf_equal_5",
      "tickers": ["AAPL", "MSFT", "GOOGL", "AMZN", "META"],
      "weights": [0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2]
    },
    {
      "id": "pf_growth",
      "tickers": ["NVDA", "TSLA", "AMD"],
      "weights": [0.5, 0.3, 0.2]
    }
  ]
}

• 예시 응답

{
  "series": [
    {
      "id": "pf_equal_5",
      "series": [
        { "date": "2023-01-03", "value": 0.0000 },
        { "date": "2023-01-04", "value": 0.0015 },
        { "date": "2023-01-05", "value": -0.0032 }
      ]
    },
    {
      "id": "pf_growth",
      "series": [
        { "date": "2023-01-03", "value": 0.0000 },
        { "date": "2023-01-04", "value": 0.0041 }
      ]
    }
  ]
}

• 에러 응답

  • 400 Bad Request
    • 유효성 실패: 날짜 범위, tickers/weights 길이 불일치, 미존재 티커 등
  • 503 Service Unavailable
    • DB 연결 미설정
  • 500 Internal Server Error
    • 내부 오류(예외 메시지 포함)

• 성능/주의사항

  • 여러 포트폴리오에서 등장하는 티커 집합을 한 번에 로딩하여 병합
  • 인덱스는 날짜 기준, .loc[start:end]로 기간 슬라이싱
  • 반환은 정렬된 날짜 순서 리스트 형태로 FE 차트에 바로 사용 가능