基于Flask的多因子模型系统，提供完整的量化投资解决方案，包含因子管理、机器学习模型、股票评分、投资组合优化、分析报告和回测验证等功能。
- 因子统计信息展示
- 因子列表筛选和搜索
- 创建自定义因子功能
- 支持技术面、基本面、资金面、筹码面等因子类型
- 因子计算和数据管理
- 内置36个标准因子定义
- 机器学习模型创建和管理
- 支持线性回归、随机森林、XGBoost、LightGBM、神经网络等模型类型
- 模型训练和预测功能
- 模型性能统计和状态管理
- 模型参数配置和优化
- 基于因子和ML模型的股票评分
- 支持因子权重配置
- 评分结果排名展示
- 导出和创建投资组合功能
- 多维度评分体系
- 投资组合创建和管理
- 组合优化工具（均值方差、风险平价、最大夏普比率、最小方差）
- 持仓明细和业绩分析
- 再平衡功能
- 风险控制和约束设置
- 模型性能分析图表
- 因子有效性分析
- 投资组合表现评估
- 风险分析和分布图
- 系统表现总结和改进建议
- 报告生成和导出功能
- 回测配置管理（时间范围、资金、调仓频率等）
- 策略选择（模型策略+因子策略）
- 回测结果展示（收益率、夏普比率、最大回撤等）
- 累计收益曲线图
- 回撤分析图表
- 持仓明细和行业分布
- 风险指标计算（VaR、CVaR、Beta、Alpha等）
- 策略保存功能
- FactorEngine - 因子计算引擎
- MLModelManager - 机器学习模型管理器
- StockScoringEngine - 股票评分引擎
- PortfolioOptimizer - 投资组合优化器
- BacktestEngine - 回测引擎
- AnalysisEngine - 分析报告引擎
- 因子管理API (计算、创建、列表)
- 模型管理API (创建、训练、预测、列表)
- 股票评分API (因子评分、ML评分)
- 投资组合API (优化、选股、再平衡)
- 批量处理API (批量计算、训练预测)
- 分析报告API (性能分析、因子有效性、风险分析)
- 回测验证API (回测执行、策略保存)
-
momentum_1d- 1日动量 -
momentum_5d- 5日动量 -
momentum_20d- 20日动量 -
volatility_20d- 20日波动率 -
volume_ratio_20d- 20日量比 -
price_to_ma20- 价格相对20日均线
-
pe_percentile- PE历史分位数 -
pb_percentile- PB历史分位数 -
ps_percentile- PS历史分位数 -
roe_ttm- ROE(TTM) -
roa_ttm- ROA(TTM) -
revenue_growth- 营收增长率 -
profit_growth- 利润增长率
-
money_flow_strength- 资金流向强度 -
big_order_ratio- 大单占比 -
money_flow_momentum- 资金流向动量
-
chip_concentration- 筹码集中度 -
winner_rate_change- 胜率变化
- 多因子模型系统专区
- 6个功能模块卡片展示
- 系统数据概览
- 功能特性介绍
- 现代化Bootstrap 5界面
- 响应式设计
- 中文本地化
- 图表可视化 (ECharts)
- 交互式操作
- Flask + SQLAlchemy 后端
- RESTful API设计
- 模块化服务架构
- 插件式因子系统
- 多种机器学习算法支持
- 因子标准化和排名
- 异常值处理
- 数据质量检查
- 批量处理支持
- 缓存机制
- 异步任务处理
- 数据库优化
- 因子管理 - 定义和计算因子
- 模型训练 - 创建和训练ML模型
- 股票评分 - 基于因子和模型评分
- 组合构建 - 优化投资组合
- 分析报告 - 生成性能分析报告
- 回测验证 - 验证策略历史表现
- 自定义因子创建
- 多模型集成
- 风险控制约束
- 策略回测分析
- 报告导出功能
- 因子列表加载测试
- 因子计算功能测试
- 自定义因子创建测试
- 模型创建和训练测试
- 模型预测功能测试 ✨修复完成
- 完整的预测模态框界面
- 预测参数配置（日期、数量）
- 预测结果表格展示
- 预测值排序和可视化
- 预测结果导出功能
- 错误处理和加载状态
- 修复字段映射问题 (predicted_value → predicted_return, confidence → probability_score)
- 修复显示格式 (改为百分比显示，添加颜色编码)
- 模型性能评估测试
- 因子评分功能测试
- ML模型评分测试
- 评分结果排序测试
- 评分显示问题修复 ✨修复完成
- 修复了评分列显示为空的问题
- 使用正确的日期格式（2025-05-23）
- 使用数据库中实际存在的因子ID
- 正确处理composite_score字段显示
- 添加百分位排名显示
- 组合优化算法测试 ✨新增完成
- 支持4种优化方法：均值方差、风险平价、最大夏普比率、最小方差
- 支持3种风险水平：保守型、稳健型、积极型
- 完整的优化结果展示界面
- 权重分布可视化和风险分析
- 智能回退机制（复杂方法失败时自动使用等权重）
- 结果保存和导出功能
- 风险控制测试
- 再平衡功能测试
- 报告生成功能测试
- 图表渲染测试
- 数据导出测试
- 回测配置验证测试
- 回测执行功能测试
- 结果分析展示测试
- 模型策略下拉列表修复 ✨修复完成
- 修复了模型列表API数据结构解析问题
- 正确显示6个可用模型（演示模型V2、演示随机森林模型等）
- 模型选择下拉列表正常工作
- 因子选择功能修复 ✨修复完成
- 修复了因子列表API数据结构解析问题
- 按因子类型分组显示（技术面、基本面、资金面、筹码面）
- 支持多选因子进行回测
- 共36个因子可供选择
- 回测API参数格式修复 ✨修复完成
- 修正了前端发送的请求参数格式
- 正确构造strategy_config结构
- 支持因子权重和模型权重配置
- 回测API调用成功
- 集成真实股票数据源
- 实现数据自动更新
- 添加数据质量检查
- 完善因子计算逻辑
- 优化ML模型性能
- 增加更多优化算法
- 异步任务处理优化
- 缓存机制完善
- 数据库查询优化
- 添加日志系统
- 性能监控面板
- 错误报警机制
多因子模型系统现已具备完整的功能架构：
✅ 6大核心模块 - 因子管理、模型管理、股票评分、投资组合、分析报告、回测验证 ✅ 完整工作流程 - 从因子研究到策略验证的全流程支持 ✅ 现代化界面 - 响应式设计，用户体验友好 ✅ 扩展性强 - 模块化架构，便于功能扩展 ✅ 功能丰富 - 涵盖量化投资的各个环节
系统已经从基础的因子管理发展为完整的量化投资平台，为用户提供了从研究到实施的全方位支持。