Skip to content

RU.md

Latest commit

 

History

History
209 lines (155 loc) · 9.93 KB

RU.md

File metadata and controls

209 lines (155 loc) · 9.93 KB
Raw

Запускаем Pine Script на биржах без TradingView

Исходный код, разобранный в статье, опубликован в этом репозитории

Экосистема языка Pine Script содержит огромное количество инструментов технического анализа. Однако, сам Trading View представлен не везде. Например, региональные фондовые биржи развивающихся рынков, которых на TradingView вообще нет — ни данных, ни торговли.

  • MSE (Монголия) — нет
  • UZSE (Узбекистан) — нет
  • DSE (Дакка, Бангладеш) — нет
  • GSE (Гана) — нет
  • SGBV (Алжир) — нет
  • BSE (Ботсвана) — нет
  • ESE (Эсватини) — нет
  • MERJ (Сейшелы) — нет

Почему просто не использовать их сайты?

Когда вместо понятного графика цены я вижу сырой aggregate trades с возможностью скачать в Excel только месяц (с учётом 6 часового рабочего дня и постоянными выходными), я чувствую себя слепым. Кнопка регистрации ведёт в никуда.

Помимо графика цены, чтобы не ограничиваться стандартным Excel, хотелось бы применить весь спектр наработок Open Source, чтобы не изобретать велосипед.

Собираем свечи из выполненных сделок

Первый скрипт скачивает страницы с сделками. Можно было бы использовать Excel, но там не указаны минуты:

async function main() {
  const buildUrl = (p: number) =>
    `https://uzse.uz/trade_results?begin=${begin}&end=${end}&mkt_id=${mktId}&page=${p}&search_key=${symbol}`;

  const browser = await chromium.launch({ headless: true });
  const page = await browser.newPage();

  const firstHtml = await fetchPage(page, buildUrl(1));
  fs.writeFileSync(path.join(TMP_DIR, "trades_page_1.html"), firstHtml, "utf8");

  const totalPages = getLastPage(firstHtml);
  console.log(`Total pages: ${totalPages}`);

  for (let p = 2; p <= totalPages; p++) {
    const html = await fetchPage(page, buildUrl(p));
    fs.writeFileSync(path.join(TMP_DIR, `trades_page_${p}.html`), html, "utf8");
    console.log(`Downloaded page ${p}/${totalPages}`);
  }

  await browser.close();
  console.log(`Done. HTML saved to ${TMP_DIR}`);
}

Второй скрипт импортирует в MongoDB:

function parseHtmlTable(html: string, pageIndex: number) {
  const rows: object[] = [];
  const trRegex = /<tr[\s\S]*?<\/tr>/gi;
  const tdRegex = /<td[^>]*>([\s\S]*?)<\/td>/gi;
  const tagRegex = /<[^>]+>/g;
  let rowIndex = 0;
  const urlKey = extractUrlKey(html);

  let trMatch: RegExpExecArray | null;
  while ((trMatch = trRegex.exec(html)) !== null) {
    const rowHtml = trMatch[0];
    const cells: string[] = [];
    let tdMatch: RegExpExecArray | null;
    while ((tdMatch = tdRegex.exec(rowHtml)) !== null) {
      cells.push(tdMatch[1].replace(tagRegex, " ").replace(/\s+/g, " ").trim());
    }
    if (cells.length < 10) continue;

    const symbolParts = cells[2].split(/\s+/).filter(Boolean);
    const volumeParts = cells[9].split(/\s+/).filter(Boolean);

    const time = parseRuDate(cells[0]);
    const symbol = symbolParts[0] ?? "";
    const tradePrice = parseNumber(cells[7]);
    const quantity = parseNumber(cells[8]);
    const volume = parseNumber(volumeParts[volumeParts.length - 1] ?? "");
    const hash = crypto
      .createHash("sha1")
      .update(`${symbol}|${time?.toISOString()}|${tradePrice}|${quantity}|${volume}|${pageIndex}|${rowIndex}|${urlKey}`)
      .digest("hex");

    rowIndex++;
    rows.push({ time, symbol, issuer: cells[3], securityType: cells[4], market: cells[5], platform: cells[6], tradePrice, quantity, volume, hash });
  }
  return rows.filter((r: any) => r.time !== null);
}

Видим график

Торги не велись неделю с 12.08.2023 по 21.08.2023. Выглядит страшно, уточняем Claude что произошло в этот промежуток времени. Получаем аргументированный ответ со ссылками.

Причина обвала: допэмиссия с увеличением уставного капитала в 3 раза.

На годовом общем собрании акционеров 26 мая 2023 года было принято решение об увеличении уставного капитала банка с 107,77 млрд сумов до 323,32 млрд сумов — то есть в ~3 раза — за счёт нераспределённой прибыли. Выпуск новых акций был зарегистрирован регулятором 7 августа 2023 года.

Размещение акций проходило по закрытой подписке среди существующих акционеров, включённых в реестр, сформированный на 10-й день с момента государственной регистрации выпуска — то есть реестр фиксировался примерно 17 августа 2023 года.

Прибыль не выплачивается деньгами, а конвертируется в акции.

Смотрим теханализ

Я взял первый попавшийся индикатор. Вроде бы, продаём на цене красной медвежьей линии и покупаем на зелёной бычьей. Важно, что заработала сложная визуализация.

Так же можно посмотреть историю. Видно: цена несколько раз уходила далеко выше SMA(20). Тот же паттерн: перед этим несколько дней без торгов. Выглядит как single-price auction day.

Как подключить свечи

Файл ./modules/editor.module.ts:

import { addExchangeSchema } from "backtest-kit";
import { CandleModel } from "../schema/Candle.schema";

import "../config/setup";

addExchangeSchema({
  exchangeName: "mongo-exchange",
  getCandles: async (symbol, interval, since, limit) => {
    const candles = await CandleModel.find(
      { symbol, interval, timestamp: { $gte: since.getTime() } },
      { timestamp: 1, open: 1, high: 1, low: 1, close: 1, volume: 1, _id: 0 }
    )
      .sort({ timestamp: 1 })
      .limit(limit)
      .lean();

    return candles.map(({ timestamp, open, high, low, close, volume }) => ({
      timestamp,
      open,
      high,
      low,
      close,
      volume,
    }));
  },
});

Как запустить

Через npm start:

{
  "name": "backtest-kit-project",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Backtest Kit trading bot project",
  "main": "index.js",
  "homepage": "https://backtest-kit.github.io/documents/article_07_ai_news_trading_signals.html",
  "scripts": {
    "start": "node ./node_modules/@backtest-kit/cli/build/index.mjs --editor"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs",
  "dependencies": {
    "@backtest-kit/cli": "^7.1.0",
    "@backtest-kit/graph": "^7.1.0",
    "@backtest-kit/pinets": "^7.1.0",
    "@backtest-kit/ui": "^7.1.0",
    "agent-swarm-kit": "^2.5.1",
    "backtest-kit": "^7.1.0",
    "functools-kit": "^2.2.0",
    "garch": "^1.2.3",
    "get-moment-stamp": "^1.1.2",
    "mongoose": "^8.23.0",
    "ollama": "^0.6.3",
    "playwright": "^1.59.1",
    "volume-anomaly": "^1.2.3"
  }
}

Что интересно

  1. Участники рынка не могут нанять программиста Pine Script

    Его как сложно найти на рынке, так и некуда пристроить: нет инфраструктуры Trading View. Написать визуализацию индикаторов технически сложная задача, которую ИИ не решит, нужен человек.

  2. Новостной сентимент не действует на цену акций

    Индикатор калибруется на исторических данных. Исторические данные невалидны, если изменился сентимент рынка. Новости Узбекистана не медийны.

  3. Политика партии — инвестиции

    Единственный источник новостей который влияет на сентимент — это президент республики. Он назвал общей ответственностью всего международного сообщества помощь таким регионам путём инвестиций в их экономику и развитие.

Тут можно почитать про влияние новостного сентимента на рынок.

Это именно та причина, почему индикаторы перестали работать на крупных рынках: новое значение индикатора само по себе стало новостью.