[Bug] Binance 条件 algo 单触发后的成交无法关联回原始委托
在 Binance U 本位永续合约上交易时，banbot 会把止损和止盈作为条件 algo 单挂在交易所上。当触发条件在交易所端命中、随后的市价成交通过 WebSocket 回报时，banbot 没有把这笔成交识别成它自己挂过的那笔止损或止盈。这笔成交就被悄悄丢掉了，本地状态里那个仓位仍然显示为持仓中；几秒之后会有一次单独的对账（reconciliation）流程被触发，按那个时刻的市场价合成一笔假的离场。
用户可见的表现：
- 订单的离场原因最终是
no_match，而不是 stop_loss / take_profit。
- 记录下来的离场价是错的——是对账那一刻的市价，而不是触发单实际的成交价。
- 记录的盈亏跟交易所端对不上，差额是
数量 × (对账价 − 触发价)，在行情剧烈波动时会非常大（我在生产里见过单笔订单跟实际亏损差出 ~30% 的情况）。
- 下游所有的统计、胜率、回撤计算都会被每一笔出问题的订单系统性地带偏。
只要 Binance U 本位上的止损或止盈触发了，每一次都会出现这个问题，不是偶发的。Bug 的位置应该是在：触发单的 WebSocket trade 事件被匹配回原始 algo 单时的那段逻辑。
已在 Binance 实盘环境（U 本位永续）复现确认。
OKX 和 Bybit 上没有亲自验证过，但匹配逻辑在各交易所之间是共用的，所以同样采用"触发后产生新 orderId"模式的交易所很可能也会受影响。
这是我在 banbot 里发现的影响最大的一个 bug——它会在每一笔带杠杆的止损离场上悄悄产出错误的盈亏数据。
[Bug] Binance 条件 algo 单触发后的成交无法关联回原始委托
在 Binance U 本位永续合约上交易时，banbot 会把止损和止盈作为条件 algo 单挂在交易所上。当触发条件在交易所端命中、随后的市价成交通过 WebSocket 回报时，banbot 没有把这笔成交识别成它自己挂过的那笔止损或止盈。这笔成交就被悄悄丢掉了，本地状态里那个仓位仍然显示为持仓中；几秒之后会有一次单独的对账（reconciliation）流程被触发，按那个时刻的市场价合成一笔假的离场。
用户可见的表现：
no_match，而不是stop_loss/take_profit。数量 × (对账价 − 触发价)，在行情剧烈波动时会非常大（我在生产里见过单笔订单跟实际亏损差出 ~30% 的情况）。只要 Binance U 本位上的止损或止盈触发了，每一次都会出现这个问题，不是偶发的。Bug 的位置应该是在：触发单的 WebSocket trade 事件被匹配回原始 algo 单时的那段逻辑。
已在 Binance 实盘环境（U 本位永续）复现确认。
OKX 和 Bybit 上没有亲自验证过，但匹配逻辑在各交易所之间是共用的，所以同样采用"触发后产生新 orderId"模式的交易所很可能也会受影响。
这是我在 banbot 里发现的影响最大的一个 bug——它会在每一笔带杠杆的止损离场上悄悄产出错误的盈亏数据。