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币安策略二去掉高低分

Author

区班量化

Strategy Description

感谢FMZ公开策略，感谢卫兵支持！本人做了两项修改： 1、因为很多朋友默认都是10倍，20倍杠杆，而该策略为全仓模式，一个币爆仓，就会被团灭。所以加上了一个Max_amount，单个币种买入量不会超过这个数，防止爆仓 2、如果币池里有超涨超跌，特例独行的币，容易把大家拖下水，整体策略容易失效。因此我计算指数时去掉一个最高分，去掉一个最低分，得出的指数更公平。等特例独行的币恢复正常，还是可以正常买入的。注意：因条件所限，本策略未经回测，仅供参考，如有损失，概不负责！

重要内容！！

一定要先看这篇研究 https://www.fmz.com/digest-topic/5294 。了解策略原理、风险、交易对如何筛选、如何设置参数、开仓和总资金的比例等等一系列问题。
上一篇研究报告需要下载并上传到自己的研究环境中。实际修改运行一遍。如果你已经看过这篇报告，最近又更新了最新一周的数据。
策略不能直接回测，需要在研究环境中回测。
策略代码以及默认参数仅供研究，实盘运行需要谨慎，自担风险。
代码是公开的，可以自行修改，如果有任何问题，欢迎评论反馈，最好加入发明者币安交流群（研究报告中有加入方法）
策略需要在全仓模式运行，策略支持币安，创建机器人时用默认交易对和K线周期即可,策略没有用到K线

策略原理

将做空价格高于山寨币-比特币价格指数的币种，做多低于指数的币种，偏离越大，仓位越大。（本策略没有对冲，也可以把BTC加入交易对）。最近两个月的表现（3倍左右杠杆，数据更新到4.8）：

策略逻辑

1.更新行情和账户持仓，第一次运行会记录初始价格（新加入的币种按照加入时间计算） 2.更新指数，指数是山寨币-比特币价格指数 = mean(sum((山寨币价格/比特币价格)/(山寨币初始价格/比特币初始价格))) 3.根据偏离指数判断做多做空,根据偏离大小判断仓位 4.下单，下单量由冰山委托决定，按照对手价成交（买入用卖一价）。下单后立即撤销（所以会看到很多撤销失败的单子，正常） 5.再次循环

策略参数

Trade_symbols：交易的币种,需要自己根据研究平台自己筛选，也可以加入BTC
Trade_value：山寨币做空持有价值，需要根据自己投入的总资金决定，可通过研究环境的回测看杠杆的大小
Adjust_value：合约价值（USDT计价）调整偏离值，过大调整较慢，不能低于20，否则会达不到最小成交
Ice_value：冰山委托价值，同样不能低于20，实际下单选Adjust_value/Ice_value 中较小的那一个
Reset：重置历史数据

策略风险

注意到如果某个币走出了独立的行情，比如相对于指数上涨了几倍，将会在该币种上积累大量的做空仓位，同样的大幅下跌也会使得策略大量做多。可限制开仓量或者止损不再交易。

Strategy Arguments

Argument	Default	Description
Trade_symbols	IOST,TRX,XLM,QTUM,DASH,ADA,XMR,ZEC,ATOM,IOTA,NEO,ONT,XRP,VET,EOS,ETC,LTC	交易的币种
Trade_value	50	每偏离指数1%持有价值
Adjust_value	20	合约价值调整偏离值
Ice_value	20	冰山委托订单的大小
Log_profit_interval	600	Log总权益间隔s
Interval	5	休眠时间s
Reset	false	重置历史数据
Max_amount	300	最大成交量，超过则不买入

Source (javascript)

//向上偏离最大的币的索引
var highIndex=0;
//向下偏离最大的币的索引
var lowIndex=0;

var trade_symbols = Trade_symbols.split(',')
var symbols = trade_symbols
var index = 1 //指数
if(trade_symbols.indexOf('BTC')<0){
    symbols = trade_symbols.concat(['BTC'])
}
var update_profit_time = 0
var assets = {}
var trade_info = {}
var exchange_info = HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo')
if(!exchange_info){
    Log('无法连接网络')
    return
}
exchange_info = JSON.parse(exchange_info)
for (var i=0; i<exchange_info.symbols.length; i++){
    if(symbols.indexOf(exchange_info.symbols[i].baseAsset) > -1){
       assets[exchange_info.symbols[i].baseAsset] = {amount:0, hold_price:0, value:0, bid_price:0, ask_price:0, 
                                                     btc_price:0, btc_change:1,btc_diff:0,
                                                     realised_profit:0, margin:0, unrealised_profit:0}
       trade_info[exchange_info.symbols[i].baseAsset] = {minQty:parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].minQty),
                                                         priceSize:parseInt((Math.log10(1.1/parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize)))),
                                                         amountSize:parseInt((Math.log10(1.1/parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize))))
                                                        }
    }
}
assets.USDT = {unrealised_profit:0, margin:0, margin_balance:0, total_balance:0, leverage:0, update_time:0}

function updateAccount(){ //更新账户和持仓
    var account = exchange.GetAccount()
    var pos = exchange.GetPosition()
    if (account == null || pos == null ){
        Log('update account time out')
        return
    }
    assets.USDT.update_time = Date.now()
    for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){
        assets[trade_symbols[i]].margin = 0
        assets[trade_symbols[i]].unrealised_profit = 0
        assets[trade_symbols[i]].hold_price = 0
        assets[trade_symbols[i]].amount = 0
        assets[trade_symbols[i]].unrealised_profit = 0
    } 
    for(var j=0; j<account.Info.positions.length; j++){
        var pair = account.Info.positions[j].symbol 
        var coin = pair.slice(0,pair.length-4)
        if(symbols.indexOf(coin) < 0){continue}
        assets[coin].margin = parseFloat(account.Info.positions[j].initialMargin) + parseFloat(account.Info.positions[j].maintMargin)
        assets[coin].unrealised_profit = parseFloat(account.Info.positions[j].unrealizedProfit)
    }
    assets.USDT.margin = _N(parseFloat(account.Info.totalInitialMargin) + parseFloat(account.Info.totalMaintMargin),2)
    assets.USDT.margin_balance = _N(parseFloat(account.Info.totalMarginBalance),2)
    assets.USDT.total_balance = _N(parseFloat(account.Info.totalWalletBalance),2)
    assets.USDT.unrealised_profit = _N(parseFloat(account.Info.totalUnrealizedProfit),2)
    assets.USDT.leverage = _N(assets.USDT.margin/assets.USDT.total_balance,2)
    
    if(pos.length > 0){
        pos = JSON.parse(exchange.GetRawJSON())
        for(var k=0; k<pos.length; k++){
            var pair = pos[k].symbol
            var coin = pair.slice(0,pair.length-4)
            if(symbols.indexOf(coin) < 0){continue}
            assets[coin].hold_price = parseFloat(pos[k].entryPrice)
            assets[coin].amount = parseFloat(pos[k].positionAmt)
            assets[coin].unrealised_profit = parseFloat(pos[k].unRealizedProfit)
        }
    }
}

function updateIndex(){ //更新指数
    var init_prices = {}
    if(!_G('init_prices') || Reset){
        for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){
            init_prices[trade_symbols[i]] = (assets[trade_symbols[i]].ask_price+assets[trade_symbols[i]].bid_price)/(assets.BTC.ask_price+assets.BTC.bid_price)
        }
        Log('保存启动时的价格')
        _G('init_prices',init_prices)
    }else{
        init_prices = _G('init_prices')
        var temp = 0
        
        highIndex=0;
        lowIndex=0;
        var highChange;var lowChange;
        //本次计算找出最大偏离的高低分
        for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){
            assets[trade_symbols[i]].btc_price =  (assets[trade_symbols[i]].ask_price+assets[trade_symbols[i]].bid_price)/(assets.BTC.ask_price+assets.BTC.bid_price)
            if(!init_prices[trade_symbols[i]]){
                Log('添加新的币种',trade_symbols[i])
                init_prices[trade_symbols[i]] = assets[trade_symbols[i]].btc_price 
                _G('init_prices',init_prices)
            }
            assets[trade_symbols[i]].btc_change = _N(assets[trade_symbols[i]].btc_price/init_prices[trade_symbols[i]],4)
            if(i==0){
                highChange=assets[trade_symbols[i]].btc_change;
                lowChange=assets[trade_symbols[i]].btc_change;
            }
            
            if(highChange<assets[trade_symbols[i]].btc_change){
                highChange=assets[trade_symbols[i]].btc_change;
                highIndex=i;
            }
            if(lowChange>assets[trade_symbols[i]].btc_change){
                lowChange=assets[trade_symbols[i]].btc_change;
                lowIndex=i;
            }
        }
        
        for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){
            assets[trade_symbols[i]].btc_price =  (assets[trade_symbols[i]].ask_price+assets[trade_symbols[i]].bid_price)/(assets.BTC.ask_price+assets.BTC.bid_price)
            assets[trade_symbols[i]].btc_change = _N(assets[trade_symbols[i]].btc_price/init_prices[trade_symbols[i]],4)
            if(i!=lowIndex&&i!=highIndex){ //去掉高低分的影响
                temp += assets[trade_symbols[i]].btc_change
            }
        }
        //因为去掉了最高最低分，所以减2
        index = _N(temp/(trade_symbols.length-2), 4)
    }
    
}

function updateTick(){ //更新行情
    var ticker = HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/ticker/bookTicker')
    try {
        ticker = JSON.parse(ticker)
    }catch(e){
        Log('get ticker time out')
        return
    }
    for(var i=0; i<ticker.length; i++){
        var pair = ticker[i].symbol 
        var coin = pair.slice(0,pair.length-4)
        if(symbols.indexOf(coin) < 0){continue}
        assets[coin].ask_price = parseFloat(ticker[i].askPrice)
        assets[coin].bid_price = parseFloat(ticker[i].bidPrice)
        assets[coin].ask_value = _N(assets[coin].amount*assets[coin].ask_price, 2)
        assets[coin].bid_value = _N(assets[coin].amount*assets[coin].bid_price, 2)
    }
    updateIndex()
    for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){
        assets[trade_symbols[i]].btc_diff = _N(assets[trade_symbols[i]].btc_change - index, 4)
    }
}

function trade(symbol, dirction, value){ //交易
    if(Date.now()-assets.USDT.update_time > 10*1000){
        Log('更新账户延时，不交易')
        return
    }
    var price = dirction == 'sell' ? assets[symbol].bid_price : assets[symbol].ask_price
    var amount = _N(Math.min(value,Ice_value)/price, trade_info[symbol].amountSize)
    if(amount <= trade_info[symbol].minQty){
        Log(symbol, '合约价值偏离或冰山委托订单的大小设置过小，达不到最小成交, 至少需要: ', _N(trade_info[symbol].minQty*price,0))
        return
    }
    exchange.IO("currency", symbol+'_'+'USDT')
    exchange.SetContractType('swap')
    exchange.SetDirection(dirction)
    var f = dirction == 'buy' ? 'Buy' : 'Sell'
    var id = exchange[f](price, amount, symbol)
    if(id){
        exchange.CancelOrder(id) //订单会立即撤销
    }
}

function updateStatus(){ //状态栏信息
        var table = {type: 'table', title: '交易对信息更新', 
             cols: ['Symbol', 'amount', 'hold_price',  'price', 'diff', 'value', 'margin', 'unrealised_profit'],
             rows: []}
        var infoList;
    for (var i=0; i<symbols.length; i++){
        var price = _N((assets[symbols[i]].ask_price + assets[symbols[i]].bid_price)/2, trade_info[symbols[i]].priceSize)
        var value = _N((assets[symbols[i]].ask_value + assets[symbols[i]].bid_value)/2, 2)
        if(i==lowIndex){
           infoList = [symbols[i]+"Low", assets[symbols[i]].amount, assets[symbols[i]].hold_price, price, assets[symbols[i]].btc_diff, value, _N(assets[symbols[i]].margin,3), _N(assets[symbols[i]].unrealised_profit,3)]    
        }else if(i==highIndex){
           infoList = [symbols[i]+"High", assets[symbols[i]].amount, assets[symbols[i]].hold_price, price, assets[symbols[i]].btc_diff, value, _N(assets[symbols[i]].margin,3), _N(assets[symbols[i]].unrealised_profit,3)]
        }else{
           infoList = [symbols[i], assets[symbols[i]].amount, assets[symbols[i]].hold_price, price, assets[symbols[i]].btc_diff, value, _N(assets[symbols[i]].margin,3), _N(assets[symbols[i]].unrealised_profit,3)]
        }
        table.rows.push(infoList)
    }
    var logString = _D() + '   ' + JSON.stringify(assets.USDT) + ' Index:' + index + '\n'
    LogStatus(logString + '`' + JSON.stringify(table) + '`')
    
    if(Date.now()-update_profit_time > Log_profit_interval*1000){
        LogProfit(_N(assets.USDT.margin_balance,3))
        update_profit_time = Date.now()
    }
    
}

function onTick(){ //策略逻辑部分
    for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){
        var symbol = trade_symbols[i]
        if(assets[symbol].ask_price == 0){ continue }
        var aim_value = -Trade_value * _N(assets[symbol].btc_diff/0.01,1)
        
        if(i!=lowIndex&&i!=highIndex){ //高低分的货币不交易
           if(aim_value - assets[symbol].ask_value > Adjust_value&&assets[symbol].ask_value<Max_amount){
              trade(symbol,'buy', aim_value - assets[symbol].ask_value)
           }
           if(aim_value - assets[symbol].bid_value < -Adjust_value&&assets[symbol].bid_value<Max_amount){
              trade(symbol,'sell', -(aim_value - assets[symbol].bid_value))
           }
        }
    }
}

function main() {
    while(true){
        updateAccount()
        updateTick()
        onTick()
        updateStatus()
        Sleep(Interval*1000)
    }
}

Detail

https://www.fmz.com/strategy/196445

Last Modified

2020-04-09 21:51:18

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