portfoli position table creation

Author: leoBitto

test.py

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     print("🧪 CREATE PORTFOLIO TABLES ")
     print("=" * 60)
     query = f"""
-    CREATE TABLE portfolio_snapshots (
-    date DATE PRIMARY KEY,
+CREATE TABLE portfolio_positions (
+    date DATE NOT NULL,
+    ticker VARCHAR(10) NOT NULL,
     
-    -- Valori base portafoglio
-    total_value DECIMAL(12,2) NOT NULL,           -- valore totale portafoglio (posizioni + cash)
-    cash_balance DECIMAL(12,2) NOT NULL,          -- cash disponibile
-    positions_count INTEGER DEFAULT 0,            -- numero posizioni aperte
+    -- Dati posizione base
+    shares INTEGER NOT NULL,                      -- numero azioni possedute
+    avg_cost DECIMAL(10,4) NOT NULL,             -- costo medio di acquisto
+    current_price DECIMAL(10,4) NOT NULL,        -- prezzo corrente
+    current_value DECIMAL(12,2) NOT NULL,        -- valore corrente (shares * current_price)
     
-    -- Metriche di performance
-    daily_return_pct DECIMAL(8,4),                -- rendimento giornaliero %
-    portfolio_volatility DECIMAL(8,4),            -- volatilità rolling 30 giorni
-    portfolio_sharpe DECIMAL(8,4),                -- sharpe ratio rolling 30 giorni
+    -- Metriche posizione
+    position_weight_pct DECIMAL(8,4),            -- peso % nel portafoglio totale
+    position_pnl_pct DECIMAL(8,4),              -- P&L % dalla media acquisti
+    position_volatility DECIMAL(8,4),            -- volatilità rolling 30 giorni della posizione
+    position_sharpe DECIMAL(8,4),               -- sharpe ratio rolling 30 giorni della posizione
     
-    -- Metriche di rischio
-    max_drawdown_pct DECIMAL(8,4),               -- max drawdown storico %
-    current_drawdown_pct DECIMAL(8,4),           -- drawdown corrente da picco %
-    peak_value DECIMAL(12,2),                    -- valore picco storico
-    consecutive_loss_days INTEGER DEFAULT 0,      -- giorni perdita consecutiva
+    -- Metriche di rischio posizione
+    position_var_95 DECIMAL(12,2),              -- Value at Risk 95% (1 giorno)
+    beta_vs_portfolio DECIMAL(6,4),             -- beta rispetto al portafoglio
     
     -- Metadata
     created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
-    updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
+    
+    -- Chiavi
+    PRIMARY KEY (date, ticker),
+    FOREIGN KEY (date) REFERENCES portfolio_snapshots(date) ON DELETE CASCADE
 );
 
--- Indici per performance
-CREATE INDEX idx_portfolio_snapshots_date ON portfolio_snapshots(date);
+-- Indici per performance  
+CREATE INDEX idx_portfolio_positions_date ON portfolio_positions(date);
+CREATE INDEX idx_portfolio_positions_ticker ON portfolio_positions(ticker);
+CREATE INDEX idx_portfolio_positions_weight ON portfolio_positions(position_weight_pct DESC);
 
     """
     db.execute_query(query, fetch=False)