Hay dos preguntas que se contradicen un poco:
En la pregunta: ¿Cómo puedo importar de forma dinámica un componente en React?
Dice: "debe ser un componente de React y ser exportado por defecto" lo que da a entender que obligatoriamente debe ser un componente exportado por defecto.
En la pregunta: ¿Sólo se pueden cargar componentes de forma dinámica si se exportan por defecto?
"No, no es necesario que los componentes se exporten por defecto para poder cargarlos de forma dinámica."
Conclusión si bien la segunda pregunta hace una aclaratoria y profundiza sobre el tema, en la primera pregunta se da por sentado la afirmación, si un lector no completa la lectura puede quedar con la idea de que es un requerimiento que sea componente exportado por defecto. Quizás se puede agregar:
"Ten en cuenta que el componente que devuelve lazy() se recomienda que sea un componente de React y ser exportado por defecto (export default)".