Обсуждения

[nick-nh]

Здесь можно создавать дискуссии по функциональности, вопросам реализации, пожелания разработки и т.д.

[shtur2005]

Добрый день! А как пользоваться вашим роботом?
Вроде все настроил, но он не работает.
--Вот эти значения куда вводить?
Класс инструмента 'SPBFUT'
Код инструмента 'SRH2'
--Идентификатор счета и Код клиента это одно и то же значение?
'7683r51'
создал график с ТФ3 добавил к нему идентификатор 'Sheet11'
отредактировал время работы
при запуске ругается на строку 2262: attempt to index a nil value (global 'DS')
пишет что нет доступа к свечам sih1

[nick-nh]

Добрый день.

В описании написано, что алгоритмы - это подключаемые файлы. В них и есть настройки для каждого файла.
В самом файле скрипта задаются только умолчания.

[shtur2005]

спасибо. попробовал, не вышло пойду дальше. ничего страшного.

[CAHDPO]

Здравствуйте, хотел уточнить возможность реализации индикатора, который в подвале будет выводить в виде двух линий реальное ГО на покупку и продажу, которое будет рассчитываться по формулам из приложенного файла. https://disk.yandex.ru/i/La3cxW9qV8DyVg Так же есть часть кода с формулами https://disk.yandex.ru/d/KpBBwQAoh759OA

[nick-nh]

Добрый день. Не сложно, тем более что эта функция написана мной. Но не очень понятно как выводить данные, на каждый тик, т.к. расчет имеет смысл для конкретной цены?

[CAHDPO]

Здравствуйте, спасибо, что откликнулись, думаю, что выводить на каждый тик, а значение линии на графике фиксировать по закрытию свечи текущего таймфрейма.

[CAHDPO]

Приветствую, я тут понаблюдал, в принципе, особой нужды выводит данные каждый тик, я думаю нет. Достаточно было бы обновления раз в 1сек., информативность линий мне кажется сильно не пострадала бы.

[123DNK123]

вопрос не правильно задал как в qlua записать цену закрытия предыдущей свечи и значение ЕМА на предыдущей свече

[123DNK123]

в tradingview это записывается как close[1] и ema[1] а как в qlua

[nick-nh]

Наверно, все же, не записать, а прочитать.

В отличии от tradingview, который напрямую предоставляет контекст к данным, в терминале Квик данные необходимо заказывать с сервера, получать и обрабатывать. Не зря он называется терминал. Это комплексный вопрос.

Советую начать изучение методов:
документация от разработчика терминала
https://arqatech.com/upload/iblock/194/quik_lua.zip
https://arqatech.com/upload/iblock/398/INDICATORS.zip

Ну и в этом проекте почти все алгоритмы так или иначе получают данные, рассчитывают. Например простой алгоритм EMA
https://github.com/nick-nh/qlua/blob/master/robot/shiftMaAlgo.lua

[123DNK123]

Большое спасибо за помощь))

[123DNK123]

Добрый день. При запуске выдает такую ошибку robotAlgo.lua:1364: attempt to index a nil value (global 'stv')
и тоже самое на robotAlgo.lua:2276: attempt to index a nil value (global 'stv'). подскажите пожалуйста с чем может быть связано.

[nick-nh]

Добрый день.
Это библиотека
require("StaticVar")

В описании есть ссылка на нее. Или просто найдите ее поиском. Она быстро найдется.

[123DNK123]

error loading module 'StaticVar' from file 'C:\BCS_Work\QUIK_BCS\StaticVar.dll':
%1 не является приложением Win32. библиотека скачаная по ссылке выдает такую ошибку. а скачаная на стороннем сайте
C:\Program Files\Notepad++\robotAlgo.lua:1364: attempt to index a nil value (global 'stv')

[nick-nh]

Надо взять нужную версии сборки. Они разные для lua 5.1 5.3 и разные для win32 и x64

[123DNK123]

stv = require("StaticVar") решилось таким образом)

[123DNK123]

robotAlgo.lua:2116: attempt to index a nil value (local 'calcAlgoValue') теперь такую ошибку выдает . постоянно на что то натыкаюсь)

[nick-nh]

Потому что необходимо заполнить все данные в стратегии. Скрипт же выложен давно, там заполнены данные по инструментам, которые уже не торгуются.
Прочитайте внимательно описание к скрипту. Этот скрипт для обучения.

[123DNK123]

Произошла ошибка при загрузке файла 'C:\Program Files\DNK\Pictures\sell.bmp'. в папке DNK лежат все файлы робота

[123DNK123]

Добрый вечер. подключил свой модуль к роботу при СТАРТЕ выдает такую ошибку
.lua:672: bad argument #1 to 'for iterator' (table expected, got nil) .подскажите с чем это может быть связано. Спасибо

[123DNK123]

что то не соображу как это записать чтобы upper2 определялся как число а не вызов функции. можете подсказать или где можно почитать. Спасибо

[nick-nh]

Для этого необходимо пронять что значит upper2(index-1)

[123DNK123]

как пример ЕМА -это на текущем баре, а ЕМА(index-1)- это с теми же параметрами но на предыдущем баре .

[nick-nh]

ЕМА - это функция. А если речь про таблицу (массив), то ее необходимо создать, зафиксировать в ней значение, и уже потом извлекать, но используя квадратные скобки []

где-то объявить upper2

local upper2 = {}

......

А уже в месте расчета присвоит по индексу значение

upper2[index] = (DS:H(index)+DS:H(index-1)+ DS:H(index-2)+DS:H(index-3)+DS:H(index-4))/5

а потом уже использовать:

local basis22 = (upper2[index]+upper2[index-1]+upper2[index-2]+upper2[index-3]+upper2[index-4])

[123DNK123]

upper2 = DS:H(index)+DS:H(index-1) это на текущем баре рассчитано
а upper2(index-1) это тот же upper2 только рассчитанный на предыдущем баре
так правильнее объяснить) Спасибо

[nick-nh]

Это не tradingview. Все необходимо инициализировать, как во всех языках программирования.
Советую, все же, начать с изучения самого языка lua. qlua - это просто надстройка, не более. Сам язык lua такой, какой есть. Со всеми правилами.

[123DNK123]

Понял большое Спасибо

[123DNK123]

Добрый день) подскажите пожалуйста с чем может быть связана ошибка(выскакивает после открытия позиции) :
attempt to perform arithmetic on a string value (local 'AtPrice')

else -- открыт SELL

    if TAKE_PROFIT~=0 then
        if TakeProfitPrice == 0 then
            tp_stopprice	= round(AtPrice - TAKE_PROFIT*priceKoeff, SCALE) -- Уровень цены, когда активируется Тейк-профит

[nick-nh]

Добрый день. Если это функция getSLTP_Price, то проверьте кто ее вызывает и передает в параметрах вызова. Этих вызовов не так много.

[123DNK123]

Добрый день. При выполнении скрипта
if Type == 'BUY' then
if TAKE_PROFIT~=0 then
if TakeProfitPrice == 0 then
tp_stopprice = round(AtPrice + TAKE_PROFIT*priceKoeff, SCALE) -- Уровень цены, когда активируется Тейк-профит
elseif isPriceMove and shiftProfit then
--tp_stopprice = round(TakeProfitPrice + (TRAILING_ACTIVATED and priceMoveVal or STOP_LOSS)priceKoeff/2, SCALE) -- немного сдвигаем тейк-профит
tp_stopprice = round(TakeProfitPrice + priceMoveVal/2, SCALE) -- немного сдвигаем тейк-профит
else tp_stopprice = TakeProfitPrice
end
end
тейк профит выставляется в правильном направлении , но при этом выставляется как будто в скрипте указано
tp_stopprice = round(AtPrice - TAKE_PROFITpriceKoeff, SCALE) -- Уровень цены, когда активируется Тейк-профит
elseif isPriceMove and shiftProfit then
--tp_stopprice = round(TakeProfitPrice - (TRAILING_ACTIVATED and priceMoveVal or STOP_LOSS)*priceKoeff/2, SCALE)

тоже самое и стоп лосс в обратную сторону . При этом расчет и выставление при else -- открыт SELL происходит правильно. в чем может быть загвоздка. подскажите пожалуйста.

[nick-nh]

Добрый день.
Я не очень понял вопрос.

[123DNK123]

Если совершилась покупка выставляется стоп лосс и тейк профит: в скрипте формулы
tp_stopprice = round(lastDealPrice + TAKE_PROFITpriceKoeff, SCALE)
sl_stopprice = round(lastDealPrice- STOP_LOSSpriceKoeff, SCALE)
Но выставляется как если бы формулы были такими
tp_stopprice = round(lastDealPrice - TAKE_PROFITpriceKoeff, SCALE)
sl_stopprice = round(lastDealPrice+ STOP_LOSSpriceKoeff, SCALE)
При этом направление выставления заявок на стоп и тейк правильное на продажу.
Если совершилась продажа выставляется стоп лосс и тейк профит: в скрипте формулы
tp_stopprice = round(lastDealPrice - TAKE_PROFITpriceKoeff, SCALE)
sl_stopprice = round(lastDealPrice +STOP_LOSSpriceKoeff, SCALE)
и все выставляется правильно

[nick-nh]

Есть функция getSLTP_Price

Есть параметр Type. Добавьте в лог вывод данных, чтобы проследить как параметр Type доходит до этой функции. Тогда и найдете причину.

[123DNK123]

Здравствуйте) Возникла очередная проблема. Все настроилось и заработало, но сегодня начало выдавать такую ошибку
attempt to index a nil value (global 'DS')
в local function getCloseBarTradeState()
local index = DS:Size() - 1
Помогите пожалуйста. как исправить

[nick-nh]

Если Вы вносите изменения в скрипт, то добавляйте логирование в местах получения данных. DS - это поток баров (свечек) по инструменту. Если он не получен, то DS nil. В данном случае надо просто проверить произошло ли корректное получение данных.

[123DNK123]

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. В скрипте реализовано несколько сигналов на покупку и продажу , а также сигналы на выход из сделки дополнительно к Вашим стопам(хорошо себя показали). Сигналы исполняются, есть необходимость отслеживания исполнения ( какой конкретно сигнал исполнился ). как это можно реализовать , может в текстовом формате. Спасибо

[nick-nh]

Не очень понял вопрос.
Все алгоритмы работаю очень просто: есть переменная trend. Когда она меняет значение, то это сигнал. А когда срабатывает стоп, то это просто его контроль. И в логе есть записи о срабатывании стоп заявок и изменении тренда.

[123DNK123]

Тогда это я не разобрался. Извините. Где смотреть лог выполнения скрипта)

[nick-nh]

Ну так в самой папке скрипта и сохраняется.

[ulongMask]

Спасибо. Много полезностей.

[123DNK123]

Добрый день! сегодня обновилась версия программы QUIK до 10.0.1.18. После этого скрипт начал выдавать ошибку
attempt to index a nil value (global 'DS')

local function getCloseBarTradeState()
local index = DS:Size()-1

подскажите пожалуйста как исправить

[nick-nh]

Добрый день.

Самое простое - проверить, что поток данных заказан, выведя данные в лог.

[als1313]

Здравствуйте.
Спасибо за ваши индикаторы для Quik.
Есть ли возможность убрать из расчета бары выходных дней (суббота и воскресенье) , конкретно интересует индикатор RenkoATR.lua ?

[nick-nh]

В теории это можно сделать, но на практике это не такая простая задача, как кажется. Для решения необходимо вводить календарь, т.к. у нас выходной день - это довольно специфическое понятие, их переносят, вводят, убирают, т.е. сказать что это просто суббота и воскресенье нельзя. И даже если пойти самым простым путем и убрать 6, 7 дни, то возникает проблема дырки на графике - индексация ТФ в терминале происходит непрерывно, и если убрать часть баров, то возникает дыра в индексах. Это потребует переработки алгоритма, т.к. сейчас он основан на непрерывной нумерации.

Но в принципе, если индикатор основан на maLib, то можно попробовать модифицировать функцию maLib.CheckIndex, в которой проверяется бар, добавив в нее игнорирование бара с днями 6, 7.

[als1313]

Хотел еще уточнить - в индикаторе RenkoATR уровень Revers в некоторых случаях находится на расстоянии равном размеру кирпичика , а в других несколько больше размера кирпичика. Закономерность пока не уловил. Это так задумано или ошибки в работе индикатора ?

[nick-nh]

Все же нужен пример, иллюстрация.

[als1313]

Вот пример - размер кирпичика вычисляется по ATR

[nick-nh]

Это как раз возможно, т.к. при перестроении верхней линии на новый тренд (здесь разворот в лонг) происходит и пересчет размера кирпичика и линий. А линия разворта отстоит на два кирпича от новой верхней линии нового тренда Лонг. Чтобы развернуться необходимо пройти размер двух кирпичиков.

[nick-nh]

Впрочем, причина может быть в методике расчета. При включении режима:
recalc_brick = 1, -- Пересчитывать размер блока каждый период-бар

размер кирпичика происходит на каждом баре. А линии up и dw пересчитываются только при смене тренда. Так сделано, чтобы линии не скакали при каждой смене. Поэтому если ATR изменился, то и линия реверса сместится.

[als1313]

Да , в настройках recalc_brick = 1 и shift_limit = 1 поэтому линия реверса так строится. А сигналы на продажу и покупку как учитывают линию реверса ?

[nick-nh]

Просто когда закрытие его пересекает, то будет сигнал.

[als1313]

Возможно ли изменить расчет уровня реверса и соответственно смены тренда с учетом текущего размера кирпича равного разнице up и down ?

[nick-nh]

Линия реверса строится от линий кирпичика на расстоянии текущего ATR. В этом плане она строится корректно. Если же Вы хотите, чтобы пересчитывался размер кирпичика при каждом изменении ATR а уже от него и линия реверса, то это подход несколько противоречащий построению Renko. В его классическом варианте, ATR определяется один раз и уже на его базе строится на всем периоде. Что явно не лучший вариант, если необходимо анализировать большой период.

Но и перестраивать размеры кирпича при каждом изменении ATR - это тоже не лучший вариант, т.к. в середине периода кирпичика изменятся его размер. Почему в в середине периода - т.к. пока цена не прошла за реверс, мы внутри него. А период графика, на который нанесен индикатор, будет меньше периода кирпичика.

Впрочем, конечно, это можно сделать, но это уже будет совсем не Renko, а некое подобие NRTR алгоритма.