Notebooks Jupyter com técnicas de análise financeira e otimização de portfólios usando Python.
Vídeo completo: Análise de Investimentos com Python
Cálculo do coeficiente beta de ações brasileiras em relação ao Ibovespa via regressão linear. O beta mede o risco sistemático — quanto a ação tende a se mover em relação ao mercado.
Implementação do modelo de Markowitz para encontrar a alocação ótima de ativos (maior índice de Sharpe):
- Simulação de carteiras aleatórias
- Cálculo da fronteira eficiente
- Penalização por concentração excessiva
- Limites de alocação máxima por ativo
Projeção do desempenho futuro de uma carteira usando simulações estocásticas:
- Value at Risk (VaR) e Conditional VaR (CVaR)
- Distribuição de retornos esperados
- Probabilidade de lucro
- Volatilidade esperada
# Na raiz do repositório
pip install -r requirements.txt
jupyter notebookAbra os notebooks na ordem sugerida (1 → 2 → 3) para acompanhar a progressão dos conceitos.
yfinance— dados de mercadonumpy/pandas— manipulação de dadosmatplotlib/seaborn/mplcyberpunk— visualizaçãoscipy/statsmodels— estatística e otimização