Optimisation de portefeuille (CAC 40)

Projet personnel réalisé durant l’été, dans lequel j’applique la théorie moderne du portefeuille de Markowitz sur les actions du CAC 40.

Objectifs

• Calculer les rendements et la volatilité des actions
• Construire un portefeuille minimum-variance
• Construire un portefeuille maximum Sharpe
• Comparer avec une stratégie en égal-pondération

Résultats

• Portefeuille max-Sharpe : ~22 % de rendement annuel théorique pour ~13 % de volatilité
• Visualisation de la frontière efficiente

Librairies utilisées

• Python (numpy, pandas, matplotlib, scipy, yfinance)
• Jupyter Notebook

Installation

Cloner le projet : bash git clone https://github.com/AmielMetier/portfolio-optimisation-cac40.git cd optimisation-portefeuille-cac40

Installer les dépendances : pip install -r requirements.txt

Puis ouvrir le notebook avec Jupyter : jupyter notebook projet.ipynb

Auteur

Metier Amiel