ndx-dca-signal

ndx-dca-signal 是一个运行在本地 macOS 的 A 股纳斯达克 100 / NDX 等价 QDII-ETF 定投信号程序。

程序只发信号，不自动交易。默认策略适合“大资金、少交易、每日最多一次”的使用方式：A 股交易日 14:40 预热历史溢价缓存，14:55 拉取实时行情并计算信号，用户如收到买入信号，可按自己的策略在 14:57 挂涨停价买入。

功能

• 手工配置 QDII-ETF 基金池，默认覆盖当前纳斯达克 100 / NDX 等价 A 股场内 ETF。
• 使用动态溢价过滤：近 60 个交易日 70% 分位 + 12% 硬上限。
• 使用 NDX/NQ 市场评分，低于阈值则不买。
• 每日只选择一只最优基金。
• 通过 OpenAI 兼容 API 生成 LLM 分析，按郑希公开方法框架融合规则结果和新闻上下文。
• 可选使用 AnySearch 拉取新闻上下文，供 LLM 补充风险解释。
• 通过 Bark / PushPlus 推送 Markdown 信号。
• 推送标题保持简短：NDX开始计算、NDX今日不买、NDX买${基金代码}。
• 可选开启本地模拟交易账本：买入信号发出后记录 14:57 挂涨停价模拟买入，22:30 按当日收盘价结算。
• 使用 SQLite 保存历史缓存、每日信号和回测结果。
• 生成 Markdown 和 Plotly HTML 回测报告。

快速开始

cd ~/code/python/ndx-dca-signal
cp config.example.yaml config.yaml
uv run ndx-dca-signal show-config
uv run ndx-dca-signal warm-cache
uv run ndx-dca-signal run-daily --dry-run

config.yaml 可配置基金池、溢价规则、市场评分、OpenAI 兼容 API 和推送通道。真实密钥只放在本地 config.yaml 或环境变量中，不要提交。

推荐使用 Bark：

bark:
  enabled: true
  server_url: "https://api.day.app"
  keys:
    - "${BARK_KEY}"
  group: "ndx-dca-signal"
  is_archive: true
  max_body_bytes: 2800
  timeout_seconds: 10

PushPlus 仍可作为可选通道。它只使用 tokens 字段；即使只有一个 token，也写成列表：

pushplus:
  enabled: false
  tokens:
    - "${PUSHPLUS_TOKEN_1}"
    - "${PUSHPLUS_TOKEN_2}"

如果 Bark 和 PushPlus 同时开启，程序会向所有已开启通道推送。Bark 会在正文过长时发送精简摘要，完整 Markdown 优先看 PushPlus 或本地审计记录。

新闻上下文默认关闭。需要让 LLM 结合近期新闻分析时，在本地 config.yaml 中开启并填入 ANYSEARCH_API_KEY：

news:
  enabled: true
  provider: anysearch
  endpoint: "https://api.anysearch.com/mcp"
  api_key: "${ANYSEARCH_API_KEY}"
  lookback_hours: 24
  max_results: 6
  max_chars: 3000
  timeout_seconds: 15
  queries:
    - "Nasdaq 100 纳斯达克100 科技股"
    - "Nvidia Microsoft Apple Meta Amazon Tesla Nasdaq news"
    - "Federal Reserve CPI nonfarm payrolls Nasdaq risk"

新闻只作为 LLM 分析上下文，不参与 BUY / SKIP 规则判断，也不能覆盖规则信号；LLM 会按郑希公开方法框架融合规则结果和新闻上下文，最终推送不单独展示原始新闻上下文。

模拟交易默认关闭。需要开启时在本地 config.yaml 中配置：

sim_trading:
  enabled: true
  order_amount: 100000
  order_time: "14:57:00"
  settle_time: "22:30:00"
  lot_size: 100

lot_size 是一手的份额数量。A 股 ETF 场内交易通常一手是 100 份，所以保持 100 即可。模拟数量按 order_amount / 信号价格 向下取整到 lot_size 的整数倍。

这只是本地模拟账本，不连接券商，不会真实下单。run-daily 只在正式运行且信号为 BUY 时写入模拟挂单；--dry-run 不写模拟交易。22:30 使用 ETF 当日收盘价结算。若当天数据源未更新，待结算单会保留为 SUBMITTED，后续结算任务会继续处理历史待结算单。

每日信号流程

uv run ndx-dca-signal warm-cache
uv run ndx-dca-signal run-daily --dry-run
uv run ndx-dca-signal run-daily
uv run ndx-dca-signal settle-sim-trades

warm-cache 用于预热当天历史溢价缓存。run-daily 默认不再临时拉取全量历史数据；如果当天缓存缺失，会返回 SKIP_DATA，避免 14:55 信号路径变慢。

--dry-run 会正常拉数据、计算规则、调用 LLM、写 SQLite，但不会发送推送。

正式运行 run-daily 时，交易日会先推送一条 NDX开始计算，计算完成后再推送 NDX今日不买 或 NDX买${基金代码}；非交易日（SKIP_CALENDAR）不推送开始通知，也跳过新闻上下文与 LLM 分析。--dry-run 只在终端打印，不发送推送。

最终信号正文按“结论、LLM 分析、市场评分、候选基金、模拟交易”的顺序展示；候选基金以 Markdown 表格展示。

LLM 分析会读取项目内置的 zhengxi-views 方法框架，按郑希公开方法框架把规则结果和新闻上下文融合成一段结论；如果新闻为空或获取失败，则只基于规则结果和方法框架分析。该分析不会改变规则信号，最终信号正文不会单独展示原始新闻上下文。

如果开启模拟交易，最终信号正文会在“模拟交易”段展示模拟持仓、持仓成本、最新市值、浮动盈亏、浮动收益率、待结算挂单和最近模拟交易。如果当天最终信号为 BUY，还会展示本次模拟挂单时间、下单金额、数量和结算状态。

定时任务

安装 macOS launchd 定时任务：

uv run ndx-dca-signal install-launchd

该命令会安装三个任务：

• 14:40：运行 warm-cache。
• 14:55：运行 run-daily。
• 22:30：运行 settle-sim-trades。

三个时间分别来自 config.yaml 的 schedule.warm_cache_time、schedule.run_time 和 sim_trading.settle_time。修改普通策略、密钥、基金池配置不需要重新安装定时任务；修改这些运行时间后需要重新执行 install-launchd。

卸载：

uv run ndx-dca-signal uninstall-launchd

非 A 股交易日程序会跳过，默认不推送。

回测

一年以上回测建议使用默认模式 daily-proxy：

uv run ndx-dca-signal backtest --start 2025-07-01 --end 2026-06-30

严格模式适合近期短区间，或者未来接入付费 NQ 历史盘中数据后使用：

uv run ndx-dca-signal backtest --start 2026-06-01 --end 2026-06-30 --market-mode intraday-strict

回测模式说明：

• daily-proxy：使用基金历史溢价和 NDX 日频指标，NQ 盘中分量记为中性半分，适合观察一年以上规则方向。
• intraday-strict：尝试使用 NQ 14:55 附近历史盘中数据，更接近实盘，但免费数据源不稳定。

回测会生成：

• 终端摘要。
• reports/*.md，适合交给 LLM 继续分析。
• reports/*.html，适合人工查看交互图表。
• SQLite 明细。

数据源

当前数据源组合：

• A 股 ETF 实时价格 / IOPV：东方财富窄接口。
• 历史溢价：HaoETF 优先。
• HaoETF 缺失时：AkShare ETF 日线收盘价 + 历史单位净值生成近似历史溢价。
• NDX 日线：yfinance。
• NQ 实时 / 历史盘中：yfinance。

免费数据源可能缺失、延迟或字段变化。凡是参与规则的关键字段不可用，系统返回 SKIP_DATA，不会用旧数据、默认假数据或 LLM 推断。

常用命令

uv run ndx-dca-signal show-config
uv run ndx-dca-signal warm-cache
uv run ndx-dca-signal warm-cache --refresh
uv run ndx-dca-signal run-daily --dry-run
uv run ndx-dca-signal run-daily
uv run ndx-dca-signal run-daily --as-of 2026-06-30T14:55:00+08:00 --dry-run
uv run ndx-dca-signal settle-sim-trades
uv run ndx-dca-signal settle-sim-trades --as-of 2026-06-30T22:30:00+08:00
uv run ndx-dca-signal backtest --start 2025-07-01 --end 2026-06-30
uv run ndx-dca-signal backtest --start 2026-06-01 --end 2026-06-30 --market-mode intraday-strict
uv run ndx-dca-signal install-launchd
uv run ndx-dca-signal uninstall-launchd

项目结构

config.example.yaml          示例配置
config.yaml                  本地私有配置，不提交
data/ndx_dca.sqlite          SQLite 数据库
reports/                     回测报告
docs/design.md               策略和系统设计说明
src/ndx_dca_signal/          源码

设计文档

更完整的策略口径见 docs/design.md。