Skip to content

README.ru.md

Latest commit

 

History

History
109 lines (80 loc) · 4.25 KB

README.ru.md

File metadata and controls

109 lines (80 loc) · 4.25 KB
Raw

uzse-backtest-app

screenshot

Статьи

Скачать историю сделок

npx tsx scripts/download-trades.ts UZ7011340005 01.03.2026 31.03.2026

Импортировать сделки в MongoDb

npx tsx scripts/import-trades.ts

Узнать по каким дням не работала биржа

npx tsx scripts/check-gaps.ts

Создать японские свечи из дампа торгов

npx tsx scripts/build-candles.ts HMKB UZ7011340005

Запуск редактора

npm start

Алгоритм построения свечей

1. Агрегация реальных минут

Каждая сделка из коллекции trade-results попадает в минутный бакет по правилу floor(time, 1m).
Внутри бакета:

  • open — цена первой сделки
  • high / low — максимальная / минимальная цена
  • close — цена последней сделки
  • volume — сумма quantity (количество бумаг)

2. Заполнение пропусков внутри дня

Генерируется непрерывный ряд с шагом 1 минута от 00:00 до 23:59 каждого дня.
Минуты без сделок заполняются: OHLC = close предыдущей свечи, volume = 0.

3. Заполнение нерабочих дней

Выходные и праздники (дни полностью без сделок) заполняются аналогично:
все 1440 минут дня получают OHLC = close последнего торгового дня, volume = 0.

4. Агрегация старших таймфреймов

Старшие таймфреймы строятся из уже заполненного 1m ряда путём группировки по floor(timestamp, N минут):

  • open — берётся из первой 1m свечи периода
  • high / low — max / min по всем 1m свечам периода
  • close — из последней 1m свечи периода
  • volume — сумма volume всех 1m свечей периода

Поддерживаемые таймфреймы: 1m, 3m, 5m, 15m, 30m, 1h, 2h, 4h, 6h, 8h, 1d.

5. Идемпотентность

Уникальный индекс { symbol, interval, timestamp } в коллекции candle-items гарантирует,
что повторный запуск скрипта не создаёт дублей — уже существующие свечи пропускаются.

Последовательность для парсера

const lines = ['#!/bin/bash', 'cd \"\$(dirname \"\$0\")/../..\"', ''];
const start = new Date(2018, 1, 1);
const end = new Date(2026, 3, 1);
let d = new Date(start);
while (d <= end) {
  const y = d.getFullYear();
  const m = d.getMonth();
  const isFirstMonth = (y === 2018 && m === 1);
  const isLastMonth  = (y === 2026 && m === 3);
  const beginDay = isFirstMonth ? '08' : '01';
  const lastDay  = new Date(y, m + 1, 0).getDate();
  const endDay   = isLastMonth ? '20' : lastDay;
  const mm = String(m + 1).padStart(2, '0');
  const beginStr = String(beginDay).padStart(2,'0') + '.' + mm + '.' + y;
  const endStr   = String(endDay).padStart(2,'0')   + '.' + mm + '.' + y;
  lines.push('npx -y tsx scripts/download-trades.ts UZ7011340005 ' + beginStr + ' ' + endStr);
  lines.push('npx -y tsx scripts/import-trades.ts');
  lines.push('');
  d.setMonth(m + 1);
}
require('fs').mkdirSync('./scripts/linux', { recursive: true });
require('fs').writeFileSync('./scripts/linux/fetch.sh', lines.join('\n'), 'utf8');
console.log('Done, lines:', lines.length);

Импорт свечей в mongodb

mongoimport --db backtest --collection trade-results --file backtest.trade-results.json --jsonArray
mongoimport --db backtest --collection candle-items  --file backtest.candle-items.json  --jsonArray