🎯 Latency Arbitrage Bot - Polymarket BTC Markets

Bot de trading algorítmico que explota el delay de latencia entre Coinbase WebSocket (precio real de BTC) y los mercados de Polymarket "Bitcoin Up or Down" de 5 minutos.

📊 Resultados (Paper Trading)

• Win Rate: 63.9% (39W / 22L)
• Total P&L: +$91.45 USD
• Trades ejecutados: 61
• Señales procesadas: 13,850+

🔧 Correcciones Implementadas (v2.1)

✅ Fix #1: Edge Calculation Realista

Problema anterior: Edges de 100-135% (físicamente imposibles)
Causa: Calculaba edge contra precio base 0.50 en lugar del precio actual de Polymarket
Solución: Ajuste incremental desde el precio actual

// ANTES: fairYes = 0.50 + adjustment → Edge vs 0.50
// AHORA: fairYes = polyYesPrice + adjustment → Edge vs precio actual

Resultado: Edges realistas de 2-10%

✅ Fix #2: Buffer de Tiempo

Problema anterior: Intentaba operar con solo 60s antes del cierre del mercado
Causa: Delay entre detección de señal y ejecución
Solución: Buffer aumentado a 120 segundos
Resultado: Menos trades rechazados por "mercado ya cerrado"

✅ Fix #3: Parámetros Optimizados

ZSCORE_THRESHOLD: 1.2 → 1.5 (menos señales débiles)
MOVE_PCT_THRESHOLD: 0.03% → 0.04% (filtrado más estricto)
POLY_SENSITIVITY: 2.5 → 5.0 (mejor captura de movimientos)
MIN_EDGE_PCT: 3% → 2.5% (mayor conversión)
MAX_PRICE_AGE_MS: 3000ms → 5000ms (menos rechazos por staleness)

🚀 Deployment

Variables de Entorno (Railway)

Modo de operación:

DRY_RUN=true  # Paper trading (default)
DRY_RUN=false # Live trading con fondos reales

Credenciales Polymarket (solo para live):

POLY_PRIVATE_KEY=0x...
POLY_API_KEY=...
POLY_API_SECRET=...
POLY_PASSPHRASE=...

Parámetros de señal (opcional, usa defaults optimizados):

ZSCORE_THRESHOLD=1.5
MOVE_PCT_THRESHOLD=0.04
POLY_SENSITIVITY=5.0
MIN_EDGE_PCT=2.5
MAX_PRICE_AGE_MS=5000

Deploy a Railway

1. Conectar repo:

   railway link

2. Configurar variables en Railway Dashboard → Settings → Variables

3. Deploy:

   git push

4. Monitorear logs:

   railway logs

📁 Estructura del Código

src/
├── index-final.js  # Main entry point
├── signal.js       # Motor de señales (Z-score + edge calculation)
├── polymarket.js   # Cliente CLOB API v2
├── binance.js      # Coinbase WebSocket (precio BTC)
├── tracker.js      # P&L tracking
├── logger.js       # Logging
└── config.js       # Configuración centralizada

🔍 Cómo Funciona

1. WebSocket Coinbase: Recibe ticks de BTC/USD en tiempo real
2. Signal Engine: Calcula Z-score y momentum sobre ventana de 300 ticks
3. Edge Detection: Compara precio "justo" vs precio actual de Polymarket
4. Risk Management: Cooldown 3min, max 10 posiciones, exposure limits
5. Execution: Limit orders en Polymarket CLOB
6. P&L Tracking: Monitorea resolución de mercados cada 60s

📈 Próximos Pasos

1. ✅ Monitorear 24-48h en paper mode con nuevos parámetros
2. ✅ Verificar que edges sean realistas (2-10%)
3. ✅ Confirmar win rate >60%
4. 🎯 Si resultados son consistentes → ir a live con $25-50 inicial
5. 🎯 Escalar gradualmente según compounding

⚠️ Notas Importantes

• Railway bloquea polymarket.com → usa Gamma API para precios
• Mercados de 5min son volátiles → buffer de 120s es crítico
• Edge >15% indica precio stale → rechazar
• Cooldown de 3min evita overtrading

📊 Estrategia Matemática

1. Buffer deslizante de 300 ticks (~10-30 segundos)
2. Z-Score: detecta cuando el precio se aleja N desviaciones estándar de la media
3. Momentum: calcula movimiento % en ventana corta
4. Presión de compra: ratio de buy vs sell en últimos 50 ticks
5. Velocidad: valida que el movimiento sea rápido (no gradual)
6. Edge calculation: ajusta precio "justo" INCREMENTALMENTE desde precio actual de Polymarket
7. Si todos los filtros pasan → señal UP o DOWN → limit order en Polymarket

📞 Soporte

Issues en GitHub o contacto directo.