Rapport final — version rendue au Jury — weighted Adaptive Importance Sampling based on Kullback Leibler Divergence

Ceci est la version rendue pour évaluation au jury

Le sujet traîte d'intégration par méthode de Monte-Carlo se basant sur le weighted adaptive importance sampling basé sur l'article scientifique de Portier et Delyon (2018) :

Asymptotic optimality of adaptive importance sampling. arXiv - 1806.00989