WTI 原油期貨成交量分布與量化策略分析工具 / Automated Volume Profile & Quantitative Strategy Engine for WTI Crude Oil Futures (CL)
一個專為 WTI 原油期貨 (CL) 設計的量化分析工具，透過 成交量分布 (Volume Profile) 指標自動計算關鍵支撐/阻力位，並根據市場統計環境建議合適的選擇權策略。
- 功能特色 / Features
- 安裝指南 / Installation
- 使用方式 / Usage
- 輸出範例 / Output Example
- 參數說明 / Parameters
- 專案架構 / Project Structure
- 理論基礎 / Theory & Logic
- 風險警告 / Disclaimer
| 指標 / Metric | 說明 / Description |
|---|---|
| POC (Point of Control) | 最高成交量價格 / The price level with the highest traded volume |
| VAH (Value Area High) | 價值區高點 - 70% 成交量區間的上緣 / Upper boundary of 70% volume range |
| VAL (Value Area Low) | 價值區低點 - 70% 成交量區間的下緣 / Lower boundary of 70% volume range |
| HVN (High Volume Nodes) | 高成交量節點 - 強支撐/阻力區 / Strong support/resistance zones |
| LVN (Low Volume Nodes) | 低成交量節點 - 快速移動的「真空」區 / Fast-move "vacuum" zones |
- 多維度計算: 成交量權重 + 歷史反彈次數 + 距離衰減
- 標準化排名: Z-Score + Min-Max 標準化 (0-100分)
- 視覺化呈現: 條形圖顯示強度分數
- Top 15 強支撐位: 自動標註 POC/VAH/VAL
| 環境 / Context | 說明 / Description | 建議策略 / Recommended Strategy |
|---|---|---|
| Inside Value (區間內) | 價格在 VAH 和 VAL 之間 / Price between VAH and VAL | 鐵鷹策略 (Iron Condor) / 信用價差 (Credit Spread) |
| Above Value (區間上) | 價格高於 VAH / Price above VAH | 多方向價差 / Directional Bull Spreads |
| Below Value (區間下) | 價格低於 VAL / Price below VAL | 空方向價差 / Directional Bear Spreads |
- 繁體中文 (zh-TW)
- English (en)
- 支援互動式參數詢問
- 支援命令行參數
- 支援多種標的物: CL=F, GC=F, ES=F, NQ=F, YM=F, SI=F, NG=F
git clone https://github.com/hi66724389/cl-option-zone.git
cd cl-option-zonepip install -r requirements.txt
⚠️ Windows Users / Python 3.13+ Note: 如果遇到pandas-ta或scipy安裝錯誤，嘗試使用預發布版本:pip install -r requirements.txt --pre或直接從源碼安裝 pandas-ta:
pip install git+https://github.com/twopirllc/pandas-ta.git@development
# 預設設定 (5天回看, 150個價格分箱)
python main.py
# 自訂分析週期和解析度
python main.py --period 10d --bins 200
# 分析不同標的物 (例如黃金)
python main.py --symbol GC=F
# 使用英文輸出
python main.py --lang en# 啟動互動式參數詢問
python main.py --interactive
# 或
python main.py -i互動式模式會引導您選擇:
- 語言 / Language
- 標的物 / Symbol
- 回看時間段 / Period
- 價格分箱數 / Bins
- 確認設定 / Confirm Settings
╭──────────────────────────────────────────────────────╮
│ 📊 CL 選擇權區域分析器 │
│ 標的: CL=F | 週期: 5d │
╰──────────────────────────────────────────────────────╯
✅ 數據已載入: 1440 根K線。現價: 76.54
🛡️ 關鍵價位與區域
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 指標 ┃ 價格 ┃ 與現價關係 ┃
┡━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━┩
│ 現價 │ 76.54 │ - │
│ VAH (價值區高點) │ 77.20 │ +0.66 │
│ POC (控制點) │ 76.10 │ -0.44 │
│ VAL (價值區低點) │ 75.80 │ -0.74 │
└──────────────────────┴─────────────┴──────────────────┘
💪 支撐強度排名 (前15)
┏━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┓
┃ 排名 ┃ 價格 ┃ 強度分數 ┃ Z分數 ┃ 距離 ┃
┡━━━━━━╇━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━┩
│ #1 │ 76.10 (POC)│ 100.00 ██████████│ 2.45 │ -0.44% │
│ #2 │ 77.20 (VAH)│ 85.32 ████████ │ 1.89 │ +0.86% │
│ #3 │ 75.50 │ 72.15 ███████ │ 1.32 │ -1.36% │
└──────┴───────────┴────────────────────┴───────────┴─────────┘
╭──────────────────────────────────────────────────────╮
│ 📊 量化分析 │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 市場環境: 【區間內】 │
│ │
│ 🎯 策略傾向: │
│ • POC 回歸目標: 76.10 │
│ • VAH 阻力/突破點: 77.20 │
│ • VAL 支撐/跌破點: 75.80 │
│ │
│ ⚠️ 高成交量節點 (結構性價位): 76.10, 75.50, 77.00 │
│ 🚀 低成交量節點 (流動性真空): 76.80, 75.20 │
╰──────────────────────────────────────────────────────╯
| 參數 / Argument | 說明 / Description | 預設值 / Default |
|---|---|---|
--symbol, -s |
標的物代碼 (例如 CL=F, GC=F) | CL=F |
--period, -p |
回看時間段 (例如 5d, 1mo, 3mo) | 5d |
--bins, -b |
價格分箱數量 (50-250) | 150 |
--lang, -l |
語言 (zh-TW, en) | zh-TW |
--interactive, -i |
啟用互動式參數詢問 | False |
| 代碼 / Code | 名稱 / Name |
|---|---|
CL=F |
WTI 原油 / Crude Oil WTI |
GC=F |
黃金 / Gold |
ES=F |
S&P 500 |
NQ=F |
納斯達克 100 / NASDAQ 100 |
YM=F |
道瓊斯 / Dow Jones |
SI=F |
白銀 / Silver |
NG=F |
天然氣 / Natural Gas |
| 代碼 / Code | 說明 / Description |
|---|---|
1d |
1 天 / 1 Day |
5d |
5 天 / 5 Days |
1mo |
1 個月 / 1 Month |
3mo |
3 個月 / 3 Months |
6mo |
6 個月 / 6 Months |
1y |
1 年 / 1 Year |
cl-option-zone/
├── main.py # 主程式入口 / Main entry point
├── requirements.txt # Python 依賴套件 / Python dependencies
├── SUPPORT_STRENGTH.md # 支撐強度分析說明 / Support strength analysis docs
│
├── core/ # 核心模組 / Core modules
│ ├── __init__.py
│ ├── data_loader.py # 數據載入模組 (yfinance) / Data loader module
│ ├── volume_profile.py # 成交量分布分析引擎 / Volume profile analysis engine
│ ├── support_strength.py # 支撐強度計算引擎 / Support strength calculator
│ └── interactive_input.py # 互動式輸入處理 / Interactive input handler
│
└── utils/ # 工具函數 / Utility functions
└── __init__.py
| 模組 / Module | 功能 / Function |
|---|---|
core/data_loader.py |
從 yfinance 載入 OHLCV 資料 / Load OHLCV data from yfinance |
core/volume_profile.py |
計算 POC, VAH, VAL, HVN, LVN / Calculate POC, VAH, VAL, HVN, LVN |
core/support_strength.py |
計算支撐強度排名 / Calculate support strength ranking |
core/interactive_input.py |
處理互動式參數輸入 / Handle interactive parameter input |
本腳本建構指定期間內 (--period) 各價位的成交量直方圖:
- Value Area (70%): 70% 交易量發生的價格區間，代表「聰明錢」的共識區間
- POC (Point of Control): 「最公平」的價格，價格傾向回歸此點
- HVN (High Volume Nodes): 強支撐/阻力區，價格通常會在此減速
- LVN (Low Volume Nodes): 流動性真空區，價格通常會快速通過
支撐強度透過以下三個維度計算:
- 成交量權重: 成交量越大的價位，支撐強度越強
- 歷史反彈調整: 價格在該區間附近反彈的次數，每次觸碰增加 10% 強度
- 距離衰減: 距離當前價格越近，指數衰減調整權重 (
e^(-5 × 距離比率))
| 市場環境 / Market Context | 適合策略 / Suitable Strategy |
|---|---|
| Inside Value (區間內) | 鐵鷹策略 (Iron Condor)、信用價差 (Credit Spreads) - 賣出 Vega/Theta |
| Outside Value (區間上/下) | 方向性價差 (Directional Spreads)、買入選擇權 (Long Options) - 買入 Gamma |
本軟體僅供教育與研究目的使用。它不構成金融建議。
期貨與選擇權交易涉及重大風險，可能導致本金全部損失。過往表現不代表未來結果。
使用本工具前請確保您:
- 了解期貨與選擇權交易的風險
- 擁有足夠的風險承受能力
- 建議在模擬帳戶中先進行測試
- 初始版本發布 / Initial release
- 成交量分布分析 / Volume Profile analysis
- 支撐強度排名 / Support Strength ranking
- 互動式輸入模式 / Interactive input mode
- 雙語言支援 / Bilingual support
作者 / Author: hi66724389
授權 / License: MIT
- yfinance - 數據來源 / Data source
- Volume Profile 理論 - 學習資源 / Learning resource
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