vnpy-backtest-demo

一个基于 vnpy 框架的无界面回测项目，用于演示如何通过 RQData 下载期货历史数据并保存到本地 SQLite 数据库，再使用自定义策略进行回测,可提升运行速度。 为本人2024.12在某基金量化部门实习时的所完成,和公司达成一致后开源.

功能

• 通过 RQData 获取分钟或日级别历史数据。
• 将数据存储到本地 SQLite 数据库。
• 使用 vnpy_ctastrategy.backtesting.BacktestingEngine 进行回测。
• 动态导入自定义策略（存放在 strategies 目录下）。
• 生成 CSV 回测结果，并通过图表展示交易信号和资金曲线。