202532-fa

Materiais públicos da disciplina de Financial Analytics (FA) - 2025-32 (2º Tri)

Plano dos Labs

Laboratórios de Financial Analytics. Plano inicial:

• Lab 1.1 (26/04, 8h-10h, presencial): R vs python para time series

  • diferenças entre ts, xts e tsibble no R
  • estatísticas descritivas de séries temporais no R
  • ACF, PACF
  • Decomposição

• Lab 1.2 (05/05, 19h-22h30, remoto): Modelagem no R e no python

  • ARIMA - Introdução
  • Bingo Arima
  • Testes de hipóteses
  • Ajustando modelos com fpp3
  • Introdução ao statsforecast
  • Prophet

• Lab 2 (19/05, 19h-22h30, remoto)

  • Validação cruzada
  • Séries hierárquicas
  • Tempo para fazer os exercícios

• Lab 3 (02/06, 19h-22h30, remoto)

  • Tempo para exercícios
  • Tópicos (timeGPT?)
  • Retorno e log-retorno

• Lab 4.1 (07/06, 08h-10h, presencial)

  • Pode ser que seja uma aula, não Lab, vamos ver
  • Modelos de volatilidade (ARCH/GARCH)

• Lab 4.2 (09/06, 19h-22h30, remoto)

  • Modelos de volatilidade (ARCH/GARCH)
  • Validação cruzada em modelos de volatilidade
  • Fronteira eficiente, CAPM, VaR
  • Exercícios sobre montar carteira

• Lab 5 (28/06, 15h-17h00, remoto):

  • Talvez comece às 13h, vamos ver
  • Tempo para fazer trabalho final
  • Tópicos

Nota mental

passar para eles alguns links

• bases de dados
• hyndman
• curso do hyndman

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