Materiais públicos da disciplina de Financial Analytics (FA) - 2025-34 (4º Tri)
Laboratórios de Financial Analytics. Plano inicial:
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Lab 1.1 (10/10, 8h-10h, presencial): R vs python para time series
- diferenças entre ts, xts e tsibble no R
- estatísticas descritivas de séries temporais no R
- ACF, PACF
- Decomposição
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Lab 1.2 (20/10, 19h-22h30, remoto): Modelagem no R e no python
- ARIMA - Introdução
- Bingo Arima
- Testes de hipóteses
- Ajustando modelos com fpp3
- Introdução ao statsforecast
- Prophet
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Lab 2 (03/11, 19h-22h30, remoto)
- Validação cruzada
- Séries hierárquicas
- Tempo para fazer os exercícios
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Lab 3 (10/11, 19h-22h30, remoto)
- Tempo para exercícios
- Retorno e log-retorno
- Modelos de volatilidade (ARCH/GARCH)
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Lab 4.1 (29/11, 15h-17, presencial)
- Talvez seja aula, vamos ver
- Fronteira eficiente, CAPM, VaR
- Exercícios sobre montar carteira
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Lab 4.2 (01/12, 19h-22h30, remoto):
- Tempo para fazer trabalho final
- Tópicos