ibkr-xengine

基于 ib_async 的 Interactive Brokers 自动交易执行引擎，适合部署在 Linux VPS 上，配合 IB Gateway 运行。

engine.py 负责 IBKR 连接、行情取数、策略调用、持仓 / 资金检查、订单提交、日志和定时调度。策略计算独立放在 strategy.py 中，由引擎传入数据与参数；策略模块不连接 IBKR，也不提交订单。

主分支为 main，包含执行引擎、独立策略模块、连接检查和配置模板。回测脚本和样例数据已移除。

当前每分钟请求最近两个交易日的常规交易时段历史 K 线，并使用返回数据的倒数第二根 K 线判断信号；尚未接入实时行情、逐笔成交或 Level 2 订单簿。

文件

• engine.py：连接 IBKR、取数、调用策略、持仓 / 资金检查、下单、日志和调度；每分钟第 5 秒运行一次，自动重连 IB。
• strategy.py：独立的策略参数、指标计算、入场判断与止盈 / 止损价格计算，不连接 IBKR。
• healthcheck.py：检查能否连接 IB Gateway（失败时退出码为 1）。
• config.env.example：配置模板。
• logs/：运行日志 engine.log 和信号 / 交易记录 live_trade_log.csv（自动创建）。

当前内置策略

strategy.py 当前实现 1 分钟 K 线量价动量策略：成交量放大且短均线高于中均线时产生入场信号，并计算基于 ATR 的止盈 / 止损价格。这里的 ATR 沿用现有算法，按每根 K 线的最高价减最低价取滚动均值。

引擎使用倒数第二根 K 线判断信号，通过持仓 / 挂单和资金检查后，提交市价买入及止盈 / 止损 bracket 子单；已有持仓或挂单时不会重复开仓。

strategy.apply_strategy(df) 可独立计算默认策略；自定义参数可通过 StrategyParams 传入。函数在传入的 DataFrame 上添加指标和 signal 列。

安装

python3 -m venv .venv
.venv/bin/pip install -r requirements.txt
cp config.env.example config.env   # 按需修改

运行

1. 启动 IB Gateway 并开启 API（模拟盘端口 4002，实盘 4001）。
2. 检查连接：.venv/bin/python healthcheck.py
3. 启动引擎：.venv/bin/python engine.py

DRY_RUN=true（默认）时只记录信号、不下单。确认在模拟盘上运行正常后，再在 config.env 中设为 false。

配置

配置从项目目录下的 config.env 加载，已有环境变量优先。引擎加载配置后将策略参数传给 strategy.py。

执行与连接配置

以下配置由执行引擎使用，RISK_PCT 控制买入股数的资金分配比例。

配置	默认值	说明
IB_HOST / IB_PORT	127.0.0.1 / 4002	IB Gateway 地址与端口
IB_CLIENT_ID	1	API 客户端 ID，同一 Gateway 上应避免冲突
DRY_RUN	true	仅设为 false 时提交订单
SYMBOL / EXCHANGE / CURRENCY	BMNR / SMART / USD	交易标的、路由和币种
RISK_PCT	0.5	仓位分配比例：按账户净值的 50% 计算买入股数，并非止损风险比例
LOG_DIR	项目目录下的 logs/	日志保存目录

healthcheck.py 默认使用 IB_CLIENT_ID + 100，可通过 HEALTHCHECK_CLIENT_ID 单独指定。

内置策略配置

以下参数由 strategy.py 使用，经引擎加载后传给 StrategyParams。

配置	默认值	说明
VOL_PERIOD / VOL_RATIO_TH	20 / 1.45	成交量均值周期与放量阈值
SHORT_MA / MID_MA	5 / 10	短期与中期均线周期
ATR_PERIOD	14	波动幅度均值周期，当前按每根 K 线的最高价减最低价计算
TP_ATR / SL_ATR	2.5 / 1.5	止盈与止损的波动幅度倍数

本项目仅用于学习，实际交易风险自负。

许可证

MIT License