交易管理API

**本文档引用的文件** - [TradeManager.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_manage/TradeManager.h) - [TradeRecord.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_manage/TradeRecord.h) - [PositionRecord.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_manage/PositionRecord.h) - [FundsRecord.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_manage/FundsRecord.h) - [Performance.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_manage/Performance.h) - [TradeCostBase.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_manage/TradeCostBase.h) - [BrokerTradeManager.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/strategy/BrokerTradeManager.h) - [OrderBrokerBase.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_manage/OrderBrokerBase.h) - [Performance.cpp](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_manage/Performance.cpp)

简介

本API文档详细介绍了Hikyuu量化交易框架中的交易管理模块。该模块提供了完整的交易模拟、实盘对接、绩效评估和风险管理功能。核心组件包括交易管理器（TradeManager）、交易记录（TradeRecord）、持仓记录（PositionRecord）、资金记录（FundsRecord）和绩效评估（Performance）等类，支持从回测到实盘的完整交易流程。

核心组件

交易管理API的核心组件包括：

TradeManager: 回测模拟账户交易管理模块，管理账户的交易记录及资金使用情况。
BrokerTradeManager: 实盘交易管理模块，通过订单代理与实盘账户同步资产信息。
TradeRecord: 交易记录类，存储每笔交易的详细信息。
PositionRecord: 持仓记录类，管理当前和历史持仓信息。
FundsRecord: 资金记录类，表示账户在特定时刻的资产详情。
Performance: 绩效统计类，计算和评估交易系统的各项绩效指标。
TradeCost: 交易成本算法基类，用于计算买入和卖出的成本。

Section sources

TradeManager.h
BrokerTradeManager.h

交易管理器（TradeManager）

TradeManager是回测模拟账户的核心管理类，负责管理账户的交易记录和资金使用情况。

公共方法

classDiagram
class TradeManager {
+TradeManager(datetime, initcash, costfunc, name)
+_reset() void
+_clone() shared_ptr~TradeManagerBase~
+getMarginRate(datetime, stock) double
+initCash() price_t
+initDatetime() Datetime
+firstDatetime() Datetime
+lastDatetime() Datetime
+updateWithWeight(datetime) void
+currentCash() price_t
+cash(datetime, ktype) price_t
+have(stock) bool
+haveShort(stock) bool
+getStockNumber() size_t
+getShortStockNumber() size_t
+getHoldNumber(datetime, stock) double
+getShortHoldNumber(datetime, stock) double
+getDebtNumber(datetime, stock) double
+getDebtCash(datetime) price_t
+getTradeList() TradeRecordList
+getTradeList(start, end) TradeRecordList
+getPositionList() PositionRecordList
+getHistoryPositionList() PositionRecordList
+getShortPositionList() PositionRecordList
+getShortHistoryPositionList() PositionRecordList
+getPosition(date, stock) PositionRecord
+getShortPosition(stock) PositionRecord
+getBorrowStockList() BorrowRecordList
+checkin(datetime, cash) bool
+checkout(datetime, cash) bool
+checkinStock(datetime, stock, price, number) bool
+checkoutStock(datetime, stock, price, number) bool
+buy(datetime, stock, realPrice, number, stoploss, goalPrice, planPrice, from, remark) TradeRecord
+sell(datetime, stock, realPrice, number, stoploss, goalPrice, planPrice, from, remark) TradeRecord
+sellShort(datetime, stock, realPrice, number, stoploss, goalPrice, planPrice, from, remark) TradeRecord
+buyShort(datetime, stock, realPrice, number, stoploss, goalPrice, planPrice, from, remark) TradeRecord
+borrowCash(datetime, cash) bool
+returnCash(datetime, cash) bool
+borrowStock(datetime, stock, price, number) bool
+returnStock(datetime, stock, price, number) bool
+getFunds(ktype) FundsRecord
+getFunds(datetime, ktype) FundsRecord
+addTradeRecord(tr) bool
+addPosition(pr) bool
+str() string
+tocsv(path) void
}

Diagram sources

TradeManager.h

Section sources

TradeManager.h

交易记录类（TradeRecord）

TradeRecord类用于存储每笔交易的详细信息，包括交易对象、时间、价格、数量和成本等。

公共属性

classDiagram
class TradeRecord {
+stock Stock
+datetime Datetime
+business BUSINESS
+planPrice price_t
+realPrice price_t
+goalPrice price_t
+number double
+cost CostRecord
+stoploss price_t
+cash price_t
+from SystemPart
+remark string
}

Diagram sources

TradeRecord.h

Section sources

TradeRecord.h

持仓记录类（PositionRecord）

PositionRecord类用于管理证券的持仓信息，包括建仓时间、持仓数量、止损价和累计成本等。

公共属性

classDiagram
class PositionRecord {
+stock Stock
+takeDatetime Datetime
+cleanDatetime Datetime
+number double
+stoploss price_t
+goalPrice price_t
+totalNumber double
+buyMoney price_t
+totalCost price_t
+totalRisk price_t
+sellMoney price_t
+totalProfit() price_t
}

Diagram sources

PositionRecord.h

Section sources

PositionRecord.h

资金记录类（FundsRecord）

FundsRecord类表示账户在特定时刻的资产详情，包括现金、市值、负债和净资产等。

公共属性和方法

classDiagram
class FundsRecord {
+cash price_t
+market_value price_t
+short_market_value price_t
+base_cash price_t
+base_asset price_t
+borrow_cash price_t
+borrow_asset price_t
+total_assets() price_t
+net_assets() price_t
+total_borrow() price_t
+total_base() price_t
+profit() price_t
+operator+(other) FundsRecord
+operator+=(other) FundsRecord&
}

Diagram sources

FundsRecord.h

Section sources

FundsRecord.h

绩效评估（Performance）

Performance类用于计算和评估交易系统的各项绩效指标。

公共方法

classDiagram
class Performance {
+Performance()
+~Performance()
+operator=(other) Performance&
+exist(key) bool
+reset() void
+get(name) double
+operator[](name) double
+report() string
+statistics(tm, datetime) void
+names() const StringList&
+values() PriceList
+getAll() const map_type&
+addKey(key) void
+setValue(key, value) void
}

绩效指标

Performance类计算的绩效指标包括：

指标名称	说明
帐户初始金额	账户初始资金
累计投入本金	累计存入的本金
累计投入资产	累计存入的资产价值
累计借入现金	当前借入的资金（负债）
累计借入资产	当前借入的证券资产价值
累计红利	累计获得的分红
现金余额	当前现金余额
未平仓头寸净值	当前多头市值
当前总资产	现金 + 多头市值 + 借入资产 - 空头市值
已平仓交易总成本	已平仓交易的总成本
已平仓净利润总额	已平仓交易的净利润
单笔交易最大占用现金比例%	单笔交易最大占用现金比例
交易平均占用现金比例%	交易平均占用现金比例
未平仓帐户收益率%	未平仓头寸的收益率
已平仓帐户收益率%	已平仓交易的收益率
帐户年复合收益率%	账户的年复合收益率
帐户平均年收益率%	账户的平均年收益率
赢利交易赢利总额	赢利交易的总盈利
亏损交易亏损总额	亏损交易的总亏损
已平仓交易总数	已平仓的交易总数
赢利交易数	赢利交易的数量
亏损交易数	亏损交易的数量
赢利交易比例%	赢利交易占总交易的比例
赢利期望值	每笔交易的期望盈利
赢利交易平均赢利	赢利交易的平均盈利
亏损交易平均亏损	亏损交易的平均亏损
平均赢利/平均亏损比例	平均赢利与平均亏损的比例
净赢利/亏损比例	净赢利与亏损的比例
最大单笔赢利	最大单笔交易的盈利
最大单笔盈利百分比%	最大单笔盈利占投入资金的比例
最大单笔亏损	最大单笔交易的亏损
最大单笔亏损百分比%	最大单笔亏损占投入资金的比例
赢利交易平均持仓时间	赢利交易的平均持仓时间
赢利交易最大持仓时间	赢利交易的最大持仓时间
亏损交易平均持仓时间	亏损交易的平均持仓时间
亏损交易最大持仓时间	亏损交易的最大持仓时间
空仓总时间	空仓的总时间
空仓时间/总时间%	空仓时间占总时间的比例
平均空仓时间	平均空仓时间
最长空仓时间	最长的空仓时间
最大连续赢利笔数	最大连续赢利的交易笔数
最大连续亏损笔数	最大连续亏损的交易笔数
最大连续赢利金额	最大连续赢利的总金额
最大连续亏损金额	最大连续亏损的总金额
R乘数期望值	R乘数的期望值
交易机会频率/年	每年的交易机会频率
年度期望R乘数	年度期望的R乘数
赢利交易平均R乘数	赢利交易的平均R乘数
亏损交易平均R乘数	亏损交易的平均R乘数
最大单笔赢利R乘数	最大单笔赢利的R乘数
最大单笔亏损R乘数	最大单笔亏损的R乘数
最大连续赢利R乘数	最大连续赢利的R乘数之和
最大连续亏损R乘数	最大连续亏损的R乘数之和

Diagram sources

Performance.h

Section sources

Performance.h
Performance.cpp

交易成本配置（TradeCost）

TradeCostBase是交易成本算法的基类，用于计算买入和卖出的成本。

公共方法

classDiagram
class TradeCostBase {
+TradeCostBase(name)
+~TradeCostBase()
+clone() TradeCostPtr
+name() const string&
+getBuyCost(datetime, stock, price, num) CostRecord
+getSellCost(datetime, stock, price, num) CostRecord
+getBorrowCashCost(datetime, cash) CostRecord
+getReturnCashCost(borrow_datetime, return_datetime, cash) CostRecord
+getBorrowStockCost(datetime, stock, price, num) CostRecord
+getReturnStockCost(borrow_datetime, return_datetime, stock, price, num) CostRecord
+_clone() TradeCostPtr
}

代码示例：配置交易成本

# 创建零成本算法实例
cost_func = TC_Zero()

# 创建交易管理器并指定成本函数
my_tm = crtTM(init_cash=100000, cost_func=cost_func, name="MyTradeManager")

Diagram sources

TradeCostBase.h

Section sources

TradeCostBase.h

实盘交易与订单代理

通过BrokerTradeManager和OrderBrokerBase实现实盘交易功能。

订单代理基类（OrderBrokerBase）

classDiagram
class OrderBrokerBase {
+OrderBrokerBase()
+OrderBrokerBase(name)
+~OrderBrokerBase()
+name() const string&
+name(name) void
+buy(datetime, market, code, price, num, stoploss, goalPrice, from, remark) void
+sell(datetime, market, code, price, num, stoploss, goalPrice, from, remark) void
+getAssetInfo() string
+_buy(datetime, market, code, price, num, stoploss, goalPrice, from, remark) void
+_sell(datetime, market, code, price, num, stoploss, goalPrice, from, remark) void
+_getAssetInfo() string
}

实盘交易管理器（BrokerTradeManager）

classDiagram
class BrokerTradeManager {
+BrokerTradeManager()
+BrokerTradeManager(broker, costfunc, name)
+~BrokerTradeManager()
+_reset() void
+_clone() shared_ptr~TradeManagerBase~
+fetchAssetInfoFromBroker(broker, datetime) void
+updateWithWeight(datetime) void
+getMarginRate(datetime, stock) double
+initCash() price_t
+initDatetime() Datetime
+firstDatetime() Datetime
+lastDatetime() Datetime
+currentCash() price_t
+cash(datetime, ktype) price_t
+have(stock) bool
+haveShort(stock) bool
+getStockNumber() size_t
+getShortStockNumber() size_t
+getHoldNumber(datetime, stock) double
+getShortHoldNumber(datetime, stock) double
+getDebtNumber(datetime, stock) double
+getDebtCash(datetime) price_t
+getTradeList() TradeRecordList
+getTradeList(start, end) TradeRecordList
+getPositionList() PositionRecordList
+getHistoryPositionList() PositionRecordList
+getShortPositionList() PositionRecordList
+getShortHistoryPositionList() PositionRecordList
+getPosition(date, stock) PositionRecord
+getShortPosition(stock) PositionRecord
+getBorrowStockList() BorrowRecordList
+checkin(datetime, cash) bool
+checkout(datetime, cash) bool
+checkinStock(datetime, stock, price, number) bool
+checkoutStock(datetime, stock, price, number) bool
+buy(datetime, stock, realPrice, number, stoploss, goalPrice, planPrice, from, remark) TradeRecord
+sell(datetime, stock, realPrice, number, stoploss, goalPrice, planPrice, from, remark) TradeRecord
+sellShort(datetime, stock, realPrice, number, stoploss, goalPrice, planPrice, from, remark) TradeRecord
+buyShort(datetime, stock, realPrice, number, stoploss, goalPrice, planPrice, from, remark) TradeRecord
+borrowCash(datetime, cash) bool
+returnCash(datetime, cash) bool
+borrowStock(datetime, stock, price, number) bool
+returnStock(datetime, stock, price, number) bool
+getFunds(ktype) FundsRecord
+getFunds(datetime, ktype) FundsRecord
+addTradeRecord(tr) bool
+addPosition(pr) bool
+str() string
+tocsv(path) void
}

代码示例：获取持仓信息和交易历史

# 获取当前全部持仓记录
positions = my_tm.getPositionList()

# 获取全部交易记录
trades = my_tm.getTradeList()

# 获取指定日期范围内的交易记录
start_date = Datetime("2023-01-01")
end_date = Datetime("2023-12-31")
trades_in_period = my_tm.getTradeList(start_date, end_date)

# 获取当前资金详情
funds = my_tm.getFunds()
print(f"当前现金: {funds.cash}")
print(f"当前市值: {funds.market_value}")
print(f"当前总资产: {funds.total_assets()}")

Diagram sources

BrokerTradeManager.h
OrderBrokerBase.h

Section sources

BrokerTradeManager.h
OrderBrokerBase.h

回测与实盘模式切换

系统通过不同的交易管理器实现回测与实盘模式的切换。

回测模式

在回测模式下，使用TradeManager进行模拟交易：

# 创建回测交易管理器
my_tm = crtTM(init_cash=100000, cost_func=TC_Zero(), name="Backtest")

# 运行回测
sys = SYS_Simple(tm=my_tm, sg=my_sg, mm=my_mm)
sys.run(stock, Query(-150))

# 获取绩效评估
per = Performance()
per.statistics(my_tm)
print(per.report())

实盘模式

在实盘模式下，使用BrokerTradeManager与实盘账户同步：

# 创建订单代理
my_broker = crtOB(your_broker_instance, name="MyBroker")

# 创建实盘交易管理器
my_tm = crtBrokerTM(my_broker, cost_func=TC_Zero(), name="RealTrade")

# 同步实盘资产信息
my_tm.fetchAssetInfoFromBroker(my_broker)

# 执行实盘交易
# 交易指令会通过订单代理发送到实盘账户

模式切换机制

回测与实盘模式的切换主要通过替换交易管理器实现：

回测模式：使用TradeManager，完全模拟交易过程，不与外部系统交互。
实盘模式：使用BrokerTradeManager，通过订单代理与实盘账户通信，同步资产信息并执行交易。

两种模式使用相同的接口，只需替换交易管理器实例即可实现模式切换，保证了策略代码的复用性。

Section sources

TradeManager.h
BrokerTradeManager.h

交易管理API

交易管理API

目录

简介

核心组件

交易管理器（TradeManager）

公共方法

交易记录类（TradeRecord）

公共属性

持仓记录类（PositionRecord）

公共属性

资金记录类（FundsRecord）

公共属性和方法

绩效评估（Performance）

公共方法

绩效指标

交易成本配置（TradeCost）

公共方法

代码示例：配置交易成本

实盘交易与订单代理

订单代理基类（OrderBrokerBase）

实盘交易管理器（BrokerTradeManager）

代码示例：获取持仓信息和交易历史

回测与实盘模式切换

回测模式

实盘模式

模式切换机制

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