实盘部署与执行

**本文引用的文件** - [start_qmt.py](file://hikyuu/gui/start_qmt.py) - [HikyuuTDX.py](file://hikyuu/gui/HikyuuTDX.py) - [spot_server.py](file://hikyuu/gui/spot_server.py) - [dataserver.py](file://hikyuu/gui/dataserver.py) - [zh_stock_a_qmt.py](file://hikyuu/fetcher/stock/zh_stock_a_qmt.py) - [hku_config_template.py](file://hikyuu/data/hku_config_template.py) - [importdata.py](file://hikyuu/gui/importdata.py) - [strategy_demo1.py](file://hikyuu/strategy/strategy_demo1.py) - [strategy_demo2.py](file://hikyuu/strategy/strategy_demo2.py) - [strategy_demo3.py](file://hikyuu/strategy/strategy_demo3.py) - [hikyuu_linux.ini](file://test_data/hikyuu_linux.ini) - [hikyuu_win.ini](file://test_data/hikyuu_win.ini)

引言

本指南面向需要将Hikyuu量化平台从回测环境迁移至实盘交易的用户，围绕以下目标展开：

通过start_qmt.py脚本启动并连接到QMT（迅投量化平台），完成API初始化与会话管理，并将实时行情推送至策略执行环境。
使用HikyuuTDX.py作为独立GUI客户端，完成策略加载、参数配置与交易监控。
明确dataserver.py在实时行情数据推送中的角色，确保策略与实盘环境的数据同步。
提供从回测环境切换到实盘环境的检查清单与配置示例，帮助快速落地。

项目结构

围绕实盘部署与执行，涉及的关键文件与职责如下：

GUI与采集
- HikyuuTDX.py：图形界面，负责导入数据、配置参数、启动行情采集与监控。
- spot_server.py：行情采集与发布，基于NNG发布spot数据，支持IPC/TCP两种传输。
- importdata.py：命令行导入工具，读取GUI配置并执行数据导入任务。
实盘连接与推送
- start_qmt.py：连接QMT，订阅全量tick，解析为内部spot格式并通过NNG发送。
- zh_stock_a_qmt.py：封装xtquant接口，解析QMT返回的tick为统一格式。
配置模板
- hku_config_template.py：生成默认配置文件，定义hikyuu.ini与importdata-gui.ini模板。
策略运行示例
- strategy_demoX.py：策略运行示例，展示如何在实盘环境下接收行情并调度执行。

graph TB
subgraph "GUI与采集"
HikyuuTDX["HikyuuTDX.py<br/>图形界面与导入配置"]
SpotServer["spot_server.py<br/>行情采集与发布"]
ImportData["importdata.py<br/>导入工具"]
end
subgraph "实盘连接"
StartQMT["start_qmt.py<br/>连接QMT并推送行情"]
QMTAPI["zh_stock_a_qmt.py<br/>xtquant封装"]
end
subgraph "配置"
ConfigTpl["hku_config_template.py<br/>生成默认配置"]
LinuxIni["hikyuu_linux.ini<br/>Linux示例配置"]
WinIni["hikyuu_win.ini<br/>Windows示例配置"]
end
subgraph "策略运行"
StratDemo1["strategy_demo1.py"]
StratDemo2["strategy_demo2.py"]
StratDemo3["strategy_demo3.py"]
end
HikyuuTDX --> ImportData
HikyuuTDX --> SpotServer
StartQMT --> QMTAPI
StartQMT --> SpotServer
StratDemo1 --> SpotServer
StratDemo2 --> SpotServer
StratDemo3 --> SpotServer
ConfigTpl --> HikyuuTDX
ConfigTpl --> StartQMT
LinuxIni --> HikyuuTDX
WinIni --> HikyuuTDX

图表来源

HikyuuTDX.py
spot_server.py
importdata.py
start_qmt.py
zh_stock_a_qmt.py
hku_config_template.py
hikyuu_linux.ini
hikyuu_win.ini

章节来源

HikyuuTDX.py
spot_server.py
importdata.py
start_qmt.py
zh_stock_a_qmt.py
hku_config_template.py
hikyuu_linux.ini
hikyuu_win.ini

核心组件

start_qmt.py
- 功能：初始化Hikyuu上下文、加载基础信息与K线配置、等待数据就绪、批量订阅QMT全量tick、解析并推送NNG。
- 关键点：读取~/.hikyuu/hikyuu.ini；按ktype列表初始化；等待sm.data_ready；批量订阅与回调解析；定时触发首次tick。
HikyuuTDX.py
- 功能：图形界面，保存/生成配置、选择数据源（HDF5/MySQL/ClickHouse）、配置采集参数、启动采集线程、日志输出重定向。
- 关键点：保存配置到~/.hikyuu/hikyuu.ini与importdata-gui.ini；根据许可证启用ClickHouse；采集周期与代理开关。
spot_server.py
- 功能：采集器与发布器，支持qmt/qq两种数据源，按时间段与间隔采集，FlatBuffers序列化后通过NNG发布。
- 关键点：IPC/TCP监听地址；并发采集；时间窗校验；异常捕获与资源释放。
zh_stock_a_qmt.py
- 功能：xtquant封装，解析QMT返回的tick为内部spot格式。
- 关键点：字段映射、时间戳转换、量纲换算。
hku_config_template.py
- 功能：生成默认配置模板，包含hikyuu.ini与importdata-gui.ini，覆盖数据目录、预加载、采集参数等。
importdata.py
- 功能：命令行导入工具，读取GUI配置并执行导入任务，支持进度反馈与错误汇总。
dataserver.py
- 功能：启动/停止数据服务器，支持TCP监听、工作线程数、保存与缓存选项。
strategy_demoX.py
- 功能：策略运行示例，演示如何在实盘环境下接收行情并调度执行。

章节来源

start_qmt.py
HikyuuTDX.py
spot_server.py
zh_stock_a_qmt.py
hku_config_template.py
importdata.py
dataserver.py
strategy_demo1.py
strategy_demo2.py
strategy_demo3.py

架构总览

实盘部署的总体流程如下：

首次运行时由HikyuuTDX.py生成默认配置文件（~/.hikyuu/hikyuu.ini与importdata-gui.ini），随后导入所需的历史数据。
启动行情采集：可选start_qmt.py直连QMT，或spot_server.py采集并发布；也可通过dataserver.py提供外部访问。
策略侧通过NNG订阅行情，接收FlatBuffers序列化的spot数据，按策略逻辑执行买卖决策。

sequenceDiagram
participant User as "用户"
participant HikyuuTDX as "HikyuuTDX.py"
participant ImportData as "importdata.py"
participant StartQMT as "start_qmt.py"
participant SpotSrv as "spot_server.py"
participant QMTAPI as "zh_stock_a_qmt.py"
participant NNG as "NNG发布器"
participant Strat as "策略运行示例"
User->>HikyuuTDX : 启动GUI并配置数据源/采集参数
HikyuuTDX->>ImportData : 导入历史数据
User->>StartQMT : 启动QMT连接脚本
StartQMT->>QMTAPI : 订阅全量tick
QMTAPI-->>StartQMT : 返回tick字典
StartQMT->>NNG : 解析并发送spot数据
User->>SpotSrv : 启动采集可选
SpotSrv->>NNG : 发布spot数据
Strat->>NNG : 订阅行情并执行策略

图表来源

start_qmt.py
zh_stock_a_qmt.py
spot_server.py
strategy_demo1.py

详细组件分析

start_qmt.py：连接QMT并推送行情

初始化与配置
- 读取~/.hikyuu/hikyuu.ini，设置tmpdir/datadir/quotation_server/plugindir等参数。
- 构造base_param/block_param/kdata_param/preload_param并调用StrategyContext初始化。
- 等待数据加载完成（sm.data_ready）。
订阅与推送
- 生成股票列表，按批次订阅QMT全量tick，回调中解析为内部spot记录并发送NNG。
- 每日9:30触发一次全量tick拉取，确保当日首个分钟线生成。
会话管理
- 循环等待，异常捕获与资源释放（release_nng_senders）。

sequenceDiagram
participant Init as "初始化"
participant Load as "等待数据就绪"
participant Sub as "订阅QMT全量tick"
participant Parse as "解析为spot"
participant Send as "发送NNG"
participant Loop as "定时触发"
Init->>Load : 初始化上下文与参数
Load-->>Sub : sm.data_ready=True
Sub->>Parse : 回调解析tick
Parse->>Send : FlatBuffers序列化并发送
Loop->>Sub : 每日9 : 30全量拉取

图表来源

start_qmt.py
zh_stock_a_qmt.py
spot_server.py

章节来源

start_qmt.py
zh_stock_a_qmt.py
spot_server.py

HikyuuTDX.py：独立GUI客户端

配置生成与保存
- 自动生成~/.hikyuu/hikyuu.ini与importdata-gui.ini，支持HDF5/MySQL/ClickHouse三类数据后端。
- 采集参数：quotation_server、interval、phase1/phase2、use_zhima_proxy等。
导入与监控
- 启动导入线程，支持进度与错误汇总；关闭事件中释放NNG资源。
日志与输出
- 将stdout/stderr重定向到UI文本框，支持彩色日志。

flowchart TD
Start(["启动GUI"]) --> GenCfg["生成/读取配置"]
GenCfg --> ChooseDB{"选择数据后端"}
ChooseDB --> |HDF5| SaveHDF5["写入hikyuu.ini模板"]
ChooseDB --> |MySQL| SaveMySQL["写入hikyuu.ini模板"]
ChooseDB --> |ClickHouse| SaveCH["写入hikyuu.ini模板"]
SaveHDF5 --> Import["启动导入线程"]
SaveMySQL --> Import
SaveCH --> Import
Import --> Collect["启动采集线程"]
Collect --> Monitor["UI监控与日志输出"]

图表来源

HikyuuTDX.py
hku_config_template.py
importdata.py

章节来源

HikyuuTDX.py
hku_config_template.py
importdata.py

spot_server.py：行情采集与发布

采集逻辑
- 解析phase1/phase2时间窗，按间隔计算下次采集时间，支持忽略周末。
- 根据source选择qmt或qq数据源，批量获取spot并发送NNG。
发布机制
- IPC与TCP双通道发布，FlatBuffers序列化，带topic前缀。
安全与健壮性
- 异常捕获与资源释放；配置文件存在性校验；参数合法性校验。

flowchart TD
A["启动采集"] --> B["解析phase1/phase2"]
B --> C{"计算下次采集时间"}
C --> |到达| D["按source采集spot"]
D --> E["FlatBuffers序列化"]
E --> F["通过NNG发布"]
C --> |未到| G["sleep间隔"]
G --> C

图表来源

spot_server.py

章节来源

spot_server.py

zh_stock_a_qmt.py：QMT数据解析

功能要点
- 将QMT风格的tick数据映射为内部spot格式，包含时间戳、开盘/最高/最低/昨收/最新、买卖盘口与量纲换算。
- 提供get_spot接口，支持批量获取并回调批量函数。

章节来源

zh_stock_a_qmt.py

dataserver.py：外部行情服务

功能要点
- 命令行启动/停止数据服务器，支持TCP监听、工作线程数、保存与缓存选项。
- 适合多机部署场景，策略侧通过TCP订阅。

章节来源

dataserver.py

策略运行示例：strategy_demoX.py

功能要点
- 展示如何在实盘环境下接收行情并调度执行，强调“请开启HikyuuTdx行情采集，否则接收不到数据”。
- 提供基于EasyTrader的订单代理示例，便于对接券商。

章节来源

strategy_demo1.py
strategy_demo2.py
strategy_demo3.py

依赖关系分析

组件耦合
- start_qmt.py依赖zh_stock_a_qmt.py进行QMT数据解析，并通过spot_server.py的NNG发布器推送。
- HikyuuTDX.py通过hku_config_template.py生成配置，再由importdata.py执行导入。
- dataserver.py与spot_server.py共享NNG发布机制，策略侧统一订阅。
外部依赖
- xtquant（QMT）：start_qmt.py与zh_stock_a_qmt.py依赖。
- pynng/flatbuffers：spot_server.py与start_qmt.py用于消息发布与序列化。
- ClickHouse/MySQL：HikyuuTDX.py支持的后端，需相应驱动与权限。

graph TB
StartQMT["start_qmt.py"] --> QMTAPI["zh_stock_a_qmt.py"]
StartQMT --> NNG["NNG发布器"]
SpotSrv["spot_server.py"] --> NNG
HikyuuTDX["HikyuuTDX.py"] --> ImportData["importdata.py"]
HikyuuTDX --> ConfigTpl["hku_config_template.py"]
StratDemo["strategy_demoX.py"] --> NNG
DataSrv["dataserver.py"] --> StratDemo

图表来源

start_qmt.py
zh_stock_a_qmt.py
spot_server.py
HikyuuTDX.py
importdata.py
hku_config_template.py
dataserver.py
strategy_demo1.py

性能与稳定性考量

批量订阅与限流
- start_qmt.py按批次订阅QMT全量tick，避免一次性订阅过多导致阻塞。
时间窗与间隔
- spot_server.py支持phase1/phase2与间隔参数，合理设置可降低网络与CPU压力。
序列化与传输
- FlatBuffers序列化减少内存拷贝与GC压力；NNG发布器支持IPC/TCP，按需选择。
异常与资源
- 统一异常捕获与日志输出；关闭事件中释放NNG资源，避免句柄泄漏。

[本节为通用指导，无需列出具体文件来源]

故障排查指南

配置文件缺失
- 确认~/.hikyuu/hikyuu.ini与importdata-gui.ini是否存在；若缺失，可通过HikyuuTDX.py自动生成或手动创建。
数据未就绪
- start_qmt.py在启动前会等待sm.data_ready，若长时间未就绪，检查导入任务是否完成或数据库连接是否正常。
QMT连接失败
- 确认xtquant可用；检查QMT客户端状态与网络；查看zh_stock_a_qmt.py中的错误日志。
NNG发布异常
- 检查IPC/TCP监听地址是否冲突；确认策略侧订阅地址一致；观察spot_server.py与start_qmt.py的日志。
采集时间窗错误
- spot_server.py对phase1/phase2有严格校验，确保起止时间合法且顺序正确。

章节来源

hku_config_template.py
start_qmt.py
spot_server.py
zh_stock_a_qmt.py

结论

通过start_qmt.py直连QMT或spot_server.py采集发布，配合HikyuuTDX.py的配置与导入，可以快速搭建从数据到策略执行的实盘闭环。dataserver.py为多机部署提供了灵活的外部服务入口。遵循本文的检查清单与配置示例，可有效提升部署效率与稳定性。

[本节为总结性内容，无需列出具体文件来源]

附录：从回测切换到实盘的检查清单与配置示例

检查清单
- 环境准备
  - Python与依赖安装完成（含xtquant、pynng、flatbuffers等）。
  - HikyuuTDX.py首次运行生成~/.hikyuu/hikyuu.ini与importdata-gui.ini。
- 数据导入
  - 选择合适的数据后端（HDF5/MySQL/ClickHouse），导入所需K线与基础数据。
  - 若使用ClickHouse，确认许可证有效。
- 实盘连接
  - 启动start_qmt.py或spot_server.py，确保能正常订阅并发布行情。
  - 确认NNG监听地址与策略侧订阅地址一致。
- 策略运行
  - 确保策略侧已开启行情订阅；参考strategy_demoX.py示例进行调试。
  - 如需对接券商，参考strategy_demo2.py中的EasyTrader示例。
配置示例
- 默认配置模板
  - hku_config_template.py生成的hikyuu.ini与importdata-gui.ini包含数据目录、预加载、采集参数等关键项。
- 平台示例配置
  - Linux与Windows示例配置文件展示了不同平台下的路径与后端设置差异。

章节来源

hku_config_template.py
hikyuu_linux.ini
hikyuu_win.ini
HikyuuTDX.py
importdata.py
start_qmt.py
spot_server.py
strategy_demo1.py
strategy_demo2.py
strategy_demo3.py

实盘部署与执行

实盘部署与执行

目录

引言

项目结构

核心组件

架构总览

详细组件分析

start_qmt.py：连接QMT并推送行情

HikyuuTDX.py：独立GUI客户端

spot_server.py：行情采集与发布

zh_stock_a_qmt.py：QMT数据解析

dataserver.py：外部行情服务

策略运行示例：strategy_demoX.py

依赖关系分析

性能与稳定性考量

故障排查指南

结论

附录：从回测切换到实盘的检查清单与配置示例

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