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核心概念
hikyuu 是一个专业的量化投资分析框架，其设计围绕一系列核心领域模型展开。本文档旨在深入阐述框架的核心概念，包括 Stock（股票）、KData（K线数据）、Indicator（技术指标）、TradeManager（交易管理器）和 System（交易系统）等核心类的设计理念和相互关系。通过理解这些核心组件，开发者可以更好地掌握框架的内部工作原理和设计哲学。
hikyuu 框架的核心领域模型围绕金融市场的基本要素构建，通过一系列精心设计的类来抽象和封装复杂的金融数据与交易逻辑。
Stock 类是框架中对证券（股票、基金、指数等）的抽象。它不仅仅是一个简单的数据容器，更是一个功能丰富的对象，封装了证券的所有静态属性和动态行为。
设计理念：
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信息完整性：
Stock类包含了证券的完整信息，如市场简称 (market)、证券代码 (code)、名称 (name)、类型 (type)、起始和结束日期 (startDatetime,lastDatetime)、最小跳动量 (tick)、价格精度 (precision) 等。 -
行为封装：除了属性，
Stock还提供了丰富的方法来获取其动态数据，如getKData()用于获取K线数据，getWeight()用于获取权息信息，getFinanceInfo()用于获取财务信息等。 -
内部ID：每个
Stock实例都有一个唯一的内部ID（id()），该ID是其内部数据指针的内存地址，用于高效地作为map的键值。
关键属性与方法：
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market_code()：返回市场简称与证券代码的组合，如 "sh000001"，这是框架中标识证券的常用方式。 -
getKData(const KQuery&)：根据查询条件KQuery获取对应的K线数据，这是连接Stock和KData的核心方法。 -
getWeight()：获取该证券的权息信息列表，用于处理复权计算。
Section sources
- Stock.h
- Stock.cpp
KData 类是 Stock 类的延伸，专门用于封装和管理特定证券在特定时间段内的行情数据。它是技术分析和策略计算的基础。
设计理念：
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数据切片：
KData支持强大的切片操作，可以通过索引或日期范围来获取数据的子集。这通过getKData(int64_t start, int64_t end)和getKData(const Datetime& start, const Datetime& end)等方法实现。 -
多周期支持：
KData可以封装不同周期的行情数据，如日线、周线、分钟线等。KQuery类中的kType字段定义了这些周期。 -
数据访问：提供了类似STL容器的迭代器 (
begin(),end()) 和下标操作符 (operator[])，方便用户遍历和访问K线记录 (KRecord)。
关键属性与方法：
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getKRecord(size_t pos)：根据索引位置获取K线记录。 -
getPos(const Datetime& datetime)：根据日期获取在KData中的索引位置。 -
getKData(const KQuery::KType& ktype)：获取相同时间范围内其他周期的K线数据，例如从日线数据获取对应的分钟线数据。 -
open(),close(),high(),low(),vol()：这些方法返回Indicator对象，分别代表开盘价、收盘价、最高价、最低价和成交量，是进行技术指标计算的起点。
Section sources
- KData.h
- KData.cpp
Indicator 类是框架的计算引擎，它实现了向量化计算和指标间的灵活组合，是技术分析的核心。
设计理念：
- 向量化计算：所有指标计算都是基于整个数据序列进行的，而不是单个数据点，这保证了计算的高效性。
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指标组合：框架通过重载运算符（如
+,-,>,<等）和函数（如WEAVE,IF）来实现指标间的组合。例如，MA(close, 5) > MA(close, 10)会生成一个新的布尔型指标。 - 惰性求值：指标的计算是惰性的，只有在需要获取具体数值时才会执行计算，这有助于优化性能。
关键属性与方法：
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operator[]：获取指定位置的指标值。 -
getResult(size_t num)：当一个指标有多个输出结果时，用于获取指定的结果集。 -
setContext()：为指标设置上下文（Stock和KQuery或KData），这是计算的前提。 -
alike()：判断两个指标是否等效，即计算效果相同。
Section sources
- Indicator.h
- Indicator.cpp
TradeManager 类是模拟交易的核心，它负责管理账户的交易记录、资金使用情况和持仓状态。
设计理念：
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状态管理：
TradeManager维护了账户的完整状态，包括当前现金 (m_cash)、持仓记录 (m_position)、交易历史 (m_trade_list) 和资金详情 (FundsRecord)。 -
交易执行：提供了
buy(),sell(),sellShort(),buyShort()等方法来模拟各种交易操作。这些操作会更新内部状态并生成交易记录 (TradeRecord)。 -
权息处理：通过
updateWithWeight()方法，TradeManager能够根据权息信息自动调整历史持仓和交易记录，确保回测的准确性。
关键属性与方法：
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currentCash()：返回当前现金。 -
have(const Stock&)：判断当前是否持有指定的证券。 -
getHoldNumber()：获取指定时刻某证券的持有数量。 -
getFunds()：获取账户当前的资产详情，包括现金、市值、负债等。
Section sources
- TradeManager.h
- TradeManager.cpp
System 类是整个框架的指挥中心，它将信号、止损、资金管理等可插拔部件组合成一个完整的交易策略。
设计理念：
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组件化设计：交易系统的各个部分（信号、止损、资金管理等）被设计为独立的、可插拔的组件。这通过
System类中的成员指针（如m_sg,m_st,m_mm）来实现。 - 策略解耦：这种设计使得策略的各个部分可以独立开发、测试和复用。例如，可以轻松地将一个信号策略与不同的资金管理策略组合。
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运行流程：
run()方法是交易系统的入口，它会按时间顺序遍历K线数据，并协调各个组件做出交易决策。
关键组件：
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SignalPtr(m_sg)：信号产生器，决定何时买入或卖出。 -
StoplossPtr(m_st)：止损策略，控制下行风险。 -
MoneyManagerPtr(m_mm)：资金管理策略，决定每次交易的资金量。 -
TradeManagerPtr(m_tm)：交易管理器，执行具体的交易操作。
Section sources
- System.h
StockManager 类是框架的全局单例，负责管理所有 Stock 实例的生命周期和数据加载。
设计理念：
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单例模式：
StockManager使用单例模式，确保在整个应用程序中只有一个实例，从而统一管理所有证券数据。 -
集中管理：它维护了一个
m_stockDict映射，将证券的market_code（如 "sh000001"）映射到对应的Stock对象，实现了高效的查找。 -
数据驱动：
StockManager通过init()方法初始化，该方法接受各种数据驱动参数（基础信息、K线数据等），并负责从数据库或文件中加载所有数据。
关键方法：
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instance()：获取StockManager单例实例的静态方法。 -
getStock(const string& querystr)：根据 "市场简称+证券代码" 的字符串查询并返回对应的Stock对象。 -
init()：初始化方法，负责加载所有证券、市场信息、K线数据等。
Section sources
- StockManager.h
- StockManager.cpp
KData 类的设计不仅封装了数据，还通过 KQuery 类实现了灵活的查询机制。
KQuery 类的作用：
KQuery 类定义了查询K线数据的条件，包括：
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查询方式 (
queryType)：支持按索引 (INDEX) 或按日期 (DATE) 查询。 -
数据类型 (
kType)：指定K线周期，如DAY,MIN,WEEK等。 -
复权类型 (
recoverType)：指定是否复权及复权方式，如NO_RECOVER,FORWARD,BACKWARD。
KData 的构造函数会根据 Stock 和 KQuery 来决定如何加载数据。如果数据已缓存且无需复权，则使用共享内存模式以提高效率；否则，会创建新的数据副本。
Section sources
- KQuery.h
- KData.h
Indicator 类的实现基于一个强大的引擎，其核心是 IndicatorImp 基类。
引擎工作原理：
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操作符重载：当两个
Indicator对象进行运算（如ind1 + ind2）时，框架会创建一个新的IndicatorImp实例，并将这两个指标作为左右子节点添加到一个计算树中。 -
惰性计算：计算树的构建是即时的，但实际的数值计算是惰性的。只有当用户尝试访问指标值（如
ind[0]）时，引擎才会遍历计算树，执行_calculate()方法来生成结果。 - 结果缓冲：计算结果会被缓存，避免重复计算。
这种设计使得复杂的指标公式（如 IF(MA(close,5)>MA(close,10), close, 0)）可以被高效地解析和执行。
Section sources
- IndicatorImp.h
- Indicator.h
交易系统框架的组件化设计思想是其最核心的特性之一。
可插拔部件：
- Signal (信号)：负责生成买入和卖出信号。开发者可以实现不同的信号策略，如均线交叉、MACD金叉等。
- Stoploss (止损)：负责在价格下跌到预设水平时卖出，以限制损失。
- MoneyManager (资金管理)：负责决定每次交易投入的资金量，如固定金额、固定比例、凯利公式等。
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其他部件：还包括
Environment（市场环境判断）、ProfitGoal（盈利目标）、Slippage（滑点模拟）等。
设计优势： 这种设计极大地提高了策略的灵活性和可复用性。开发者可以像搭积木一样，将不同的信号、止损和资金管理策略自由组合，快速构建和测试新的交易系统。
Section sources
- System.h
- SystemPart.h
hikyuu 框架通过 StockManager、Stock、KData、Indicator、TradeManager 和 System 等核心类，构建了一个层次清晰、职责分明的量化分析体系。StockManager 作为全局管理者，Stock 和 KData 封装了基础数据，Indicator 提供了强大的计算能力，TradeManager 模拟了真实的交易过程，而 System 则通过组件化设计将这些部分有机地结合起来，形成了一个灵活、可扩展的交易策略开发平台。理解这些核心概念是掌握和使用 hikyuu 框架的基础。