止损_止盈策略

止损/止盈策略

**本文档引用的文件** - [StoplossBase.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/stoploss/StoplossBase.h) - [FixedPercentStoploss.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/stoploss/imp/FixedPercentStoploss.h) - [FixedPercentStoploss.cpp](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/stoploss/imp/FixedPercentStoploss.cpp) - [IndicatorStoploss.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/stoploss/imp/IndicatorStoploss.h) - [IndicatorStoploss.cpp](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/stoploss/imp/IndicatorStoploss.cpp) - [ST_Saftyloss.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/stoploss/crt/ST_Saftyloss.h) - [ST_Saftyloss.cpp](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/stoploss/crt/ST_Saftyloss.cpp) - [SAFTYLOSS.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/indicator/crt/SAFTYLOSS.h) - [ISaftyLoss.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/indicator/imp/ISaftyLoss.h) - [ISaftyLoss.cpp](file://hikyuu_cpp/hikyuu/indicator/imp/ISaftyLoss.cpp) - [Stoploss.py](file://hikyuu/test/Stoploss.py) - [_Stoploss.cpp](file://hikyuu_pywrap/trade_sys/_Stoploss.cpp)

目录

1. 引言
2. 止损/止盈策略概述
3. StoplossBase基类详解
4. 具体止损策略实现
5. 策略配置与应用示例
6. 与交易系统集成
7. 总结

引言

止损/止盈策略是量化交易系统中至关重要的风险管理工具，用于控制交易风险和锁定利润。本文档详细阐述Hikyuu交易框架中实现的多种止损/止盈策略，包括其触发机制、适用场景以及与交易系统的集成方式。

止损/止盈策略概述

在Hikyuu框架中，止损/止盈策略（Stoploss）是交易系统的重要组成部分，其主要作用是在交易执行前向系统提供预期的止损价格。当市场价格达到预设的止损或止盈条件时，系统将自动执行卖出操作，从而有效控制潜在亏损并锁定已实现的利润。

Hikyuu提供了多种内置的止损/止盈策略，主要包括：

• ST_FixedPercent：固定百分比止损策略
• ST_Indicator：基于技术指标的止损策略
• ST_Saftyloss：安全线止损策略

这些策略均继承自统一的基类StoplossBase，遵循相同的接口规范，确保了策略的可扩展性和一致性。

StoplossBase基类详解

StoplossBase是所有止损/止盈策略的抽象基类，定义了策略所需的核心接口和通用功能。

核心接口

StoplossBase类定义了以下关键的虚函数接口：

classDiagram
class StoplossBase {
+string name()
+void name(string name)
+void setTM(TradeManagerPtr tm)
+TradeManagerPtr getTM()
+void setTO(KData kdata)
+KData getTO()
+void reset()
+StoplossPtr clone()
+virtual price_t getPrice(Datetime datetime, price_t price) = 0
+virtual price_t getShortPrice(Datetime datetime, price_t price)
+virtual void _reset()
+virtual StoplossPtr _clone() = 0
+virtual void _calculate() = 0
}

Loading

类来源

• StoplossBase.h

核心方法说明：

• getPrice(datetime, price)：获取本次预期交易（买入）时的计划止损价格。这是必须由子类实现的纯虚函数。
• getShortPrice(datetime, price)：获取卖空交易时的计划止损价格，默认实现与getPrice相同。
• reset()：复位操作，用于重置策略状态。
• clone()：克隆操作，用于创建策略实例的副本。

基类功能

StoplossBase不仅定义了接口，还提供了以下通用功能：

• 名称管理：通过name()和name(string)方法获取和设置策略名称。
• 交易管理器设置：通过setTM()和getTM()方法与交易管理器（TradeManager）关联。
• 交易对象设置：通过setTO()和getTO()方法设置和获取交易对象（KData）。
• 参数支持：继承自PARAMETER_SUPPORT_WITH_CHECK宏，支持参数化配置和参数校验。

节来源

• StoplossBase.h

具体止损策略实现

Hikyuu框架实现了多种具体的止损策略，每种策略都有其独特的触发机制和适用场景。

ST_FixedPercent（固定百分比止损）

固定百分比止损策略是最简单直接的止损方法，当价格低于买入价格的某一预设百分比时触发止损。

实现机制

该策略通过FixedPercentStoploss类实现，其核心逻辑如下：

1. 在构造函数中设置默认参数p=0.03（即3%）。
2. getPrice方法计算止损价：买入价 × (1 - p)。
3. 使用roundEx函数根据股票的精度要求对结果进行四舍五入。

flowchart TD
Start([开始]) --> ValidateParam["验证参数p的有效性<br/>(0 < p ≤ 1)"]
ValidateParam --> CalculatePrice["计算止损价格<br/>price_t = price * (1 - p)"]
CalculatePrice --> RoundPrice["根据股票精度四舍五入"]
RoundPrice --> ReturnPrice["返回止损价格"]
ReturnPrice --> End([结束])

Loading

图来源

• FixedPercentStoploss.cpp

节来源

• FixedPercentStoploss.h
• FixedPercentStoploss.cpp

适用场景

• 适用于风险偏好较低的投资者，希望在亏损达到一定比例时立即退出。
• 适合波动性较小的市场环境，避免因短期波动而频繁触发止损。
• 作为基础止损策略，常与其他技术分析方法结合使用。

ST_Indicator（基于技术指标的止损）

基于技术指标的止损策略使用技术分析指标的值作为动态止损价格，能够更好地适应市场变化。

实现机制

该策略通过IndicatorStoploss类实现，其核心逻辑如下：

1. 接收一个技术指标（Indicator）作为输入参数。
2. 在_calculate方法中，将指标应用于交易数据（KData），计算出每个时间点的指标值。
3. 将计算结果存储在m_result映射表中，以时间戳为键，指标值为值。
4. getPrice方法根据查询时间从m_result中返回对应的止损价格。

sequenceDiagram
participant 策略 as IndicatorStoploss
participant 指标 as Indicator
participant 交易数据 as KData
策略->>指标 : m_ind(m_kdata)
指标-->>策略 : 返回指标计算结果
策略->>策略 : 遍历结果，存储到m_result
用户->>策略 : getPrice(datetime, price)
策略->>策略 : 查询m_result[datetime]
策略-->>用户 : 返回止损价格

Loading

图来源

• IndicatorStoploss.cpp

节来源

• IndicatorStoploss.h
• IndicatorStoploss.cpp

适用场景

• 适用于趋势跟踪策略，使用移动平均线（如EMA）作为动态止损线。
• 可以结合多种技术指标，如布林带下轨、支撑位等，实现更智能的止损。
• 适合波动性较大的市场环境，止损线能随价格波动而调整。

ST_Saftyloss（安全线止损）

安全线止损策略源自亚历山大·艾尔德的《走进我的交易室》，通过计算市场"噪音"来确定动态止损线。

实现机制

该策略实际上是ST_Indicator的一个特例，使用SAFTYLOSS技术指标作为其核心计算方法。

SAFTYLOSS指标计算步骤：

1. 计算噪音均值：在回溯周期n1内，计算所有向下穿越（当日最低价低于前一日最低价）的幅度总和，然后除以穿越次数。
2. 计算初步止损线：用当日最低价减去（前日噪音均值 × 噪音系数p）。
3. 平滑处理：对初步止损线取n2日内的最高值，以抵消波动并保证止损线上移。

flowchart TD
Start([开始]) --> CalculateNoise["计算n1周期内的噪音均值"]
CalculateNoise --> CalculateInitialSL["计算初步止损线<br/>= 当日最低价 - (噪音均值 × p)"]
CalculateInitialSL --> SmoothSL["对初步止损线取n2日内的最高值"]
SmoothSL --> ReturnSL["返回最终止损价格"]
ReturnSL --> End([结束])

Loading

图来源

• ISaftyLoss.cpp

节来源

• ST_Saftyloss.h
• ST_Saftyloss.cpp
• SAFTYLOSS.h
• ISaftyLoss.h
• ISaftyLoss.cpp

适用场景

• 适用于趋势交易，能够有效过滤市场噪音，避免因短期波动而过早止损。
• 特别适合在震荡市中使用，止损线会随着市场波动性自动调整。
• 与动量策略结合使用效果更佳，能够在趋势延续时保持持仓，在趋势反转时及时退出。

策略配置与应用示例

在Hikyuu中，可以通过简洁的API创建和配置各种止损/止盈策略。

Python代码示例

# 创建固定百分比止损策略（5%止损）
st_fixed = ST_FixedPercent(0.05)

# 创建基于10日EMA的止损策略
st_indicator = ST_Indicator(EMA(CLOSE(), n=10))

# 创建安全线止损策略（默认参数）
st_saftyloss = ST_Saftyloss()

# 创建安全线止损策略（自定义参数）
st_saftyloss_custom = ST_Saftyloss(n1=15, n2=5, p=1.5)

C++代码示例

// 创建固定百分比止损策略
StoplossPtr st_fixed = ST_FixedPercent(0.05);

// 创建基于10日EMA的止损策略
StoplossPtr st_indicator = ST_Indicator(EMA(CLOSE(), 10));

// 创建安全线止损策略
StoplossPtr st_saftyloss = ST_Saftyloss(10, 3, 2.0);

这些策略实例可以直接集成到交易系统中，作为风险管理模块的一部分。

节来源

• _Stoploss.cpp

与交易系统集成

止损/止盈策略在Hikyuu交易系统中的集成流程如下：

1. 策略创建：用户通过工厂函数（如ST_FixedPercent）创建具体的止损策略实例。
2. 参数配置：设置策略的名称、参数等属性。
3. 系统集成：将策略实例与交易系统关联，通常在构建交易系统时指定。
4. 执行过程：
   • 交易系统在每次交易决策前调用策略的getPrice方法。
   • 策略根据当前市场数据和预设规则计算并返回计划止损价格。
   • 交易系统将该价格作为本次交易的止损条件。
   • 当市场价格触及止损条件时，系统自动执行卖出操作。

这种设计实现了策略与执行系统的解耦，使得用户可以轻松地替换或组合不同的止损策略，而无需修改核心交易逻辑。

节来源

• StoplossBase.h
• Stoploss.py

总结

Hikyuu框架提供了强大而灵活的止损/止盈策略体系，通过StoplossBase基类和多种具体实现，为量化交易提供了全面的风险管理工具。

• StoplossBase：提供了统一的接口和基础功能，确保了策略的一致性和可扩展性。
• ST_FixedPercent：简单直接，适合风险厌恶型投资者。
• ST_Indicator：灵活多变，可以结合各种技术指标实现智能止损。
• ST_Saftyloss：基于市场噪音理论，能够有效过滤短期波动，适合趋势交易。

这些策略不仅可以在交易前确定计划止损价，还可以通过与交易系统的紧密集成，实现自动化风险控制，帮助投资者在复杂的市场环境中更好地管理风险和锁定利润。