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止损组件API
止损组件（Stoploss）是交易系统中的关键模块，用于在价格不利变动时自动平仓以控制风险。本文档详细说明了Hikyuu框架中提供的主要止损策略构造函数，包括固定百分比止损、基于技术指标的动态止损以及安全地带止损等。这些策略可灵活集成到交易系统中，配合信号组件实现完整的交易逻辑。
Hikyuu提供了多种止损策略创建函数，主要包含以下三类：
- ST_FixedPercent: 固定百分比止损
- ST_Indicator: 基于技术指标的止损
- ST_Saftyloss: 安全地带止损（基于亚历山大·艾尔德理论）
这些函数均返回StoplossPtr类型的止损策略实例，可在交易系统中直接使用。
Section sources
- ST_FixedPercent.h
- ST_Indicator.h
- ST_Saftyloss.h
该策略在价格低于买入价的指定百分比时触发止损。
classDiagram
class ST_FixedPercent {
+double p
+ST_FixedPercent(double p = 0.03)
+getPrice(datetime, price) double
}
参数说明：
-
p: 止损百分比，取值范围(0,1]，默认值为0.03（即3%）
使用场景：适用于趋势跟踪策略中设置固定风险比例，简单直观，易于管理。
Diagram sources
- ST_FixedPercent.h
Section sources
- ST_FixedPercent.h
该策略使用技术指标输出作为动态止损价格。
classDiagram
class ST_Indicator {
+Indicator ind
+ST_Indicator(const Indicator& ind)
+getPrice(datetime, price) double
}
参数说明：
-
ind: 技术指标实例，如EMA、ATR等
使用示例：ST_Indicator(EMA(CLOSE(), n=10))表示使用10日指数移动平均线作为止损线。
使用场景：适用于波动性较大的市场，可根据市场动态调整止损位置，避免被短期波动触发。
Diagram sources
- ST_Indicator.h
Section sources
- ST_Indicator.h
基于亚历山大·艾尔德《走进我的交易室》中的安全地带止损策略。
classDiagram
class ST_Saftyloss {
+int n1
+int n2
+double p
+ST_Saftyloss(int n1 = 10, int n2 = 3, double p = 2.0)
+getPrice(datetime, price) double
}
参数说明：
-
n1: 计算平均噪音的回溯时间窗口，默认为10天 -
n2: 对初步止损线取n2日内的最高值，默认为3天 -
p: 噪音系数，默认为2.0
计算逻辑：
- 在回溯周期内计算向下穿越的平均长度（噪音均值）
- 用当日最低价减去（噪音均值×系数p）得到初步止损线
- 对初步止损线取N日最高值以平滑波动
使用场景：适用于需要考虑市场噪音和波动性的策略，能有效避免因短期波动而过早止损。
Diagram sources
- ST_Saftyloss.h
- ST_Saftyloss.cpp
Section sources
- ST_Saftyloss.h
- ST_Saftyloss.cpp
止损组件通常与信号组件协同工作，在交易系统中按以下流程执行：
sequenceDiagram
participant 信号组件 as 信号组件
participant 止损组件 as 止损组件
participant 交易系统 as 交易系统
信号组件->>交易系统 : 生成买入信号
交易系统->>止损组件 : 设置止损价格
loop 每日检查
交易系统->>止损组件 : 调用getPrice()
止损组件-->>交易系统 : 返回止损价
交易系统->>交易系统 : 比较当前价格与止损价
alt 价格触及止损
交易系统->>交易系统 : 执行卖出操作
end
end
执行时机：通常在每个交易周期开始时检查是否触及止损条件。
滑点处理：实际成交价可能与止损价存在差异，建议在策略回测中考虑滑点因素。
协同机制：止损组件与信号组件、资金管理组件共同构成完整的交易系统。
Diagram sources
- Stoploss.py
Section sources
- Stoploss.py
- _Stoploss.cpp
- 参数越界：如ST_FixedPercent的p参数超出(0,1]范围
- 数据不足：ST_Saftyloss需要足够的历史数据来计算噪音均值
- 指标冲突：ST_Indicator使用的指标与主策略逻辑矛盾
- 回测偏差：未考虑滑点和交易成本导致回测结果过于乐观
建议在实盘前充分回测，并监控止损触发频率和效果。
Section sources
- Stoploss.py