系统组装与执行

系统组装与执行

**本文档引用的文件** - [SYS_Simple.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/system/crt/SYS_Simple.h) - [SYS_Simple.cpp](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/system/imp/SYS_Simple.cpp) - [SYS_WalkForward.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/system/crt/SYS_WalkForward.h) - [WalkForwardSystem.cpp](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/system/imp/WalkForwardSystem.cpp) - [System.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/system/System.h) - [System.cpp](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/system/System.cpp) - [__init__.py](file://hikyuu/trade_sys/__init__.py)

目录

1. 引言
2. 交易系统核心组件
3. 系统组装机制
4. 系统类型分析
5. 执行流程详解
6. Python代码示例
7. 结论

引言

本文档详细阐述了Hikyuu量化交易框架中交易系统的组装与执行流程。交易系统（System）是量化交易策略的核心，它通过将市场环境、信号指示器、止损/止盈、资金管理等独立部件有机组合，形成一个完整的、可执行的交易决策引擎。本文将深入分析系统组装的机制，对比不同系统类型的特点，并详细解释交易系统的执行循环。

交易系统核心组件

一个完整的交易系统由多个独立的策略部件构成，这些部件共同决定了交易决策的生成。主要核心组件包括：

• 市场环境 (Environment): 判断当前市场是否适合交易，例如判断市场趋势是牛市还是熊市。
• 系统条件 (Condition): 定义系统启动和运行的基本条件，例如资金充足、风险可控等。
• 信号指示器 (Signal): 核心的交易信号生成器，根据技术指标或算法产生买入或卖出信号。
• 资金管理 (MoneyManager): 决定每次交易的资金量，实现风险控制和仓位管理。
• 止损/止盈 (Stoploss): 在亏损达到预设阈值时卖出以限制损失，或在盈利达到目标时卖出以锁定利润。
• 盈利目标 (ProfitGoal): 设定交易的盈利目标价格。
• 移滑价差 (Slippage): 模拟实际交易中成交价与预期价格之间的偏差。
• 交易账户 (TradeManager): 管理交易账户的资产、持仓和交易记录。

这些组件通过交易系统（System）进行集成和协调，共同完成从数据输入到交易指令输出的全过程。

Section sources

• System.h

系统组装机制

交易系统的组装是通过工厂函数（Factory Function）实现的，这些函数负责创建并配置一个完整的系统实例。组装过程的核心是将各个独立的策略部件作为参数注入到系统中。

SYS_Simple 组装

SYS_Simple 是最基础的系统组装函数，它直接接收所有核心组件作为参数，并将它们组合成一个简单的交易系统。

flowchart TD
A["交易账户 (tm)"] --> SYS_Simple
B["资金管理 (mm)"] --> SYS_Simple
C["市场环境 (ev)"] --> SYS_Simple
D["系统条件 (cn)"] --> SYS_Simple
E["信号指示器 (sg)"] --> SYS_Simple
F["止损策略 (st)"] --> SYS_Simple
G["止盈策略 (tp)"] --> SYS_Simple
H["盈利目标 (pg)"] --> SYS_Simple
I["移滑价差 (sp)"] --> SYS_Simple
SYS_Simple --> J["SYS_Simple 系统实例"]

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Diagram sources

• SYS_Simple.h
• SYS_Simple.cpp

组件注入与参数传递

在 SYS_Simple 的实现中，所有传入的组件（如 tm, mm, sg 等）都会被直接赋值给系统内部的对应成员变量。系统还支持通过参数（Parameter）机制进行配置，例如是否启用延迟执行、是否允许融资融券等。这些参数可以在系统运行前进行设置，从而改变系统的运行行为。

Section sources

• SYS_Simple.h
• SYS_Simple.cpp

系统类型分析

Hikyuu框架提供了不同类型的交易系统，以适应不同的策略需求。本文以 SYS_Simple 和 SYS_WalkForward 为例进行分析。

SYS_Simple 系统

SYS_Simple 是一个基础的、静态的交易系统。它的特点是：

• 结构简单: 直接由用户指定的所有策略部件构成。
• 参数固定: 一旦系统创建，其内部的策略和参数在运行期间通常是固定的（除非在运行时动态修改）。
• 直接执行: 系统按照预设的逻辑，对输入的K线数据逐根进行处理，生成交易信号。
• 适用场景: 适用于策略逻辑清晰、不需要在运行时动态调整的回测和实盘场景。

SYS_WalkForward 系统

SYS_WalkForward 是一个更高级的、动态的交易系统，它实现了“向前滚动”（Walk-Forward）优化策略。其核心特点是：

• 候选系统列表: 它不直接包含具体的策略部件，而是持有一个候选系统列表（candidate_sys_list）。
• 选择器 (Selector): 内置一个选择器（SelectorPtr），用于在每个滚动周期内，根据预设的性能指标（如最大资金、夏普比率等）从候选列表中选出最优的系统。
• 滚动训练与测试: 系统将历史数据划分为多个训练集和测试集，在每个测试周期开始前，使用之前的训练集对所有候选系统进行回测，并选择表现最好的系统来执行该周期的交易。
• 动态切换: 在不同的时间周期内，实际执行的交易系统可能会发生变化，从而适应市场环境的变化。
• 适用场景: 适用于需要定期优化和调整策略参数的复杂策略，能够有效避免过度拟合，提高策略的鲁棒性。

sequenceDiagram
participant WF["SYS_WalkForward"]
participant SE["Selector"]
participant TM["TradeManager"]
participant KData["K线数据"]
KData->>WF : 提供K线数据
WF->>WF : 初始化
WF->>SE : 设置候选系统列表
loop 每个滚动周期
WF->>SE : calculate(训练集)
SE->>SE : 回测所有候选系统
SE->>SE : 选择最优系统
SE-->>WF : 返回最优系统
WF->>WF : 同步数据到最优系统
WF->>WF : 执行最优系统(run)
WF->>TM : 生成交易记录
end

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Diagram sources

• SYS_WalkForward.h
• WalkForwardSystem.cpp

执行流程详解

交易系统的执行是一个循环过程，从接收行情数据开始，到发出交易请求结束。其核心流程如下：

1. 数据输入: 系统接收指定证券（Stock）在特定时间段（KQuery）内的K线数据（KData）。
2. 初始化与复位: 在执行前，系统会根据配置决定是否进行复位（reset），以清除上一次运行的状态。
3. 运行准备 (readyForRun): 进行必要的准备工作，例如检查参数有效性、初始化内部状态等。
4. 逐根K线处理: 系统遍历每根K线数据，执行以下逻辑： a. 环境与条件判断: 检查当前市场环境（EV）和系统条件（CN）是否有效。 b. 信号生成: 如果环境和条件都有效，则调用信号指示器（SG）判断是否产生买入或卖出信号。 c. 资金计算: 如果有信号，调用资金管理器（MM）计算本次交易的数量。 d. 止损/止盈计算: 计算当前的止损价和止盈价。 e. 移滑价差调整: 根据移滑价差模型，调整预期的成交价格。 f. 生成交易请求: 将计算出的价格、数量、止损价、止盈价等信息封装成交易请求（TradeRequest）。
5. 执行交易请求: 根据系统配置（如buy_delay），交易请求可能立即执行，也可能延迟到下一个交易时段（如下一个开盘）执行。
6. 记录与同步: 将实际发生的交易记录保存到交易账户（TM）中，并更新系统内部状态。

flowchart TD
Start([开始]) --> InputData["输入K线数据"]
InputData --> Reset["复位系统状态"]
Reset --> Ready["运行准备 readyForRun()"]
Ready --> LoopStart{遍历每根K线}
LoopStart --> CheckEV["检查市场环境 isValid()"]
CheckEV --> |有效| CheckCN["检查系统条件 isValid()"]
CheckEV --> |无效| NextKLine["下一根K线"]
CheckCN --> |有效| CheckSG["检查信号指示器 shouldBuy/shouldSell()"]
CheckCN --> |无效| NextKLine
CheckSG --> |有信号| CalcMM["计算资金 getBuyNumber()"]
CheckSG --> |无信号| NextKLine
CalcMM --> CalcSTTP["计算止损/止盈 getPrice()"]
CalcSTTP --> CalcSP["计算移滑价差 getRealPrice()"]
CalcSP --> GenRequest["生成交易请求"]
GenRequest --> ProcessRequest["处理交易请求 _processRequest()"]
ProcessRequest --> Execute["执行交易 _buy/_sell"]
Execute --> Record["记录交易到TradeManager"]
Record --> NextKLine
NextKLine --> LoopEnd{是否结束?}
LoopEnd --> |否| LoopStart
LoopEnd --> |是| End([结束])

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Diagram sources

• System.cpp
• System.h

Python代码示例

以下是一个使用Hikyuu Python接口组装和运行交易系统的完整示例。

# -*- coding: utf8 -*-
from hikyuu import *

# 1. 获取股票和K线数据
stock = sm['sh000001']
query = Query(-150)
kdata = stock.get_kdata(query)

# 2. 创建并配置各个策略部件
# 假设已定义了具体的策略类 MyCondition, MySignal, MyMoneyManager, MyStoploss
condition = MyCondition()
signal = MySignal()
money_manager = MyMoneyManager()
stoploss = MyStoploss()

# 3. 创建交易账户
tm = crtTM(init_cash=100000, datetime=kdata[0].datetime)

# 4. 使用工厂函数组装交易系统
system = SYS_Simple(
    tm=tm,
    mm=money_manager,
    cn=condition,
    sg=signal,
    st=stoploss,
    name="MyTradingSystem"
)

# 5. 运行交易系统
system.run(kdata)

# 6. 获取并分析结果
trade_list = system.get_trade_list()
print(f"总交易次数: {len(trade_list)}")
print(f"最终现金: {tm.get_current_cash()}")

Section sources

• init.py

结论

Hikyuu框架通过模块化的设计，将复杂的交易策略分解为独立的、可复用的组件。通过工厂函数（如SYS_Simple和SYS_WalkForward），用户可以灵活地将这些组件组装成不同类型的交易系统。系统的执行流程清晰，从数据输入到交易请求输出，每一步都经过精心设计。这种设计不仅提高了代码的可维护性和可扩展性，也为用户构建和测试复杂的量化策略提供了强大的支持。