选股器组件API

选股器组件API

**本文档引用文件** - [SE_Fixed.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/selector/crt/SE_Fixed.h) - [SE_Logic.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/selector/crt/SE_Logic.h) - [SE_MultiFactor.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/selector/crt/SE_MultiFactor.h) - [SE_MultiFactor2.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/selector/crt/SE_MultiFactor2.h) - [SE_Optimal.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/selector/crt/SE_Optimal.h) - [SE_Signal.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/selector/crt/SE_Signal.h) - [SelectorBase.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/selector/SelectorBase.h) - [SystemWeight.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/selector/SystemWeight.h) - [_Selector.cpp](file://hikyuu_pywrap/trade_sys/_Selector.cpp)

目录

1. 简介
2. 核心选股器创建函数
3. 固定选股器（SE_Fixed）
4. 逻辑选股器（SE_Logic）
5. 多因子选股器（SE_MultiFactor）
6. 增强多因子选股器（SE_MultiFactor2）
7. 最优选股器（SE_Optimal）
8. 信号选股器（SE_Signal）
9. 与交易系统集成
10. 选股频率与过滤机制
11. 策略绩效影响

简介

选股器组件是Hikyuu量化交易系统中的核心模块，负责在指定时刻从备选标的中选择合适的交易系统。本API文档详细介绍了SE_Fixed、SE_Logic、SE_MultiFactor、SE_Optimal、SE_Signal等主要选股器的创建函数、参数说明、使用场景及集成方法。

Section sources

• SelectorBase.h

核心选股器创建函数

Hikyuu提供了多种选股器创建函数，每种函数针对不同的选股策略和使用场景。这些函数均返回SelectorPtr类型，可直接用于构建交易系统。

graph TD
A[选股器创建函数] --> B[SE_Fixed]
A --> C[SE_Logic]
A --> D[SE_MultiFactor]
A --> E[SE_MultiFactor2]
A --> F[SE_Optimal]
A --> G[SE_Signal]

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Diagram sources

• SE_Fixed.h
• SE_Logic.h
• SE_MultiFactor.h
• SE_MultiFactor2.h
• SE_Optimal.h
• SE_Signal.h

固定选股器（SE_Fixed）

固定选股器用于始终选择指定的交易系统，适用于不需要动态调整持仓的策略。

参数说明

• weight: 固定权重，默认值为1.0
• stock_list: 指定的股票列表
• sys: 原型系统

使用场景

当策略需要长期持有特定股票组合时，使用SE_Fixed可以确保这些股票始终被选中。

Section sources

• SE_Fixed.h

逻辑选股器（SE_Logic）

逻辑选股器通过逻辑运算符组合多个选股器，实现复杂的选股逻辑。

参数说明

支持以下逻辑运算符：

• +: 逻辑或（并集）
• -: 减法运算
• *: 逻辑与（交集）
• /: 除法运算
• &: 逻辑与
• |: 逻辑或

使用场景

当需要组合多个选股条件时，如"同时满足价值和成长条件的股票"，可使用SE_Logic进行逻辑组合。

Section sources

• SE_Logic.h

多因子选股器（SE_MultiFactor）

多因子选股器基于多因子评分模型选择股票，是量化投资中最常用的选股方法之一。

参数说明

• mf: 直接指定的多因子合成算法
• topn: 选取时间截面中前topn个系统
• src_inds: 原始因子公式列表
• ic_n: IC对应的N日收益率
• ic_rolling_n: IC滚动周期
• ref_stk: 参照对比证券，默认为sh000300沪深300指数
• spearman: 是否使用spearman计算相关系数
• mode: 因子合成算法名称，可选"MF_ICIRWeight"、"MF_ICWeight"、"MF_EqualWeight"

使用场景

SE_MultiFactor适用于基于多因子模型的选股策略，如价值、成长、动量等因子的综合评分选股。

Section sources

• SE_MultiFactor.h

增强多因子选股器（SE_MultiFactor2）

增强多因子选股器在SE_MultiFactor基础上增加了评分过滤功能，提供了更精细的控制。

参数说明

• filter: 评分记录过滤器，默认为SCFilter_IgnoreNan()

使用场景

当需要对多因子评分结果进行额外过滤时，如排除评分为空的股票，应使用SE_MultiFactor2。

Section sources

• SE_MultiFactor2.h

最优选股器（SE_Optimal）

最优选股器基于绩效评估选择最优的交易系统，适用于需要动态优化的策略。

参数说明

• SE_MaxFundsOptimal: 账户资产最大寻优选择器
• SE_PerformanceOptimal: 使用Performance统计结果进行寻优的选择器
  • key: Performance统计项
  • mode: 0取最大值，1取最小值
• SE_EvaluateOptimal: 使用自定义评估函数进行寻优的选择器
  • evaluate: 评估函数，接收(sys, lastdate)参数，返回float数值

使用场景

SE_Optimal适用于需要根据历史绩效动态选择最优策略的场景，如策略轮动、参数优化等。

Section sources

• SE_Optimal.h

信号选股器（SE_Signal）

信号选股器仅依靠系统买入信号进行选中，适用于基于技术信号的交易策略。

参数说明

• stock_list: 股票列表
• sys: 原型系统

使用场景

当策略完全基于技术指标信号（如均线金叉、MACD金叉等）进行交易时，使用SE_Signal可以确保只有发出买入信号的股票被选中。

Section sources

• SE_Signal.h

与交易系统集成

选股器组件需要与交易系统集成才能发挥作用。以下是集成的基本流程：

sequenceDiagram
participant 选股器 as 选股器组件
participant 交易系统 as 交易系统
participant 组合管理 as 组合管理(PF)
选股器->>交易系统 : addStock(stock, sys)
交易系统->>组合管理 : setPF(pf)
组合管理->>选股器 : calculate(realSysList, query)
选股器->>选股器 : _calculate()
选股器->>组合管理 : getSelected(date)

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Diagram sources

• SelectorBase.h
• _Selector.cpp

选股频率与过滤机制

选股频率和过滤机制对策略绩效有重要影响。

选股频率

• 日频: 每日收盘前进行选股
• 周频: 每周最后一个交易日进行选股
• 月频: 每月最后一个交易日进行选股

过滤机制

• ScoresFilter: 对多因子评分结果进行过滤
• SCFilter_IgnoreNan: 忽略评分为NaN的股票
• 自定义过滤器: 可根据特定条件实现自定义过滤

Section sources

• SelectorBase.h
• SE_MultiFactor2.h

策略绩效影响

选股器的选择直接影响策略的最终绩效。

影响因素

• 选股逻辑: 不同的选股逻辑会导致不同的持仓组合
• 选股频率: 高频选股可能增加交易成本，低频选股可能错过市场机会
• 过滤机制: 严格的过滤可能减少候选股票数量，宽松的过滤可能增加风险

优化建议

• 根据策略目标选择合适的选股器
• 通过回测验证不同选股参数的绩效表现
• 考虑交易成本对高频选股的影响

Section sources

• SelectorBase.h
• SE_Optimal.h