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资金分配组件API

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fasiondog edited this page Nov 22, 2025 · 1 revision

资金分配组件API

**本文档引用的文件** - [AF_EqualWeight.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/allocatefunds/crt/AF_EqualWeight.h) - [AF_FixedWeight.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/allocatefunds/crt/AF_FixedWeight.h) - [AF_FixedWeightList.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/allocatefunds/crt/AF_FixedWeightList.h) - [AF_MultiFactor.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/allocatefunds/crt/AF_MultiFactor.h) - [AllocateFundsBase.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/allocatefunds/AllocateFundsBase.h) - [AllocateFundsBase.cpp](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/allocatefunds/AllocateFundsBase.cpp) - [EqualWeightAllocateFunds.cpp](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/allocatefunds/imp/EqualWeightAllocateFunds.cpp) - [FixedWeightAllocateFunds.cpp](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/allocatefunds/imp/FixedWeightAllocateFunds.cpp) - [FixedWeightListAllocateFunds.cpp](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/allocatefunds/imp/FixedWeightListAllocateFunds.cpp) - [MultiFactorAllocaterFunds.cpp](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/allocatefunds/imp/MultiFactorAllocaterFunds.cpp) - [SystemWeight.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/selector/SystemWeight.h)

目录

  1. 简介
  2. 核心资金分配算法
  3. 权重计算逻辑
  4. 再平衡机制
  5. 性能优化
  6. 投资组合集成
  7. 使用场景

简介

资金分配组件（AllocateFunds）是Hikyuu量化交易框架中的核心模块，负责在投资组合中对选中的资产进行权重分配。该组件提供了一系列预定义的资金分配算法，支持等权重、固定权重、固定权重列表和多因子动态权重等多种分配策略。这些算法通过标准化的接口与投资组合管理系统集成，实现了灵活的资金配置和再平衡功能。

Section sources

  • AllocateFundsBase.h

核心资金分配算法

资金分配组件提供了四种主要的资金分配创建函数，每种函数针对不同的投资策略需求。

AF_EqualWeight

等权重资产分配算法，对所有选中的资产进行等比例分配。

参数说明：

  • 无参数

返回值：

  • AFPtr: 资金分配算法实例

使用场景：

  • 适用于希望对所有选中资产进行均等配置的投资者
  • 常用于分散化投资策略，降低单一资产风险
classDiagram
class AF_EqualWeight {
+AFPtr AF_EqualWeight()
+_allocateWeight(date, se_list) SystemWeightList
}
Loading

Diagram sources

  • AF_EqualWeight.h
  • EqualWeightAllocateFunds.cpp

Section sources

  • AF_EqualWeight.h
  • EqualWeightAllocateFunds.cpp

AF_FixedWeight

固定比例资产分配算法，每个选中的资产都占总资产的固定比例。

参数说明：

  • weight (double): 指定的资产比例，范围为(0, 1]，默认值为0.1

返回值：

  • AFPtr: 资金分配算法实例

使用场景：

  • 适用于希望为每个资产配置固定比例资金的策略
  • 常用于风险平价或固定比例投资组合
classDiagram
class AF_FixedWeight {
+AFPtr AF_FixedWeight(double weight)
+_allocateWeight(date, se_list) SystemWeightList
+_checkParam(name) void
}
Loading

Diagram sources

  • AF_FixedWeight.h
  • FixedWeightAllocateFunds.cpp

Section sources

  • AF_FixedWeight.h
  • FixedWeightAllocateFunds.cpp

AF_FixedWeightList

固定比例列表资产分配算法，根据指定的权重列表为资产分配资金。

参数说明：

  • weights (PriceList): 指定的资产比例列表

返回值：

  • AFPtr: 资金分配算法实例

使用场景：

  • 适用于需要精确控制每个资产权重的投资组合
  • 常用于基于基本面分析或专家判断的权重配置
classDiagram
class AF_FixedWeightList {
+AFPtr AF_FixedWeightList(const PriceList& weights)
+_allocateWeight(date, se_list) SystemWeightList
+_checkParam(name) void
}
Loading

Diagram sources

  • AF_FixedWeightList.h
  • FixedWeightListAllocateFunds.cpp

Section sources

  • AF_FixedWeightList.h
  • FixedWeightListAllocateFunds.cpp

AF_MultiFactor

多因子评分权重资产分配算法，直接以选择器（SE）返回的评分为权重。

参数说明：

  • 无参数

返回值：

  • AFPtr: 资金分配算法实例

使用场景：

  • 适用于基于多因子模型的动态权重分配
  • 常用于量化选股策略，根据因子得分动态调整仓位
classDiagram
class AF_MultiFactor {
+AFPtr AF_MultiFactor()
+_allocateWeight(date, se_list) SystemWeightList
}
Loading

Diagram sources

  • AF_MultiFactor.h
  • MultiFactorAllocaterFunds.cpp

Section sources

  • AF_MultiFactor.h
  • MultiFactorAllocaterFunds.cpp

权重计算逻辑

资金分配组件的权重计算基于SystemWeight数据结构，该结构包含系统实例和对应的权重值。

SystemWeight结构

classDiagram
class SystemWeight {
+SystemPtr sys
+double weight{1.0}
+SystemWeight()
+SystemWeight(SystemPtr, double)
}
Loading

Diagram sources

  • SystemWeight.h

Section sources

  • SystemWeight.h

权重调整规则

资金分配组件在计算权重时遵循以下规则：

  1. 所有权重分配都是针对总资产，而非剩余现金
  2. 支持自动调整权重，将输入权重按比例归一化
  3. 可选择是否过滤权重列表中的零值和NaN值
  4. 支持保留一定比例的资产不参与重分配

再平衡机制

资金分配组件通过adjustFunds方法实现再平衡功能，该方法根据当前日期、选中的系统实例列表和正在运行的系统实例集合来调整资金分配。

再平衡流程

flowchart TD
Start([开始再平衡]) --> Filter["过滤系统列表<br/>根据ignore_se_score_is_null<br/>和ignore_se_score_lt_zero参数"]
Filter --> CheckRunning["检查adjust_running_sys参数"]
CheckRunning --> |True| AdjustWithRunning["执行_adjust_with_running"]
CheckRunning --> |False| AdjustWithoutRunning["执行_adjust_without_running"]
AdjustWithRunning --> End([结束])
AdjustWithoutRunning --> End
Loading

Diagram sources

  • AllocateFundsBase.cpp

Section sources

  • AllocateFundsBase.cpp

性能优化

资金分配组件在设计时考虑了性能优化，主要体现在以下几个方面：

  1. 内存效率：使用共享指针（shared_ptr）管理对象生命周期，避免内存泄漏
  2. 计算效率：在权重调整时使用预分配内存的vector，减少动态内存分配
  3. 序列化支持：通过Boost.Serialization支持对象序列化，便于状态保存和恢复
  4. 参数检查：在设置参数时进行有效性验证，避免运行时错误

投资组合集成

资金分配组件与投资组合管理系统紧密集成，通过标准接口进行交互。

集成示例

sequenceDiagram
participant PF as 投资组合管理器
participant AF as 资金分配组件
participant TM as 交易账户
PF->>AF : setTM(tm)
PF->>AF : setQuery(query)
PF->>AF : adjustFunds(date, se_list, running_list)
AF->>TM : getFunds(date, kType)
TM-->>AF : FundsRecord
AF->>AF : _allocateWeight(date, se_list)
AF->>TM : checkout/checkin资金
AF-->>PF : 返回需延迟卖出的系统列表
Loading

Diagram sources

  • AllocateFundsBase.h
  • AllocateFundsBase.cpp

Section sources

  • AllocateFundsBase.h
  • AllocateFundsBase.cpp

使用场景

资金分配组件适用于多种投资策略和应用场景：

等权重分配

  • 适用策略：分散化投资、指数跟踪
  • 优势：简单易懂，自动实现再平衡
  • 示例：构建一个包含10只股票的投资组合，每只股票分配10%的资金

固定权重分配

  • 适用策略：风险平价、固定比例配置
  • 优势：精确控制每个资产的风险暴露
  • 示例：为每个选中的资产分配5%的资金，无论选中多少资产

固定权重列表分配

  • 适用策略：基于基本面分析的配置、专家判断
  • 优势：完全控制权重分配
  • 示例：根据分析师评级，为不同股票分配不同的权重

多因子动态分配

  • 适用策略：量化选股、动量策略
  • 优势：根据市场信号动态调整仓位
  • 示例：基于价值、动量、质量等因子综合评分，评分越高分配的资金越多

Section sources

  • AF_EqualWeight.h
  • AF_FixedWeight.h
  • AF_FixedWeightList.h
  • AF_MultiFactor.h
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