System（交易系统）

交易系统

**本文档引用的文件** - [System.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/system/System.h) - [System.cpp](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/system/System.cpp) - [SystemPart.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/system/SystemPart.h) - [SystemPart.cpp](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/system/SystemPart.cpp) - [TradeRequest.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/system/TradeRequest.h) - [TradeManager.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_manage/TradeManager.h) - [SignalBase.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/signal/SignalBase.h) - [EnvironmentBase.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/environment/EnvironmentBase.h) - [MoneyManagerBase.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/moneymanager/MoneyManagerBase.h) - [StoplossBase.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/stoploss/StoplossBase.h) - [ProfitGoalBase.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/profitgoal/ProfitGoalBase.h)

目录

1. 引言
2. 组件化设计思想
3. 核心运行机制
4. 与交易管理器的协作
5. 状态管理
6. 输出与绩效分析
7. 构建与配置蓝图

引言

System类是hikyuu量化框架的核心，作为交易策略逻辑的集成中心。它通过组件化设计，将一个完整的交易策略分解为多个可插拔的独立部件，包括信号指示器（Signal）、止损（Stoploss）、止盈（TakeProfit）、资金管理（MoneyManager）和市场环境（Environment）等。这种设计极大地提高了策略的灵活性和可复用性。System通过其run方法遍历K线数据，在每个交易时刻协调各组件做出交易决策，并与TradeManager协作执行交易。本文档将全面阐述System类的设计、实现和使用方法。

组件化设计思想

System类采用高度模块化的组件化设计，将交易策略的各个逻辑环节解耦为独立的、可替换的部件。这种设计遵循了“关注点分离”原则，使得策略的构建、测试和维护变得更加简单和高效。

核心组件

System类通过一系列智能指针成员变量来管理其核心组件，每个组件都遵循特定的基类接口，确保了系统的一致性和扩展性。

classDiagram
class System {
+TradeManagerPtr m_tm
+MoneyManagerPtr m_mm
+EnvironmentPtr m_ev
+ConditionPtr m_cn
+SignalPtr m_sg
+StoplossPtr m_st
+StoplossPtr m_tp
+ProfitGoalPtr m_pg
+SlippagePtr m_sp
+void run(const KData& kdata)
}
System --> TradeManagerBase : "使用"
System --> MoneyManagerBase : "使用"
System --> EnvironmentBase : "使用"
System --> ConditionBase : "使用"
System --> SignalBase : "使用"
System --> StoplossBase : "使用"
System --> ProfitGoalBase : "使用"
System --> SlippageBase : "使用"

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• System.h

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• System.h

信号指示器 (Signal)

信号指示器是策略的“大脑”，负责生成买入和卖出信号。它通过_addBuySignal和_addSellSignal方法在计算过程中记录信号，并通过shouldBuy和shouldSell方法供System查询。

classDiagram
class SignalBase {
+string m_name
+KData m_kdata
+map<Datetime, double> m_buySig
+map<Datetime, double> m_sellSig
+void setTO(const KData& kdata)
+bool shouldBuy(const Datetime& datetime)
+bool shouldSell(const Datetime& datetime)
+void _addBuySignal(const Datetime& datetime, double value)
+void _addSellSignal(const Datetime& datetime, double value)
+virtual void _calculate(const KData&) = 0
}
SignalBase <|-- SG_Flex : "继承"

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• SignalBase.h

市场环境 (Environment)

市场环境策略用于判断当前市场整体是否适合交易。它不与特定的交易对象绑定，而是基于大盘指数等宏观数据进行判断。当环境无效时，System会强制清仓。

classDiagram
class EnvironmentBase {
+string m_name
+KQuery m_query
+map<Datetime, size_t> m_date_index
+vector<price_t> m_values
+void setQuery(const KQuery& query)
+bool isValid(const Datetime& datetime)
+virtual void _calculate() = 0
}
EnvironmentBase <|-- ENV_Signal : "继承"

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• EnvironmentBase.h

资金管理 (MoneyManager)

资金管理策略负责决定每次交易的买卖数量。它接收来自TradeManager的实际交易通知（buyNotify/sellNotify），并根据风险、资金状况和策略逻辑计算出具体的交易数量。

classDiagram
class MoneyManagerBase {
+string m_name
+KQuery m_query
+TradeManagerPtr m_tm
+unordered_map<Stock, pair<size_t, size_t>> m_buy_sell_counts
+void setTM(const TradeManagerPtr& tm)
+double getBuyNumber(const Datetime& datetime, const Stock& stock, price_t price, price_t risk, SystemPart from)
+void buyNotify(const TradeRecord& tr)
+virtual double _getBuyNumber(...) = 0
}
MoneyManagerBase <|-- MM_FixedCount : "继承"

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• MoneyManagerBase.h

止损与止盈 (Stoploss/TakeProfit)

止损和止盈策略共同决定了交易的风险控制和盈利目标。它们在交易执行前向System提供计划的止损价和目标价。在交易执行后，这些价格会作为参数传递给TradeManager，用于后续的监控。

classDiagram
class StoplossBase {
+string m_name
+TradeManagerPtr m_tm
+KData m_kdata
+void setTM(const TradeManagerPtr& tm)
+void setTO(const KData& kdata)
+virtual price_t getPrice(const Datetime& datetime, price_t price) = 0
+virtual void _calculate() = 0
}
StoplossBase <|-- ST_FixedPercent : "继承"
StoplossBase <|-- TP_FixedPercent : "继承"

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• StoplossBase.h

盈利目标 (ProfitGoal)

盈利目标策略用于在买入时确定一个明确的盈利目标价格。当市场价格达到或超过此目标价时，System会触发卖出操作。它与止盈策略不同，止盈是动态调整的，而盈利目标通常是静态的。

classDiagram
class ProfitGoalBase {
+string m_name
+KData m_kdata
+TradeManagerPtr m_tm
+void setTM(const TradeManagerPtr& tm)
+void setTO(const KData& kdata)
+virtual price_t getGoal(const Datetime& datetime, price_t price) = 0
}
ProfitGoalBase <|-- PG_FixedPercent : "继承"

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• ProfitGoalBase.h

核心运行机制

System的核心运行机制体现在其run方法中。该方法会遍历整个K线数据序列，在每个交易时刻（K线）协调各个组件，最终决定是否执行交易。

运行流程

run方法的执行流程是一个典型的事件驱动循环，它会按时间顺序处理每一根K线。

flowchart TD
Start([开始 run 方法]) --> Prepare["准备: reset, readyForRun"]
Prepare --> Loop["遍历每根K线"]
Loop --> CheckData["检查数据有效性"]
CheckData --> ProcessRequest["处理延迟请求"]
ProcessRequest --> CheckEV["检查市场环境是否有效"]
CheckEV --> |无效| ForceSell["强制清仓卖出"]
CheckEV --> |有效| CheckCN["检查系统条件是否有效"]
CheckCN --> |无效| ForceSell
CheckCN --> |有效| CheckSG["检查信号指示器"]
CheckSG --> |买入信号| Buy["执行买入逻辑"]
CheckSG --> |卖出信号| Sell["执行卖出逻辑"]
CheckSG --> |无信号| CheckST["检查止损/止盈/目标"]
CheckST --> |触发| Sell
CheckST --> |未触发| EndLoop["结束本轮循环"]
Buy --> EndLoop
Sell --> EndLoop
ForceSell --> EndLoop
EndLoop --> |还有K线| Loop
EndLoop --> |K线结束| End([结束])

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• System.cpp

决策逻辑

System的决策逻辑在_runMomentOnClose方法中实现，它是一个复杂的条件判断流程。

Section sources

• System.cpp

1. 市场环境与系统条件

首先，System会检查市场环境（EV）和系统条件（CN）是否有效。如果任一条件无效，且当前持有仓位，则会立即执行清仓卖出操作。

2. 信号指示

如果环境和条件都有效，则检查信号指示器（SG）。如果存在买入或卖出信号，则根据信号执行相应的交易。

3. 风险与目标控制

在没有信号的情况下，System会检查当前持仓是否触发了止损、止盈或盈利目标。如果触发，则执行卖出操作。

与交易管理器的协作

System与TradeManager（交易管理器）是紧密协作的关系。System负责生成交易决策，而TradeManager负责执行这些决策并管理账户状态。

协作流程

sequenceDiagram
participant System as 交易系统(System)
participant TradeManager as 交易管理器(TradeManager)
System->>System : run() 开始
loop 遍历每根K线
System->>System : 检查各组件状态
alt 需要交易
System->>TradeManager : buy(realPrice, number, stoploss, goalPrice)
TradeManager-->>System : 返回交易记录(TradeRecord)
System->>System : 记录交易，更新状态
end
end
System->>System : run() 结束

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• System.cpp
• TradeManager.h

System通过调用TradeManager的buy、sell等方法来执行交易。TradeManager在执行成功后会返回一个TradeRecord（交易记录），System会将此记录保存到自己的m_trade_list中，并通知相关的资金管理（MM）和盈利目标（PG）组件。

状态管理

System类实现了精细的状态管理机制，以确保策略在不同运行场景下的正确性和一致性。

复位机制 (reset)

reset方法用于将System及其组件恢复到初始状态，为下一次运行做准备。其行为受组件的“共享”属性控制。

flowchart TD
Reset([reset()]) --> CheckShared["检查各组件的共享属性"]
CheckShared --> |不共享| ResetComponent["调用组件的reset()"]
CheckShared --> |共享| SkipReset["跳过"]
ResetComponent --> ResetSelf["重置System自身状态"]
ResetSelf --> |m_calculated| SetFalse["设为false"]
ResetSelf --> |m_buy_days| SetZero["设为0"]
ResetSelf --> |m_trade_list| Clear["清空"]
ResetSelf --> End([完成])

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• System.cpp

延迟交易请求 (Delay Request)

System支持延迟交易，即在当前K线产生交易信号，但实际交易在下一个K线的开盘时执行。这是通过TradeRequest结构体实现的。

classDiagram
class TradeRequest {
+bool valid
+BUSINESS business
+Datetime datetime
+price_t stoploss
+price_t goal
+double number
+SystemPart from
+int count
+void clear()
}
System --> TradeRequest : "m_buyRequest"
System --> TradeRequest : "m_sellRequest"

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• TradeRequest.h

当buy_delay参数为true时，System不会立即执行买入，而是创建一个m_buyRequest。在下一个K线的_runMomentOnOpen阶段，System会检查并处理这个延迟请求。

输出与绩效分析

System在运行结束后，会生成详细的输出，供用户进行策略分析和评估。

交易记录列表

通过getTradeRecordList()方法，可以获取所有实际执行的交易记录。这些记录不包含由权息调整产生的虚拟交易。

Section sources

• System.h

最终建议

lastSuggestion()方法返回一个JSON对象，包含最后一次交易记录和任何待处理的延迟交易请求，这对于实盘交易非常有用。

Section sources

• System.cpp

构建与配置蓝图

开发者可以通过多种方式构建和配置一个System实例。

使用构造函数

最直接的方式是使用包含所有组件的构造函数。

System mySystem(tm, mm, ev, cn, sg, st, tp, pg, sp, "MyStrategy");

使用便捷函数

框架提供了SYS_Simple等便捷函数来快速创建常用配置的System。

Section sources

• System.cpp

参数配置

System通过setParam方法支持丰富的运行时参数配置，例如：

• buy_delay: 是否延迟买入
• max_delay_count: 最大延迟次数
• tp_monotonic: 止盈价是否单调递增
• ev_open_position: 是否使用市场环境判定进行初始建仓

这些参数为策略提供了极大的灵活性。