交易系统组件API

**本文档引用的文件** - [__init__.py](file://hikyuu/trade_sys/__init__.py) - [trade_sys.py](file://hikyuu/trade_sys/trade_sys.py) - [System.cpp](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/system/System.cpp) - [ConditionBase.cpp](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/condition/ConditionBase.cpp) - [SignalBase.cpp](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/signal/SignalBase.cpp) - [MoneyManagerBase.cpp](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/moneymanager/MoneyManagerBase.cpp) - [StoplossBase.cpp](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/stoploss/StoplossBase.cpp) - [ProfitGoalBase.cpp](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/profitgoal/ProfitGoalBase.cpp) - [SlippageBase.cpp](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/slippage/SlippageBase.cpp) - [SelectorBase.cpp](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/selector/SelectorBase.cpp) - [EnvironmentBase.cpp](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/environment/EnvironmentBase.cpp) - [AllocateFundsBase.cpp](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/allocatefunds/AllocateFundsBase.cpp) - [MM_FixedCapital.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/moneymanager/crt/MM_FixedCapital.h) - [CN_Bool.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/condition/crt/CN_Bool.h) - [EV_Bool.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/environment/crt/EV_Bool.h) - [AF_EqualWeight.h](file://hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/allocatefunds/crt/AF_EqualWeight.h)

简介

Hikyuu交易系统提供了一套完整的组件化架构，用于构建复杂的量化交易策略。系统由多个独立的组件构成，包括条件判断、信号生成、资金管理、止损止盈等。每个组件都可以通过特定的创建函数进行实例化，并通过参数配置来调整其行为。这些组件共同协作，形成一个完整的交易决策和执行系统。

组件概述

Condition (系统有效条件): 判断系统在特定时间是否有效的条件
Signal (信号指示器): 生成买入和卖出信号
MoneyManager (资金管理): 决定每次交易的数量
Stoploss (止损): 在亏损达到预设条件时平仓
ProfitGoal (盈利目标): 在盈利达到预设条件时平仓
Slippage (移滑价差): 处理实际成交价格与预期价格的偏差
AllocateFunds (资产分配): 在多个策略间分配资金
Selector (交易对象选择): 选择要交易的证券
Environment (市场环境): 判断整体市场环境

核心组件创建函数

Condition (系统有效条件)

系统有效条件组件用于判断在特定时间点系统是否处于有效状态。

def crtCN(func, params={}, name='crtCN'):
    """
    快速创建系统有效条件

    :param func: 系统有效条件函数
    :param {} params: 参数字典
    :param str name: 自定义名称
    :return: 自定义系统有效条件实例
    """

参数说明

func: 条件判断函数，返回布尔值表示系统是否有效
params: 参数字典，可包含自定义参数
name: 组件名称

使用场景 当需要根据特定技术指标或市场条件来限制系统运行时间时使用，例如只有在均线多头排列时才允许交易。

Section sources

trade_sys.py
ConditionBase.cpp

Signal (信号指示器)

信号指示器组件负责生成买入和卖出信号。

def crtSG(func, params={}, name='crtSG'):
    """
    快速创建信号指示器

    :param func: 信号策略函数
    :param {} params: 参数字典
    :param str name: 自定义名称
    :return: 自定义信号指示器实例
    """

参数说明

func: 信号生成函数，返回信号值
params: 参数字典
name: 组件名称

使用场景 用于实现各种技术分析策略，如均线交叉、MACD、RSI等信号生成策略。

Section sources

trade_sys.py
SignalBase.cpp

MoneyManager (资金管理)

资金管理组件决定每次交易的具体数量。

def crtMM(get_buy_num, get_sell_num=None, params={}, name='crtMM', buy_notify=None, sell_notify=None):
    """
    快速创建资金管理策略

    :param get_buy_num: 买入数量接口
    :param get_sell_num: 卖出数量接口, 默认为 None(卖出全部)
    :param {} params: 参数字典
    :param str name: 自定义名称
    :param buy_notify: 接收买入交易记录通知
    :param sell_notify: 接收卖出交易记录通知
    :return: 自定义资金管理策略实例
    """

参数说明

get_buy_num: 计算买入数量的函数
get_sell_num: 计算卖出数量的函数
params: 参数字典
name: 组件名称
buy_notify: 买入交易通知回调
sell_notify: 卖出交易通知回调

使用场景 实现各种资金管理策略，如固定资金、固定比例、风险固定等资金管理方法。

内置实现示例

/**
 * 固定资金管理策略
 * 公式: 买入数量 = 当前现金 / capital
 * @param capital
 * @return MoneyManagerPtr
 */
MoneyManagerPtr HKU_API MM_FixedCapital(double capital = 10000.00);

Section sources

trade_sys.py
MoneyManagerBase.cpp
MM_FixedCapital.h

Stoploss (止损)

止损组件在亏损达到预设条件时触发平仓操作。

def crtST(func, params={}, name='crtST'):
    """
    快速创建止损/止盈策略

    :param func: 止损/止盈策略函数
    :param {} params: 参数字典
    :param str name: 自定义名称
    :return: 止损/止盈策略实例
    """

参数说明

func: 止损判断函数
params: 参数字典
name: 组件名称

使用场景 实现各种止损策略，如百分比止损、ATR止损、支撑阻力位止损等。

Section sources

trade_sys.py
StoplossBase.cpp

ProfitGoal (盈利目标)

盈利目标组件在盈利达到预设条件时触发平仓操作。

def crtPG(get_goal, calculate=None, params={}, name='crtPG', buy_notify=None, sell_notify=None):
    """
    快速创建盈利目标策略

    :param get_goal: 获取目标价格接口
    :param calculate: 内部计算接口（在指定交易标的时被调用）
    :param {} params: 参数字典
    :param str name: 自定义名称
    :param buy_notify: 接收买入交易记录通知
    :param sell_notify: 接收卖出交易记录通知
    :return: 盈利目标策略实例
    """

参数说明

get_goal: 获取目标价格的函数
calculate: 内部计算函数
params: 参数字典
name: 组件名称
buy_notify: 买入通知回调
sell_notify: 卖出通知回调

使用场景 实现各种止盈策略，如固定比例止盈、移动止盈、分批止盈等。

Section sources

trade_sys.py
ProfitGoalBase.cpp

Slippage (移滑价差)

移滑价差组件处理实际成交价格与预期价格之间的偏差。

def crtSP(get_real_buy_price, get_real_sell_price, params={}, name='crtSP', calculate=None):
    """
    快速创建移滑价差算法

    :param get_real_buy_price: 移滑价差算法接口计算实际买入价格
    :param get_real_sell_price: 移滑价差算法接口计算实际买入价格
    :param {} params: 参数字典
    :param str name: 自定义名称
    :param calculate: 预处理函数
    :return: 移滑价差算法实例
    """

参数说明

get_real_buy_price: 计算实际买入价格的函数
get_real_sell_price: 计算实际卖出价格的函数
params: 参数字典
name: 组件名称
calculate: 预处理函数

使用场景 模拟实际交易中的滑点影响，提高回测的准确性。

Section sources

trade_sys.py
SlippageBase.cpp

AllocateFunds (资产分配)

资产分配组件负责在多个策略或资产之间分配资金。

def crtAF(allocate_weight_func, params={}, name='crtAF'):
    """
    快速创建资产分配算法

    :param allocate_weight_func: 资产分配算法
    :param {} params: 参数字典
    :param str name: 自定义名称
    :return: 自定义资产分配算法实例
    """

参数说明

allocate_weight_func: 资产分配算法函数
params: 参数字典
name: 组件名称

使用场景 在投资组合中实现等权重分配、风险平价分配等资产配置策略。

内置实现示例

/**
 * @brief 等权重资产分配，对选中的资产进行等比例分配
 * @return AFPtr
 * @ingroup AllocateFunds
 */
AFPtr HKU_API AF_EqualWeight();

Section sources

trade_sys.py
AllocateFundsBase.cpp
AF_EqualWeight.h

Selector (交易对象选择)

交易对象选择组件负责选择要交易的证券。

def crtSE(calculate, get_selected, is_match_af=None, params={}, name='crtSE'):
    """
    快速创建交易对象选择算法

    :param calculate function: 计算函数
    :param get_selected_on_close function: 收盘时刻选择算法
    :param get_selected_on_open function: 开盘时刻选择算法
    :param {} params: 参数字典
    :param str name: 自定义名称
    :return: 自定义交易对象选择算法实例
    """

参数说明

calculate: 计算函数
get_selected: 选择算法函数
is_match_af: 资产分配匹配函数
params: 参数字典
name: 组件名称

使用场景 实现选股策略，如基于财务指标、技术指标或机器学习模型的选股。

Section sources

trade_sys.py
SelectorBase.cpp

Environment (市场环境)

市场环境组件判断整体市场环境是否适合交易。

def crtEV(func, params={}, name='crtEV'):
    """
    快速创建市场环境判断策略

    :param func: 市场环境判断策略函数
    :param {} params: 参数字典
    :param str name: 自定义名称
    :return: 自定义市场环境判断策略实例
    """

参数说明

func: 市场环境判断函数
params: 参数字典
name: 组件名称

使用场景 判断市场趋势、波动率等宏观环境因素，决定是否启动交易系统。

内置实现示例

/**
 * 布尔信号指标市场环境
 * @param ind bool类型的指标，指标中相应位置>0则代表市场有效，否则无效
 * @param market 指定的市场，用于获取相应的交易日历
 * @return
 */
EVPtr HKU_API EV_Bool(const Indicator& ind, const string& market = "SH");

Section sources

trade_sys.py
EnvironmentBase.cpp
EV_Bool.h

交易系统构建

完整交易系统组合

通过组合各个组件可以构建一个完整的交易系统。

# 创建各个组件
ev = crtEV(environment_func)  # 市场环境
cn = crtCN(condition_func)    # 系统有效条件
sg = crtSG(signal_func)       # 信号指示器
mm = crtMM(buy_func, sell_func)  # 资金管理
st = crtST(stoploss_func)     # 止损
pg = crtPG(profit_goal_func)  # 盈利目标
sp = crtSP(slippage_func)     # 移滑价差
af = crtAF(allocate_func)     # 资产分配
se = crtSE(selector_func)     # 交易对象选择

# 构建交易系统
system = System(ev, cn, sg, mm, st, pg, sp)

组件依赖关系

市场环境(Environment)和系统有效条件(Condition)作为系统运行的前提
信号指示器(Signal)生成交易信号
资金管理(MoneyManager)根据信号决定交易数量
止损(Stoploss)和盈利目标(ProfitGoal)监控持仓状态
移滑价差(Slippage)调整实际成交价格
资产分配(AllocateFunds)和交易对象选择(Selector)用于多资产组合管理

Section sources

trade_sys.py
System.cpp

系统参数配置

核心系统参数

交易系统支持多种参数配置，以调整其行为。

# 系统参数配置
system.setParam("trace", False)                    # 是否跟踪执行过程
system.setParam("max_delay_count", 3)             # 最大延迟交易请求次数
system.setParam("buy_delay", True)                # 是否延迟到下一个bar开盘时买入
system.setParam("sell_delay", True)               # 是否延迟到下一个bar开盘时卖出
system.setParam("delay_use_current_price", True)  # 延迟操作时是否使用当前价格
system.setParam("tp_monotonic", True)             # 止赢单调递增
system.setParam("tp_delay_n", 1)                  # 止赢延迟判断天数
system.setParam("ignore_sell_sg", False)          # 是否忽略卖出信号

参数说明

trace: 启用详细跟踪信息
max_delay_count: 允许的最大延迟交易次数
buy_delay/sell_delay: 交易是否延迟到下一个交易时段
delay_use_current_price: 延迟交易时使用的价格基准
tp_monotonic: 止盈价格是否单调递增
tp_delay_n: 止盈判断的延迟天数
ignore_sell_sg: 是否忽略信号指示器的卖出信号

Section sources

System.cpp

组件共享策略

系统支持组件共享策略，控制组件在克隆和重置时的行为。

# 组件共享策略
system.setParam("shared_tm", False)    # 交易管理器是否共享
system.setParam("shared_ev", True)     # 市场环境是否共享
system.setParam("shared_cn", False)    # 系统有效条件是否共享
system.setParam("shared_sg", False)    # 信号指示器是否共享
system.setParam("shared_mm", False)    # 资金管理是否共享
system.setParam("shared_st", False)    # 止损是否共享
system.setParam("shared_tp", False)    # 止赢是否共享
system.setParam("shared_pg", False)    # 盈利目标是否共享
system.setParam("shared_sp", False)    # 移滑价差是否共享

使用场景 在构建投资组合时，可以共享某些组件以减少计算开销，同时保持其他组件的独立性。

Section sources

System.cpp

执行流程与依赖关系

组件执行顺序

交易系统的各个组件按照特定的顺序执行。

flowchart TD
A[开始] --> B[检查市场环境]
B --> C{环境有效?}
C --> |否| D[暂停交易]
C --> |是| E[检查系统有效条件]
E --> F{条件满足?}
F --> |否| G[暂停交易]
F --> |是| H[生成交易信号]
H --> I[资金管理计算交易数量]
I --> J[应用移滑价差调整价格]
J --> K[执行交易]
K --> L[监控止损/止盈]
L --> M{触发止损/止盈?}
M --> |是| N[平仓]
M --> |否| O[继续持有]
O --> P[结束]
N --> P
D --> P
G --> P

Diagram sources

System.cpp
trade_sys.py

组件间依赖关系

各个组件之间存在明确的依赖关系。

graph TD
Environment --> |影响| System
Condition --> |影响| System
Signal --> |提供信号| MoneyManager
MoneyManager --> |决定数量| System
Stoploss --> |监控| System
ProfitGoal --> |监控| System
Slippage --> |调整价格| System
AllocateFunds --> |分配资金| Portfolio
Selector --> |选择标的| Portfolio
Portfolio --> |包含多个| System

Diagram sources

System.cpp
SelectorBase.cpp
AllocateFundsBase.cpp

Section sources

System.cpp
trade_sys.py

交易系统组件API

交易系统组件API

目录

简介

核心组件创建函数

Condition (系统有效条件)

Signal (信号指示器)

MoneyManager (资金管理)

Stoploss (止损)

ProfitGoal (盈利目标)

Slippage (移滑价差)

AllocateFunds (资产分配)

Selector (交易对象选择)

Environment (市场环境)

交易系统构建

完整交易系统组合

系统参数配置

核心系统参数

组件共享策略

执行流程与依赖关系

组件执行顺序

组件间依赖关系

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