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资金管理组件API
资金管理组件（MoneyManager）是Hikyuu量化交易系统中的关键模块，负责在交易决策中计算可买入或卖出的交易数量。该组件通过不同的策略实现风险控制和资金分配，确保交易系统在不同市场条件下能够稳健运行。本文档详细介绍了所有可用的资金管理创建函数，包括MM_FixedCapital、MM_FixedCount、MM_FixedPercent、MM_FixedRisk和MM_WilliamsFixedRisk等，以及它们的参数、使用场景和协同工作方式。
Section sources
- MoneyManagerBase.h
Hikyuu系统提供了多种资金管理策略，每种策略都有其特定的应用场景和计算逻辑。这些策略通过继承MoneyManagerBase基类实现，并通过特定的创建函数（如MM_FixedCapital）实例化。核心组件包括固定资本、固定股数、固定百分比、固定风险和威廉斯固定风险等策略，它们共同构成了灵活的资金管理体系。
Section sources
- MoneyManagerBase.h
MM_FixedCapital 是一种固定资金管理策略，其核心思想是根据当前现金和预设的资本额来计算买入数量。该策略适用于希望保持固定资金投入的交易系统。
flowchart TD
Start([开始]) --> GetCash["获取当前现金"]
GetCash --> CalcNum["计算买入数量 = 当前现金 / capital"]
CalcNum --> ReturnNum["返回买入数量"]
ReturnNum --> End([结束])
Diagram sources
- FixedCapitalMoneyManager.cpp
- MM_FixedCapital.h
参数说明
-
capital: 固定资本额，用于计算买入数量的基准值，默认为10000.00。
使用场景 当交易者希望每次交易都使用固定比例的可用资金时，可以使用此策略。例如，设置capital为10000，则每次买入数量为当前现金除以10000。
Section sources
- FixedCapitalMoneyManager.cpp
- MM_FixedCapital.h
MM_FixedCount 是一种固定交易数量资金管理策略，每次买入或卖出固定数量的交易对象。该策略主要用于测试和其他策略的比较。
flowchart TD
Start([开始]) --> GetParam["获取参数 n"]
GetParam --> ReturnNum["返回买入数量 n"]
ReturnNum --> End([结束])
Diagram sources
- FixedCountMoneyManager.cpp
- MM_FixedCount.h
参数说明
-
n: 每次买入的数量，默认为100。
使用场景 该策略主要用于回测和性能比较，因为它不考虑实际的资金状况，仅执行固定数量的交易。需要注意的是，该策略本身不符合现实交易逻辑，因为它不判断已有的持仓情况。
Section sources
- FixedCountMoneyManager.cpp
- MM_FixedCount.h
MM_FixedPercent 是一种百分比风险模型，根据账户余额的百分比来分配资金。该策略参考了《通往财务自由之路》中的资金管理理念。
flowchart TD
Start([开始]) --> GetCash["获取当前现金"]
GetCash --> CalcRisk["计算风险资金 = 当前现金 * p"]
CalcRisk --> CalcNum["计算买入数量 = 风险资金 / 风险"]
CalcNum --> ReturnNum["返回买入数量"]
ReturnNum --> End([结束])
Diagram sources
- FixedPercentMoneyManager.cpp
- MM_FixedPercent.h
参数说明
-
p: 每笔交易总风险占总资产的百分比，如0.02表示总资产的2%。
使用场景 当交易者希望按账户比例分配资金时，可以使用此策略。例如，设置p为0.02，则每次交易的风险资金为当前现金的2%。
Section sources
- FixedPercentMoneyManager.cpp
- MM_FixedPercent.h
MM_FixedRisk 是一种固定风险资金管理策略，对每笔交易限定一个预先确定的资金风险。该策略通过固定风险和交易风险的比值来计算买入数量。
flowchart TD
Start([开始]) --> GetRisk["获取固定风险"]
GetRisk --> CalcNum["计算买入数量 = 固定风险 / 交易风险"]
CalcNum --> ReturnNum["返回买入数量"]
ReturnNum --> End([结束])
Diagram sources
- FixedRiskMoneyManager.cpp
- MM_FixedRisk.h
参数说明
-
risk: 固定风险金额，如1000.00元。
使用场景 当交易者希望控制每笔交易的最大风险时，可以使用此策略。例如，设置risk为1000，则每次交易的最大风险为1000元。
Section sources
- FixedRiskMoneyManager.cpp
- MM_FixedRisk.h
MM_WilliamsFixedRisk 是一种威廉斯固定风险资金管理策略，结合了风险百分比和最大损失两个参数来计算买入数量。该策略由Larry Williams提出，强调风险控制的重要性。
flowchart TD
Start([开始]) --> GetCash["获取当前现金"]
GetCash --> CalcRisk["计算风险资金 = 当前现金 * p"]
CalcRisk --> CalcNum["计算买入数量 = 风险资金 / 最大损失"]
CalcNum --> ReturnNum["返回买入数量"]
ReturnNum --> End([结束])
Diagram sources
- WilliamsFixedRiskMoneyManager.cpp
- MM_WilliamsFixedRisk.h
参数说明
-
p: 风险百分比，表示账户余额中用于风险的资金比例。 -
max_loss: 最大损失金额，表示单笔交易可能承受的最大亏损。
使用场景 当交易者希望同时控制风险比例和最大损失时，可以使用此策略。例如，设置p为0.1，max_loss为1000，则每次交易的风险资金为当前现金的10%，且单笔交易的最大损失不超过1000元。
Section sources
- WilliamsFixedRiskMoneyManager.cpp
- MM_WilliamsFixedRisk.h
MM_FixedCapitalFunds 是一种固定资本资金管理策略，其计算基础是当前总资产而非现金。该策略适用于希望根据总资产进行资金分配的场景。
flowchart TD
Start([开始]) --> GetAssets["获取当前总资产"]
GetAssets --> CalcNum["计算买入数量 = 当前总资产 / capital"]
CalcNum --> ReturnNum["返回买入数量"]
ReturnNum --> End([结束])
Diagram sources
- FixedCapitalFundsMM.cpp
- MM_FixedCapitalFunds.h
参数说明
-
capital: 固定资本额，用于计算买入数量的基准值，默认为10000.00。
使用场景 当交易者希望根据总资产而非现金进行资金分配时，可以使用此策略。例如，设置capital为10000，则每次买入数量为当前总资产除以10000。
Section sources
- FixedCapitalFundsMM.cpp
- MM_FixedCapitalFunds.h
MM_FixedUnits 是一种固定单位资金管理策略，其计算逻辑基于当前现金、单位数和交易风险。该策略适用于希望将资金划分为固定单位进行管理的场景。
flowchart TD
Start([开始]) --> GetCash["获取当前现金"]
GetCash --> CalcFixedRisk["计算固定风险 = 当前现金 / n"]
CalcFixedRisk --> CalcNum["计算买入数量 = 固定风险 / 风险"]
CalcNum --> ReturnNum["返回买入数量"]
ReturnNum --> End([结束])
Diagram sources
- FixedUnitsMoneyManager.cpp
- MM_FixedUnits.h
参数说明
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n: 单位数，用于划分资金的基准值，默认为33。
使用场景 当交易者希望将资金划分为固定单位进行管理时，可以使用此策略。例如，设置n为33，则每次交易的风险资金为当前现金的1/33。
Section sources
- FixedUnitsMoneyManager.cpp
- MM_FixedUnits.h
资金管理组件通常与信号组件（Signal）和止损组件（Stoploss）协同工作，形成完整的交易系统。以下是一个使用MM_FixedCount的代码示例：
# 创建模拟交易账户进行回测，初始资金30万
my_tm = crtTM(init_cash=300000, date=Datetime(201701010000))
# 创建信号指示器（以5日EMA为快线，5日EMA自身的10日EMA作为慢线，快线向上穿越慢线时买入，反之卖出）
my_sg = SG_Flex(EMA(C, n=5), slow_n=10)
# 固定每次买入1000股
my_mm = MM_FixedCount(1000)
# 创建交易系统并运行
sys = SYS_Simple(tm = my_tm, sg = my_sg, mm = my_mm)
sys.run(sm['sz000001'], Query(-150))此示例展示了如何将资金管理组件与信号组件结合，形成一个简单的交易系统。在实际应用中，可以根据需要选择不同的资金管理策略，以适应不同的市场环境和交易目标。
Section sources
- 006-TradeManager.ipynb
资金管理组件的核心是资金分配算法，其性能直接影响交易系统的整体表现。在设计和选择资金管理策略时，需要考虑以下几个方面：
- 风险控制：确保每笔交易的风险在可接受范围内，避免因单笔交易导致重大损失。
- 资金利用率：合理分配资金，提高资金的使用效率，避免资金闲置。
- 适应性：选择能够适应不同市场环境的资金管理策略，提高系统的鲁棒性。
- 计算效率：优化算法实现，减少计算开销，提高系统的响应速度。
在实际应用中，可以通过回测和实盘测试来评估不同资金管理策略的性能，并根据结果进行调整和优化。
Hikyuu系统的资金管理组件提供了多种灵活的策略，能够满足不同交易需求。通过合理选择和配置这些策略，可以有效控制风险、提高资金利用率，并构建稳健的交易系统。在实际应用中，建议根据具体的交易目标和市场环境，选择最适合的资金管理策略，并通过持续的测试和优化来提升系统性能。